Skip to main content
Дорожка Price-indicator divergence
5 / 32
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1993выпуск C071-8

События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных

Обычный индекс относительной силы сравнивает собственные восходящие и нисходящие закрытия рынка за заданный период расчёта и читается в диапазоне от 0 до 100. Редакционное прочтение: события 30 и 70 и расхождения цены с индикатором принадлежат конкретной смеси памяти периода расчёта, сглаживающей скользящей средней, входного ряда и интервала дискретизации, поэтому чтение графика неполно, пока этот набор не задан и более медленный таймфрейм не используется как вето.

  • Обычный индекс относительной силы сравнивает средние восходящие закрытия со средними нисходящими закрытиями за заданный период расчёта, обычно 14 периодов, и остаётся ограниченным диапазоном от 0 до 100.
  • Переносимые средние, пересчёт по последнему окну и выбор простой или экспоненциально сглаженной скользящей средней меняют то, как часто осциллятор пересекает 30 и 70.
  • Объём, заменители средней цены и двухдневный ценовой диапазон меняют форму линии, а входы по средней цене всё равно могут печатать ложные бычьи дивергенции на снижении.
  • Редакционное прочтение: рассматривайте пересечения 30 и 70 и расхождения цены с индикатором как свойства полного набора входов, затем используйте недельный фильтр направления, прежде чем принимать условие дневного графика.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаPrice-indicator divergence167 разборовRelative Strength Index261 разборMoving average597 разборов

Что сравнивает обычный индекс относительной силы

Обычный индекс относительной силы сравнивает собственные восходящие и нисходящие закрытия рынка за заданный период расчёта, чаще всего 14 периодов. Он читается как осциллятор импульса, ограниченный диапазоном от 0 до 100.

Как период расчёта запоминает цену

После первого окна периода расчёта исходный метод усреднения переносит вперёд предыдущую среднюю роста и среднюю снижения, поэтому оба ряда сохраняют числовое значение даже на сессии без восходящего закрытия или без нисходящего закрытия. Пересчёт осциллятора только по последним 14 сессиям, а не по этим переносимым средним, представлен как способ удерживать показание на текущих данных.

На историческом графике S&P 500 исходный 14-периодный осциллятор дал меньше пересечений 30 снизу вверх и меньше пересечений 70 сверху вниз, чем версия с простым средним по последнему окну того же периода расчёта. Замена этого простого среднего по последнему окну на экспоненциально сглаженную скользящую среднюю также увеличила число пересечений 70 и 30 относительно исходного осциллятора во время бокового диапазона на том же ряде.

14-дневный RSI на December 1992 S&P 500: среднее по последнему окну против Уайлдера

На фьючерсном рынке S&P 500 в March–December 1992 формула Морриса, усредняющая только последние 14 закрытий, снова и снова касается линий 30 и 70, тогда как исходный 14-дневный RSI Уайлдера держится примерно между 35 и 70 и почти никогда не фиксирует перекупленность или перепроданность. Кривые сняты с печатных панелей Figure 1 (Уайлдер сверху, F-RSI SMA посередине), а не из таблицы, поэтому точки разворота приблизительны.
На фьючерсном рынке S&P 500 в March–December 1992 формула Морриса, усредняющая только последние 14 закрытий, снова и снова касается линий 30 и 70, тогда как исходный 14-дневный RSI Уайлдера держится примерно между 35 и 70 и почти никогда не фиксирует перекупленность или перепроданность. Кривые сняты с печатных панелей Figure 1 (Уайлдер сверху, F-RSI SMA посередине), а не из таблицы, поэтому точки разворота приблизительны.S&P 500 December 1992 futures · daily · 1992-03-04T00:00:00.000Z по 1992-12-17T00:00:00.000Z

Уайлдер переносит вперёд предыдущее среднее роста/падения; F-RSI SMA заново считает простое среднее только по самым последним 14 дневным закрытиям. Горизонтальные линии — полосы 70/30, которыми пользуется статья. Растровое разрешение позволяет уверенно читать примерно несколько пунктов RSI, но не десятые.

Объём, средняя цена и двухдневный диапазон

Добавление объёма к модифицированному осциллятору описывается как способ отразить, входит активность на рынок или покидает его. На историческом ряде Treasury bond линия с учётом объёма отмечала днища заметнее, чем исходный осциллятор.

Подстановка средней цены вместо закрытия — будь то среднее максимума и минимума, среднее трёх цен или среднее четырёх цен — дала мало различий между этими средними. На General Motors среднее максимума и минимума всё равно давало ложные бычьи дивергенции во время снижения.

Сочетание текущего закрытия с открытием предыдущей сессии охватывает два дня ценового действия. На исторических Treasury bond этот двухдневный ценовой диапазон дал более гладкую линию осциллятора, чем исходный вариант только по закрытию.

Проверки наложением и недельный фильтр направления

Наложение двухдневной вариации на исходный осциллятор показало повторяющуюся конфигурацию, в которой положение двухдневной линии выше исходной линии совпадало с условиями вершины или нисходящего тренда. Последующее падение двухдневной линии через 30 совпало с окончанием коррекции на проиллюстрированном графике акций.

Поскольку и исходный осциллятор, и варианты масштабированы от 0 до 100, они могут печатать ложные дивергенции в трендах. Применение того же 14-периодного экспоненциально сглаженного варианта на недельных барах как фильтра направления уменьшило дневной whipsaw и ложные дивергенции на NYSE в исторической выборке, включая отрезок, когда дневные показания пересекали 70, а недельная линия оставалась направленной вверх.

Редакционное прочтение: дневное событие 30 или 70, или расхождение между ценовым экстремумом и экстремумом осциллятора, является свойством выбранной памяти периода расчёта, сглаживающей средней, входного ряда и интервала дискретизации. Задайте этот набор, прежде чем считать условие графика полным прочтением, и используйте недельную дискретизацию того же осциллятора, чтобы принять или отклонить дневной случай.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
5 из 32 в дорожке «Price-indicator divergence»
19951-7 с.Дальше про «Price-indicator divergence»Построение двухгоризонтного индекса силыСиловой ряд объединяет направление от закрытия к закрытию, величину движения и объём сессии, поэтому крупное движение на большом объёме даёт более высокое значение, чем то же движение на малом объёме.
Все разборы дорожки · 32 разбора
  1. 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
  2. 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
  3. 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
  4. 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
  5. 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
  6. 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
  7. 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
  8. 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
  9. 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
  10. 1999Правила стохастика против «купи и держи»
  11. 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
  12. 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
  13. 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
  14. 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
  15. 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
  16. 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path
  17. 2004Правило четырех месяцев: акции автопроизводителей как предупреждение о рыночном режиме
  18. 2004Построение полос, пересечений и дивергенции стохастического осциллятора
  19. 2004Объём как независимая проверка ценовых осцилляторов
  20. 2004Простое двойное подтверждение для краткосрочной системы на индексных фьючерсах
  21. 2005Подтвердите стохастическую дивергенцию отвоеванием бара первого свинга
  22. 2005Недельная дивергенция стохастика и длинная средняя у вошедших в 2005 году бумаг высокодоходного рейтинга
  23. 2005Прогнозные средние из корзин связанных рынков
  24. 2006Ранжируйте дивергенции цены и осциллятора, затем фильтруйте по тренду
  25. 2006Relative-spread-strength для подтверждения цикла
  26. 2007Растяжение недельного пробоя и дивергенция гистограммы
  27. 2011Акция люксового аукционного дома как межрыночное предупреждение о пузыре
  28. 2014Дивергенции закрытия по бегущему процентилю и тренд-фильтры
  29. 2015Пересборка индекса относительной силы из разрывов между закрытием и средней
  30. 2016Построение пар стохастиков higher-high и lower-low
  31. 2018Построение композитных стохастиков индекса относительной силы для подтверждения разворота
  32. 2019Построение сглаженного стохастического осциллятора индекса относительной силы для проверок дивергенции цена-индикатор
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году1993106 разборов
Все 167 разборов с записью «Price-indicator divergence»
Тоже про «Price-indicator divergence»5 разборов
2006Relative-spread-strength для подтверждения цикла2015Пересборка индекса относительной силы из разрывов между закрытием и средней1985Окна сессий, веса объёма и дивергенция в построении RSI1986Построение ограниченных оверлеев относительной силы из пределов осциллятора1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI