Skip to main content
Дорожка Rate of Change
25 / 46
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C111

Вложенные средние для годовой кривой моментума

Исторический рабочий процесс сначала усредняет цену закрытия за торговый месяц из 22 сессий, формирует годовой процентный разрыв относительно лага в 250 сессий, а затем сводит эти разрывы 150-периодной средней с убывающими весами. Вложенные этапы заменяют пару лагов в 11 и 14 месяцев.

  • Текущая цена закрытия сначала сглаживается 22-дневной средней, которая трактуется как один торговый месяц, до любого годового сравнения.
  • Ориентир год назад — та же 22-дневная средняя, взятая 250 торговыми днями ранее и трактуемая как один торговый год.
  • Темп изменения — это текущая средняя, делённая на среднюю год назад, минус единица, рассчитанная по всей доступной серии.
  • Затем 150-периодная экспоненциальная средняя придаёт убывающий вес более старым процентным изменениям и формирует общий взвешенный итог.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRate of Change50 разборовExponential smoothing117 разборовMoving average449 разборов

Трёхэтапное годовое сравнение

Историческая конструкция строит годовое сравнение из вложенных средних, а не из пары отдельных месячных лагов. Скользящая средняя упорядоченных цен закрытия используется как сглаживатель с коротким окном перед годовым сравнением. Затем темп изменения фиксирует относительную разницу между текущим сглаженным значением и значением из фиксированного периода ретроспекции, выраженную как доля более раннего значения. Экспоненциальное сглаживание завершает работу как средняя с убывающими весами этих годовых процентных изменений.

Конструкция заменяет пару лагов в 11 и 14 месяцев одним годовым лаговым процентным изменением индекса.

Окно торгового месяца на обоих концах лага

Текущая цена закрытия сначала сглаживается 22-дневной средней, описанной как один торговый месяц. Этот период ретроспекции в 22 сессии трактуется как один месяц торговых наблюдений.

Ориентир год назад — 22-дневная средняя цены закрытия, взятая 250 торговыми днями ранее и описанная как один торговый год. Это смещение в 250 сессий трактуется как один год торговых наблюдений.

Внутренняя средняя применяется, чтобы сгладить серию индекса и снизить шум до формирования годовой или сезонной разницы.

Годовой процентный разрыв

Шаг темпа изменения — текущая 22-дневная средняя, делённая на 22-дневную среднюю год назад, минус единица, рассчитанная по всей доступной серии.

Общий взвешенный итог разрывов

Затем эти процентные изменения сводятся 150-периодной экспоненциальной средней, которая придаёт убывающий вес более старым наблюдениям.

Внешняя экспоненциальная средняя помещает годовую разницу в среднюю с убывающими весами, которая соответствует общему взвешенному итогу. Этот итог — единое резюме с убывающими весами многих лаговых процентных изменений, а не пара отдельных месячных лагов.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
25 из 46 в дорожке «Rate of Change»
19941-7 с.Дальше про «Rate of Change»Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима днаКривая в стиле Coppock строится от темпов изменения относительно уровня адаптации, затем складывает годовые процентные изменения так, чтобы восходящая последовательность читалась как усиление импульса.
Все разборы дорожки · 46 разборов
  1. 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
  2. 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
  3. 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
  4. 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
  5. 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
  6. 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
  7. 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
  8. 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
  9. 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
  10. 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
  11. 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
  12. 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
  13. 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
  14. 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
  15. 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
  16. 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
  17. 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
  18. 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
  19. 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
  20. 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
  21. 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
  22. 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
  23. 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
  24. 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
  25. 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
  26. 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
  27. 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
  28. 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
  29. 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
  30. 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
  31. 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
  32. 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
  33. 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
  34. 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
  35. 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
  36. 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
  37. 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
  38. 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
  39. 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
  40. 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
  41. 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
  42. 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
  43. 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
  44. 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
  45. 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
  46. 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199483 разбора
Все 50 разборов с записью «Rate of Change»
Тоже про «Rate of Change»5 разборов
1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change