Skip to main content
Дорожка Price-indicator divergence
22 / 32
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2005выпуск C051-3

Недельная дивергенция стохастика и длинная средняя у вошедших в 2005 году бумаг высокодоходного рейтинга

Обновление 2005 года высокодоходного промышленного рейтинга добавило телекоммуникационную промышленную бумагу и фармацевтическую промышленную бумагу. Недельные графики этих двух бумаг фиксируют стохастический осциллятор 7(4).10, дивергенции цены и индикатора, тест 50-недельной экспоненциальной скользящей средней и кульминацию продаж на высоком объёме. TradersWeek рассматривает обновление как редакционный практикум: подтверждают ли эти графические условия механический список или противоречат ему перед следующим 365-дневным удержанием.

  • Высокодоходный промышленный рейтинг — это раз в год отбор десяти самых высокодоходных промышленных бумаг Dow, удерживаемых равными долями на любом непрерывном 365-дневном отрезке; он не требует постоянного наблюдения за рынком, работы с балансами или правил технических паттернов.
  • После того как эти десять бумаг определены, ценовой фильтр оставляет для удержания только пять самых дешёвых. Календарный год не обязан быть началом и концом окна.
  • Две бумаги покинули десятку высокодоходных 2004 года, и две вошли на 2005 год. Вошедшие телекоммуникационная промышленная бумага и фармацевтическая промышленная бумага — это те имена, которые затем разбираются на недельных графиках, где на обоих показан стохастический осциллятор 7(4).10.
  • Недельный график телекоммуникационной бумаги показывает отрицательную дивергенцию стохастика осенью 2004 года и тест 50-недельной экспоненциальной скользящей средней в районе уровня 39. Недельный график фармацевтической бумаги показывает положительную дивергенцию между минимумами августа 2004 и декабря 2004 года вместе с сессией 17 декабря объёмом более 456 миллионов акций, описанной как кульминация продаж.
Записи этого разбора3 записи
Stochastic oscillator19 разборовMoving average30 разборовТекущая дорожкаPrice-indicator divergence35 разборов

Раз в год составляемый высокодоходный рейтинг

Высокодоходный промышленный рейтинг подан как отбор раз в год. Он не требует постоянного наблюдения за рынком, работы с балансами или правил технических паттернов. Сортировка оставляет десять самых высокодоходных промышленных бумаг Dow равными долями на период удержания.

После того как эти десять бумаг определены, ценовой фильтр оставляет только пять самых дешёвых. Окно удержания — любой непрерывный 365-дневный отрезок. Календарный год не обязан быть началом и концом.

Капитальная доходность «Собак Доу» 2004 года по тикерам

Каждый столбец — капитальная доходность за 2004 год без дивидендов по одной из десяти самых высокодоходных бумаг Доу. Exxon Mobil, GE и Altria вытянули более дешёвых «Маленьких собак», а Merck и GM дали глубокие убытки, из-за которых полный список из десяти бумаг остался слегка отрицательным. Цифры — напечатанные закрытия January 2 versus December 31 из таблицы «Собак» за 2004 год в статье.
Каждый столбец — капитальная доходность за 2004 год без дивидендов по одной из десяти самых высокодоходных бумаг Доу. Exxon Mobil, GE и Altria вытянули более дешёвых «Маленьких собак», а Merck и GM дали глубокие убытки, из-за которых полный список из десяти бумаг остался слегка отрицательным. Цифры — напечатанные закрытия January 2 versus December 31 из таблицы «Собак» за 2004 год в статье.2004 Dogs of the Dow (10 highest-yielding DJIA names) · Full year 2004 · 2004-01-02T00:00:00.000Z по 2004-12-31T00:00:00.000Z

Исходная таблица не включает дивиденды. GM и Merck в том году всё равно выплатили доходности 4.99% и 4.73%, которых в этих столбцах нет.

Две бумаги входят на 2005 год

Две бумаги покинули десятку высокодоходных 2004 года, и две вошли на 2005 год. Вошедшая пара — телекоммуникационная промышленная бумага и фармацевтическая промышленная бумага. Именно эти две бумаги затем разбираются на недельных графиках.

Недельный график телекоммуникационной бумаги

На недельном графике телекоммуникационной бумаги отрицательная дивергенция цены и индикатора отмечена осенью 2004 года относительно роста, начавшегося от минимумов октября 2003 года. Стохастический осциллятор — это импульсный ряд в этом сравнении. Дивергенция описана как подтверждённая, хотя минимум коррекции октября 2004 года ещё не был пробит.

Тот же недельный откат описан как тест 50-недельной экспоненциальной скользящей средней в районе уровня 39 на предмет поддержки. Экспоненциальная скользящая средняя используется здесь как ориентир поддержки на недельном горизонте, а не как замена рейтингу по доходности.

Недельный график фармацевтической бумаги

На недельном графике фармацевтической бумаги положительная дивергенция цены и индикатора отмечена между минимумами августа 2004 года и минимумами декабря 2004 года. Цена и осциллятор печатают противоположные экстремумы на этих минимумах.

Эта положительная дивергенция сочетается с объёмным событием 17 декабря более чем на 456 миллионов акций. Сессия описана как самая объёмная более чем за десять лет и как кульминация продаж: сессия исключительного объёма после долгого снижения, прочитанная как возможное истощение продаж, когда она совпадает с положительной дивергенцией осциллятора.

Общий недельный осциллятор

Оба недельных кейс-графика показывают стохастический осциллятор, заданный как 7(4).10. Стохастический осциллятор — ограниченная импульсная модель, которая помещает закрытие внутрь заданного диапазона ретроспекции. Дивергенция цены и индикатора остаётся графическим условием и подана как фальсифицируемый сигнал, а не как завершённый прогноз.

Редакционное прочтение наложения

Редакционное прочтение: архив подаёт рейтинг как механическое удержание, которое не зависит от правил технических паттернов. Недельные графики — отдельный осмотр двух вошедших бумаг. TradersWeek не рассматривает отрицательную дивергенцию осени 2004 года, тест 50-недельной средней или декабрьскую кульминацию продаж как вердикт по списку. Это кейс-наблюдения, которые могут подтвердить или опровергнуть следующее 365-дневное удержание только как помеченный вопрос практикума.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
22 из 32 в дорожке «Price-indicator divergence»
20051-4 с.Дальше про «Price-indicator divergence»Прогнозные средние из корзин связанных рынковПримерно между шестью месяцами и тремя годами многие более новые трейдеры переходят от охоты за одной универсальной системой к признанию того, что такой системы не существует.
Все разборы дорожки · 32 разбора
  1. 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
  2. 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
  3. 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
  4. 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
  5. 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
  6. 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
  7. 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
  8. 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
  9. 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
  10. 1999Правила стохастика против «купи и держи»
  11. 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
  12. 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
  13. 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
  14. 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
  15. 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
  16. 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path
  17. 2004Правило четырех месяцев: акции автопроизводителей как предупреждение о рыночном режиме
  18. 2004Построение полос, пересечений и дивергенции стохастического осциллятора
  19. 2004Объём как независимая проверка ценовых осцилляторов
  20. 2004Простое двойное подтверждение для краткосрочной системы на индексных фьючерсах
  21. 2005Подтвердите стохастическую дивергенцию отвоеванием бара первого свинга
  22. 2005Недельная дивергенция стохастика и длинная средняя у вошедших в 2005 году бумаг высокодоходного рейтинга
  23. 2005Прогнозные средние из корзин связанных рынков
  24. 2006Ранжируйте дивергенции цены и осциллятора, затем фильтруйте по тренду
  25. 2006Relative-spread-strength для подтверждения цикла
  26. 2007Растяжение недельного пробоя и дивергенция гистограммы
  27. 2011Акция люксового аукционного дома как межрыночное предупреждение о пузыре
  28. 2014Дивергенции закрытия по бегущему процентилю и тренд-фильтры
  29. 2015Пересборка индекса относительной силы из разрывов между закрытием и средней
  30. 2016Построение пар стохастиков higher-high и lower-low
  31. 2018Построение композитных стохастиков индекса относительной силы для подтверждения разворота
  32. 2019Построение сглаженного стохастического осциллятора индекса относительной силы для проверок дивергенции цена-индикатор
По областиИндикаторы и фильтры69 разборовПо году20059 разборов
Все 35 разборов с записью «Price-indicator divergence»
Тоже про «Price-indicator divergence»5 разборов
2004Простое двойное подтверждение для краткосрочной системы на индексных фьючерсахStochastic oscillator2016Построение пар стохастиков higher-high и lower-lowStochastic oscillator2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих среднихStochastic oscillator2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточностьStochastic oscillator1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенцииStochastic oscillator