Построение трендового фильтра correlation-to-line

Что измеряет ряд

Индикатор строится как корреляция недавних цен закрытия инструмента с идеальным прямолинейным трендом на выбранном lookback. Корреляционный анализ даёт это сравнение цен закрытия с линией. Линейная регрессия цен закрытия по времени — эквивалентная конструкция. Полученный ряд затем читается как трендовый фильтр.

Как собирается расчёт

В одной реализации считаются суммы в стиле Pearson по ценам закрытия и по убывающему временному индексу, после чего числитель ковариации делится на произведение членов стандартного отклонения, если знаменатель ненулевой.

Компактная формульная версия коррелирует кумулятивный временной индекс с ценами закрытия на выбранном пользователем периоде, который по умолчанию равен 20 барам и может быть от 5 до 200.

Входы по умолчанию и наложенные окна

Lookback 20 баров и уровень срабатывания 0.5 используются как входы по умолчанию для отображаемого индикатора в одной платформенной реализации.

Эквивалентная конструкция — линейная регрессия цен закрытия по времени на окне 20 баров, а на графиках обычно накладывают версии на 10, 20 и 40 баров вместе.

Исторические применения стратегии и режима

Пример стратегии с парными горизонтами использует быструю корреляцию на 20 барах и медленную корреляцию на 40 барах, входя, когда быстрый ряд пересекает 0.5 снизу вверх, и выходя, когда медленный ряд пересекает 0 сверху вниз.

Демонстрация long-only входит по рынку, когда ряд correlation trend на 20 днях пересекает ноль снизу вверх, и выходит, когда этот ряд пересекает ноль обратно сверху вниз.

То же показание можно использовать как фильтр режима: инструменты, которые устойчиво остаются в тренде, могут располагать к следованию за положительными показаниями, а инструменты в диапазоне — к фейду глубоко отрицательных показаний.

Ограничения как самостоятельного правила

На одном протестированном индексном ряде показание correlation-trend на 20 барах обнаружило некоторую связь с последующим изменением цены, но эта связь была описана как слишком слабая, чтобы использовать её как самостоятельное торговое правило, потому что изменчивость ценовых разностей намного превышала экстремумы самой разности.