Построение полос, пересечений и дивергенции стохастического осциллятора

Механизм положения закрытия

Стохастический осциллятор — ограниченное показание 0-100, которое располагает последнее закрытие внутри заданного lookback максимума-минимума. Показание 0 означает, что последнее закрытие равно самой низкой цене в lookback. Показание 100 означает, что это закрытие равно самой высокой цене в том же окне.

Модель обоснована наблюдением, что закрытия имеют тенденцию группироваться ближе к минимуму диапазона при падении цен и ближе к максимуму диапазона при росте цен.

Percent-K и percent-D

Percent-K — сырая линия положения закрытия, масштабированная по последнему закрытию относительно самого низкого минимума и самого высокого максимума lookback. Одна явная конструкция percent-K масштабирует последнее закрытие минус самый низкий минимум последних пяти периодов на этот пятипериодный диапазон максимума-минимума, затем умножает отношение на 100.

Percent-D — сглаженный спутник percent-K. Одна явная конструкция percent-D масштабирует трёхпериодную сумму close-minus-lowest-low на трёхпериодную сумму соответствующего диапазона максимума-минимума, затем умножает это отношение на 100. Более позднее двухлинейное представление трактует percent-D как скользящую среднюю percent-K, а не как отдельно суммированное отношение.

Выходы из полос перекупленности и перепроданности

Одна пороговая конструкция трактует подъём обратно через полосу перепроданности, обычно 20 или 30, и снижение обратно через полосу перекупленности, обычно 70 или 80, как рабочие события осциллятора. Эти полосы перекупленности-перепроданности — фиксированные верхний и нижний уровни осциллятора, которыми отмечают экстремальное положение закрытия внутри lookback.

Пересечение линий percent-K и percent-D

Вторая конструкция определяет смену состояния, когда percent-K пересекает percent-D снизу вверх или когда percent-K пересекает percent-D сверху вниз. Это пересечение линий — двухлинейная конструкция, в которой сменой состояния является само пересечение.

Дивергенция цены и индикатора

Третья конструкция трактует новый ценовой максимум или минимум, которому осциллятор не отвечает более высоким максимумом или более низким минимумом, как дивергенцию, которая может предвосхищать разворот. Дивергенция цены и индикатора — условие на графике, при котором цена печатает новый максимум или минимум, а осциллятор не подтверждает его совпадающим экстремумом.

Пример фьючерсов на сырую нефть December определяет положительную дивергенцию как печать ценой более низкого минимума, в то время как осциллятор удерживает две впадины около одного уровня. Положительная дивергенция — бычье неподтверждение, при котором цена формирует более низкий минимум, а осциллятор удерживает сопоставимую впадину.