Skip to main content
Дорожка Momentum strategy
7 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1989выпуск C091-5

Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции

Редакция: рассматривайте lookback моментума как управляющий параметр конструкции, который задаёт фазу осциллятора. Окно в полцикла может удерживать правила Relative Strength Index и стохастического осциллятора в совпадении с измеренным ценовым циклом. Более короткое окно, в том числе окно в четверть цикла, даёт опережающий индикатор, который шумнее цены и может отмечать ложные входы и выходы.

  • Моментум — это разность двух разнесённых во времени наблюдений, используемая как дискретный rate-of-change аналог производной, и он даёт детрендинг, который оставляет более короткие колебания для тактических правил.
  • Окно в полцикла может восстановить совмещение фаз: моментум средней за полцикла компенсирует лаг в 90 градусов, так что конструкции Relative Strength Index и стохастического осциллятора могут оставаться в фазе с ценой.
  • Окно в четверть цикла, или любое окно моментума короче половины цикла, даёт опережающий индикатор, который шумнее цены и может генерировать ложные сигналы входа и выхода.
  • Усреднение снижает шум осциллятора только ценой повторного введения лага, поэтому пригодная опережающая конструкция зависит от того, остаётся ли остаточный шум умеренным относительно намеченного опережения.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMomentum strategy103 разбораStochastic oscillator170 разборовRelative Strength Index186 разборов

Моментум как сконструированная разность

Моментум строится как разность двух разнесённых во времени наблюдений. Он трактуется как дискретный rate-of-change аналог производной.

Взятие разности снижает более медленную трендовую вариацию относительно более коротких колебаний. Это снижение и есть детрендинг, и оно оставляет более короткие колебания доступными для тактических правил более короткого горизонта.

Средние, опережение и усреднённый моментум

Скользящая средняя отстаёт как интеграл. Моментум опережает как производная. Сочетание того и другого — путь конструкции опережающего индикатора.

Усреднённый моментум — это моментум, взятый по последовательным скользящим средним. n-периодный моментум простой скользящей средней равен, с точностью до постоянного масштаба, n-периодной разности цены. Такая конструкция более гладкая, чем одношаговый моментум. И гладкость, и лаг масштабируются с n.

Совмещение фаз с окном в полцикла

Моментум синусоидального ценового цикла — это косинус, который опережает исходный цикл на 90 градусов. Скользящая средняя за полцикла отстаёт от синуса на 90 градусов. Взятие моментума этой средней компенсирует лаг, поэтому результат находится в фазе с ценой.

Конструкции Relative Strength Index и стохастического осциллятора можно совместить с ценовым циклом, задав сегмент моментума каждого индикатора окном в полцикла.

Более короткие окна и шум осциллятора

Каждая последующая операция моментума делает ряд более разрывным. Эти разрывы соответствуют широкополосному шуму, который может маскировать намеченный сигнал. Эта дополнительная шероховатость и есть шум осциллятора.

Окно моментума короче половины цикла, в том числе окно в четверть цикла, даёт опережающий индикатор, который шумнее цены и может генерировать ложные сигналы входа и выхода. Усреднение снижает шум моментума только ценой повторного введения лага. Пригодная опережающая конструкция зависит от того, остаётся ли остаточный шум умеренным относительно намеченного опережения.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
7 из 51 в дорожке «Momentum strategy»
19911-4 с.Дальше про «Momentum strategy»Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режимаФильтрованный свинг учитывается только после того, как он превышает заявленный минимальный процент, поэтому меньшие колебания не могут породить сигнал.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума
  2. 1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации
  3. 1988Недельный MACD как стек подтверждения импульса с двумя часами
  4. 1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам
  5. 1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда
  6. 1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов
  7. 1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции
  8. 1991Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режима
  9. 1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума
  10. 1992Построение дважды сглаженного индекса истинной силы
  11. 1993Когда структура моментума и ширина рынка ломаются вместе
  12. 1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума
  13. 1993Построение двухпараметрического индекса относительного момента
  14. 1993Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSI
  15. 1993Двухскоростные осцилляторы с дивергенцией и гейтами по трендовой линии
  16. 1993Построение индекса относительного импульса из индекса относительной силы
  17. 1994Построение дневных инструментов ширины рынка advance-decline
  18. 1994Построение композитной оценки режима из денежного климата и недельного тренда
  19. 1994Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осциллятор
  20. 1995Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментума
  21. 1996Фильтры скачка и удержания для направления долгосрочной доходности казначейских облигаций
  22. 1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра
  23. 1997Осциллятор расширения диапазона, который может отклонить собственное растяжение
  24. 1997Разрешение тренда по RSI и правила отката Фибоначчи
  25. 1998Построение nested midpoint для range-normalized oscillator
  26. 1999Оценка моментума Relative Strength Index по правилам нулевой линии и порогов
  27. 1999Рассматривайте RSI и моментум как три механические процедуры
  28. 2000Показатель силы импульса по свингам скользящей средней
  29. 2001Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силы
  30. 2004Очищенный осциллятор широты и дивергенция новых максимумов: кейс свинг-рынка
  31. 2004Оценка advance-issues-momentum на fixed-symbol-basket
  32. 2004Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумов
  33. 2006Экстремум доллара против товарного индекса как кейс режима
  34. 2008Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы
  35. 2012Оценка моментума поглощения по окнам удержания
  36. 2012Ступенчатые стопы как одна механическая процедура входа и выхода
  37. 2012Сложение прогноза RSI, трендового фильтра и лонг-онли моментума
  38. 2013Построение фильтров справедливой стоимости на основе средних и моментума
  39. 2014Построение входа по дивергенции наклонов на нескольких окнах
  40. 2015Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересечения
  41. 2017Противоположные правила для импульса цены индекса и волатильности
  42. 2018Трёхсостоятельный оверлей, который окрашивает тренд только после того, как линия выходит за пределы бара
  43. 2018Индекс относительной силы на половине цикла с отображением Фишера для циклических разворотов
  44. 2018Эмоция как входной параметр правила при сломе моментума
  45. 2018Двухбарное расширение тела как конструкция импульсного пробоя
  46. 2019Сочетайте пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенным выходом на том же графике
  47. 2020Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflex
  48. 2020Постройте наложение двух рядов осциллятора ценового моментума
  49. 2020Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующих
  50. 2020Пересечения центральной линии, которые сравнивают моментумы индексов
  51. 2020Мультитаймфреймовое стохастическое голосование как одно механическое правило
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году198983 разбора
Все 103 разбора с записью «Momentum strategy»
Тоже про «Momentum strategy»5 разборов
1994Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осциллятор1998Построение nested midpoint для range-normalized oscillator1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума2008Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы2020Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующих