Skip to main content
Дорожка Hull moving average
5 / 6
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2019выпуск C038

Построение вложенных регрессионных проекций как сглаживателей

Линейная проекция сообщает подогнанное значение ценового ряда относительно нарастающего индекса бара. Сглаживатель на вложенных проекциях затем применяет вторую проекцию, внутренний период которой равен целой части квадратного корня из внешнего периода. Скользящая средняя и скользящая средняя Халла стоят рядом с этой вложенной формой как контрасты конструкции.

  • Линейная проекция подгоняет выбранный ценовой ряд к нарастающему индексу бара на окне из n баров и сообщает подогнанное значение в текущем индексе.
  • Наклон и свободный член оба получаются из тождеств метода наименьших квадратов, которые повторно используют одни и те же оконные суммы произведения индекса на цену, индекса, цены и квадрата индекса.
  • Сглаживатель на вложенных проекциях подаёт первую проекцию во вторую проекцию, внутренний период которой равен целой части квадратного корня из внешнего периода.
  • Скользящая средняя усредняет одно окно упорядоченных наблюдений, а скользящая средняя Халла — это взвешенная база сравнения, использованная, когда читатель попросил платформенную реализацию вложенной формы.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаHull moving average6 разборовLinear regression135 разборовMoving average597 разборов

Контраст конструкций

Редакция: эта заметка объясняет, как собираются обычная скользящая средняя, скользящая средняя Халла и сглаживатель на вложенных проекциях. Она не ранжирует три конструкции.

Скользящая средняя — это среднее по одному окну упорядоченных наблюдений. Скользящая средняя Халла — это взвешенный сглаживатель на скользящей средней, используемый здесь как явная база сравнения. Сглаживатель на вложенных проекциях — это двухэтапный фильтр, который подаёт одну линейную проекцию во вторую проекцию.

Что сообщает линейная проекция

Линейная проекция подгоняет линейную зависимость между нарастающим индексом бара и выбранным ценовым рядом на периоде из n баров, затем сообщает подогнанное значение в текущем индексе.

Индекс бара, используемый как регрессор, увеличивается на единицу с каждым новым наблюдением.

Наклон получается из тождества обычного метода наименьших квадратов, которое сочетает длину периода с оконными суммами произведения индекса на цену, индекса, цены и квадрата индекса. Свободный член получается из соответствующего тождества метода наименьших квадратов, которое использует те же оконные суммы.

Как выстраивается сглаживатель на вложенных проекциях

Сглаживатель на вложенных проекциях определяется как вторая линейная проекция, применённая к первой проекции, причём внутренний период задаётся как целая часть квадратного корня из внешнего периода.

Внешний период — это длина окна, подаваемая в первую проекцию по исходному ряду. Внутренний период — это более короткое окно второго этапа.

Периоды в приведённых примерах

Одна из приведённых реализаций использует внешний период 20 и поэтому внутренний период, равный целой части квадратного корня из 20.

Нанесённый на график вариант использует внешнюю длину 9 с теми же вложенными проекциями и окрашивает линию в зависимости от того, выше или ниже текущее значение предыдущего.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
5 из 6 в дорожке «Hull moving average»
202030-33 с.Дальше про «Hull moving average»Оценка контртрендовых правил ETF относительно контроля «купи и держи»Исследование приводит пять акционерных ETF с листингом в Лондоне к единому ценовому ряду в евро и исключает дивиденды и транзакционные издержки из оценки.
Все разборы дорожки · 6 разборов
  1. 2010Построение сглаживателя Hull и фильтра на осцилляторе Hull
  2. 2015Оценка запаздывания скользящих средних в циклических фильтрах
  3. 2017Пересоберите скользящую среднюю Халла с интерсептами линейной регрессии
  4. 2017Прогноз скользящей средней Hull в трендовой процедуре кредитного спреда
  5. 2019Построение вложенных регрессионных проекций как сглаживателей
  6. 2020Оценка контртрендовых правил ETF относительно контроля «купи и держи»
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2019140 разборов
Все 6 разборов с записью «Hull moving average»
Тоже про «Hull moving average»5 разборов
2015Оценка запаздывания скользящих средних в циклических фильтрах2017Пересоберите скользящую среднюю Халла с интерсептами линейной регрессии2010Построение сглаживателя Hull и фильтра на осцилляторе Hull2017Прогноз скользящей средней Hull в трендовой процедуре кредитного спреда2020Оценка контртрендовых правил ETF относительно контроля «купи и держи»