Индекс среднего направленного движения как режимный фильтр для индекса относительной силы и стохастического осциллятора

Выбирайте класс индикатора по фазе

Рыночное действие делится на трендовую фазу с устойчивым направленным перекосом и фазу консолидации, которая остаётся между границами без этого перекоса. Класс индикатора выбирается исходя из этого разделения.

Индекс среднего направленного движения классифицирует фазы

Индекс среднего направленного движения используется для классификации этих фаз, потому что он измеряет степень направленного движения, а не то, идёт ли ход вверх или вниз. Это сглаженное значение того, насколько сильно цена выходит за пределы предыдущих диапазонов. Он не называет направление хода.

Направленное движение становится сопоставимым отношением

Направленное движение — это часть текущего бара, которая выходит за пределы диапазона high-low предыдущего бара. Расширение выше предыдущего максимума положительное. Расширение ниже предыдущего минимума отрицательное. Внутренний бар не даёт вклада. Внешний бар использует большее из двух расширений.

Индикаторы направленного движения преобразуют эти расширения в отношения, деля их на истинный диапазон и суммируя на 14-периодном окне, чтобы значения были сопоставимы на разных уровнях цены. Истинный диапазон — это полный размах за период, используемый как знаменатель. Каждый индикатор направленного движения — это положительное или отрицательное направленное движение, масштабированное истинным диапазоном и суммированное на этом фиксированном периоде ретроспективы, поэтому расширения выражаются как отношения, а не как сырые ценовые расстояния.

Как читается индекс среднего направленного движения

Индекс среднего направленного движения ниже 20 читается как слабый тренд или консолидация. Рост с 15 к 25 читается как усиливающийся тренд. Значение выше 30 читается как сильный тренд. Значение 45 или выше читается как экстремальный тренд, который может вскоре приостановиться, если линия выравнивается или достигает пика. Последующее снижение обратно ниже 30 читается как посттрендовая консолидация.

Рост с очень низкого уровня через 15 и затем через 30 трактуется как подтверждение формирующегося тренда. То же значение используется и для подавления трендследящих наложений во время боковых рынков.

Тайминг по индикаторам направленного движения только внутри тренда

Пересечение плюс индикатора направленного движения выше минус индикатора направленного движения используется как ориентир тайминга на лонг. По этим пересечениям действуют только пока индекс среднего направленного движения уже указывает на тренд, потому что более высокое значение связано с меньшим числом ложных пересечений. Эта практика и есть фильтр режима: сигналы тайминга по индикаторам направленного движения принимаются только пока индекс среднего направленного движения уже указывает на тренд.

Осцилляторы на ленте в диапазоне

Когда индекс среднего направленного движения низкий или снижается в консолидацию, трендследящие системы откладываются и вместо них используются осцилляторы. Индекс относительной силы резервируется для этих консолидаций, а не для сильных направленных режимов. Стохастический осциллятор применяется в тех же консолидациях, с короткой парой периодов ретроспективы, когда у ленты нет направленного перекоса. Исторический рабочий процесс использует 7-периодный индекс относительной силы и стохастический осциллятор 7,10 на ленте в диапазоне.