Оценка доминирующего цикла и трендового фильтра по выборке, лагу и движению, которое они сохраняют

Три инструмента, которые не разделяют одни часы

Доминирующий цикл — это оценка по короткой выборке самой сильной повторяющейся компоненты в недавних ценовых данных. Его используют как локальную базовую линию тайминга, а не как спектр по длинной истории. Трендовый фильтр — это правило, которое сохраняет или убирает более медленную компоненту цены, чтобы стратегия могла оставаться с направленным движением или выделять более короткий свинг. Анализ Фурье — это преобразование, которое оценивает частотное содержание по длинной, относительно устойчивой выборке и поэтому добавляет задержку, когда ряд всё ещё меняется.

Спектральный метод по короткой выборке может оценить локальный цикл примерно по одному циклу наблюдений, тогда как преобразованию Фурье нужно гораздо более длинное окно. Поскольку рыночные ряды со временем меняются, короткий lookback лучше отслеживает текущий цикл, чем длинное стационарное преобразование.

Розовый шум и движение, которое фильтр может сохранить

Ценовой ряд можно трактовать как розовый шум: он не полностью случаен и несёт больше энергии на низких частотах, поэтому тренды можно читать как сегменты длинного цикла, а не как отдельный процесс. Синусоидальные примитивы используют, чтобы выделять торгуемые циклы внутри этого шума и давать вероятностное положение на волне. Другие формы можно собрать из тех же примитивов.

Рыночная модель может отбрасывать высокочастотную болтовню и при свинг-трейдинге также отбрасывать информацию о тренде, чтобы оставшуюся циклическую компоненту было проще оценивать. Редакторское прочтение: трендовый фильтр — это переключатель такого выбора: он сохраняет более медленную компоненту, когда цель — направленное движение, и убирает её, когда цель — более короткий свинг.

Статистический сетап, а не длинный прогноз

Предиктивный фильтр, применённый более чем на два или три бара вперёд, быстро деградирует, поэтому модель «цикл плюс фильтр» лучше формулировать как статистический сетап, а не как длинный прогноз.

Процент прибыльных сделок и profit factor рассматриваются как две первичные меры результативности. Из этой пары можно вывести несколько других коэффициентов, тогда как кривая эквити — слабая первая проверка. Правила mean-reversion или короткого удержания свинга обычно показывают более высокий win rate, но более низкий profit factor, потому что сделки не оставляют открытыми достаточно долго, чтобы захватить полное трендовое движение.

Когда более простой фильтр — лучшие часы

Более сложный фильтр «чёрного ящика», включая оценку в стиле Фурье, требует больше данных и поэтому отвечает позже. Более простой фильтр предпочтителен, когда важнее пригодный выход с малой задержкой, чем дополнительное уточнение.