Skip to main content
Дорожка ATR position sizing
10 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2005выпуск C021-12

Построение длинного входа, ограниченного волатильностью

Архивный процесс отсчитывает 7-барное окно перепроданности Relative Strength Index, после чего разрешает длинную позицию только по стоп-входу, выставленному на два average true range выше 20-барного минимума. Трейлинг-стоп, стоп по недавнему минимуму и цель со смещением ATR удерживают экспозицию внутри этих заранее рассчитанных дистанций, пока позиция открыта.

  • 7-барный Relative Strength Index должен пересечь уровень 30 снизу вверх и оставаться действительным в течение 10-барного окна, прежде чем будет разрешён вход по волатильности, поэтому осциллятор служит временным фильтром, а не самостоятельным триггером.
  • Длинный стоп-вход равен наименьшему минимуму за 20 баров плюс два раза 10-барный average true range, что ставит триггер на величину, кратную волатильности, выше нижней границы недавнего диапазона.
  • Недельные последовательности повышающихся максимумов и повышающихся минимумов или растущая 34-недельная средняя цены закрытия отбирают пул, а дневной расчёт размера позиции по ATR и правила Relative Strength Index размещают и ведут длинную позицию.
  • После открытия длинной позиции рабочий трейлинг-стоп равен скользящему максимуму 15-барного максимума минус два раза тот же 10-барный average true range, а позиция также может закрыться по стопу на 3-барном минимуме или на 13-барной экспоненциальной средней максимума плюс два ATR.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаATR position sizing44 разбораTrailing stop97 разборовRelative Strength Index190 разборов

Недельный отбор, дневное размещение

Отбор кандидатов разделён по горизонту. Недельные последовательности повышающихся максимумов и повышающихся минимумов или растущая 34-недельная средняя цены закрытия определяют пул. Дневной расчёт размера позиции по ATR и правила Relative Strength Index размещают и ведут позицию.

Relative Strength Index как временной фильтр

7-барный Relative Strength Index должен пересечь порог 30 снизу вверх и затем оставаться действительным в течение ограниченного последующего окна, прежде чем будет разрешён вход по волатильности. Это окно составляет 10 баров во входных параметрах стратегии. Осциллятор служит временным фильтром перепроданности, а не самостоятельным триггером.

Стоп-вход выше нижней границы диапазона

Длинный вход строится как наименьший минимум за 20-барный lookback плюс два раза 10-барный average true range. Цена стоп-входа находится на величину, кратную волатильности, выше нижней границы недавнего диапазона.

Трейл, стоп по недавнему минимуму и смещение цели

Защитный трейлинг-уровень строится как наибольший максимум за 15-барный lookback минус два раза тот же 10-барный average true range. Рабочий стоп — это скользящий максимум этого ряда, пока длинная позиция открыта.

Начальный защитный стоп — это наименьший минимум короткого недавнего окна. Это окно составляет 3 бара во входных параметрах стратегии. Уровень фиксации прибыли — экспоненциальная средняя максимума за 13 баров плюс два раза 10-барный average true range.

Дневное закрытие Amgen против ATR-тейк-профита и трейлинг-стопа

Дневные бары Amgen начала 2003 года лежат между масштабированным по ATR тейк-профитом над максимумами и подтягивающимся трейлинг-стопом снизу. В ходе мартовского роста трейлинг поднимается ступенями, поэтому граница убытка держится в пределах двух средних истинных диапазонов от недавних закрытий ещё до того, как исполненную сделку начнут сопровождать. Значения сняты с ценового окна TradingSolutions с наложениями волатильности JB, а не из печатной таблицы, и приближены до ближайших полдоллара.
Дневные бары Amgen начала 2003 года лежат между масштабированным по ATR тейк-профитом над максимумами и подтягивающимся трейлинг-стопом снизу. В ходе мартовского роста трейлинг поднимается ступенями, поэтому граница убытка держится в пределах двух средних истинных диапазонов от недавних закрытий ещё до того, как исполненную сделку начнут сопровождать. Значения сняты с ценового окна TradingSolutions с наложениями волатильности JB, а не из печатной таблицы, и приближены до ближайших полдоллара.AMGN · daily · 2003-01-08T00:00:00.000Z по 2003-04-14T00:00:00.000Z

Оцифровано с экранного дневного окна Amgen (январь–апрель 2003), а не из числовой таблицы. Исходные формулы: тейк-профит = 13-барная экспоненциальная скользящая средняя максимума плюс два 10-барных ATR; трейлинг-стоп = максимум закрытия за 15 баров минус два ATR. Округление до полдоллара соответствует тому, что способен передать растр.

Тренд, осциллятор и волатильность вместе

Комбинированный фильтр длинной позиции требует закрытия выше 34-периодной средней, которая сама растёт, недавнего перепроданного значения Relative Strength Index и закрытия выше 20-барного минимума плюс два ATR. Условия тренда, осциллятора и волатильности должны выполняться одновременно до входа.

После открытия длинной позиции выход строится, когда закрытие пересекает храповой ATR-трейл сверху вниз, либо по стопу на недавнем минимуме, либо по цели со смещением ATR. Экспозиция остаётся ограниченной заранее рассчитанными дистанциями волатильности на всём протяжении сделки.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 36 в дорожке «ATR position sizing»
20051-2 с.Дальше про «ATR position sizing»Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытияИндекс зоны от 0 до 5 определяет положение любой проверяемой цены относительно предыдущего максимума, предыдущего минимума, их середины и десятипериодного ATR-смещения.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей
  2. 1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру
  3. 1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтра
  4. 1993Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалу
  5. 1993Общий каркас для построения trend-filter
  6. 1998Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма
  7. 1999Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR
  8. 2001Отфильтруйте повышающиеся минимумы с помощью Linear regression, затем оцените выход
  9. 2003Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входа
  10. 2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью
  11. 2005Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытия
  12. 2006Нормализованный average true range как граница волатильности до входа
  13. 2006Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопы
  14. 2007Построение входа по правилам с Relative Strength Index и сайзингом позиции по ATR
  15. 2008Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правил
  16. 2010Используйте процентный стоп от диапазона сессии как предторговый фильтр
  17. 2011OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопы
  18. 2011Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целей
  19. 2013Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходами
  20. 2013Построение свинговых пивотов, масштабированных по ATR, и дивергенции линейной регрессии
  21. 2013Построение полос волатильности по типичной цене
  22. 2014Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширением
  23. 2015Построение планов касания на основе modified true range
  24. 2015Один чек-лист для входа на пробое и риска по ATR
  25. 2015Построение процентного истинного диапазона для кросс-рыночных фильтров волатильности
  26. 2015Постройте процентный истинный диапазон для кросс-рыночной волатильности
  27. 2015Percentage true range как фильтр экспозиции перед входом
  28. 2016Построение входов на пробой с фильтром ATR
  29. 2017Дивидендная дата как учебный класс парного трейдинга
  30. 2018Диапазонная волатильность как конструкция true range
  31. 2018Поддержка скользящими средними и построение волатильностных полос
  32. 2018Построить пробой жизненного цикла из сжатия
  33. 2018Сначала соберите парную книгу, а размер пусть зададут волатильность или диапазон
  34. 2019Трендовым системам нужно правило неучастия
  35. 2020Average true range как общая единица для размера, пар и стопов
  36. 2020Сайзинг по волатильности и плечо под целевой риск как предторговый фильтр
По областиИндикаторы и фильтры708 разборовПо году2005108 разборов
Все 44 разбора с записью «ATR position sizing»
Тоже про «ATR position sizing»5 разборов
2006Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопы2008Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правил2011OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопы2013Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходами2016Построение входов на пробой с фильтром ATR