Skip to main content
Дорожка Adaptive moving average
21 / 24
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2018выпуск C0448-54

Две адаптивные скользящие средние как подтверждающая пара

Реализации апреля 2018 года соединяют адаптивную скользящую среднюю по положению close с адаптивной скользящей средней Kaufman и используют их пересечение как рабочий сигнал. Боковые рынки по-прежнему дают ложные сигналы, поэтому тренд-фильтр или подтверждение по устойчивому числу баров остаётся частью конструкции.

  • Соедините адаптивную скользящую среднюю по положению close с адаптивной скользящей средней Kaufman и рассматривайте их пересечение скользящих средних как рабочий сигнал, а не как один сглаживатель.
  • Линия по положению close масштабирует константу сглаживания исходя из того, где close находится внутри диапазона high-low за lookback. Линия Kaufman реагирует на изменение close-to-close.
  • Добавление второй адаптивной скользящей средней описывается как снижающее, но не устраняющее пилу. Боковые рынки остаются основным источником ложных сигналов.
  • Рыночный или тренд-фильтр либо выбранное число баров подтверждения можно потребовать до того, как пересечение будет считаться официальным.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаAdaptive moving average28 разборовMoving-average crossover108 разборовTrend filter137 разборов

Соедините две адаптивные скользящие средние

Реализации Traders' Tips апреля 2018 года соединяют адаптивную скользящую среднюю по положению close с адаптивной скользящей средней Kaufman. Их пересечение скользящих средних — рабочий сигнал.

Адаптивная скользящая средняя по положению close обновляет конструкцию Kaufman, масштабируя константу сглаживания по тому, насколько далеко close находится внутри диапазона high-low за lookback, а не только по изменению close-to-close.

Как обновляется линия по положению close

Прилагаемая функция адаптивной скользящей средней сначала отображает положение close внутри диапазона high-low на константу сглаживания между быстрой и медленной константами, возводит эту константу в квадрат и затем подтягивает предыдущее среднее к текущему close.

Заданные правила lookback и пересечения

Прилагаемые индикатор и стратегия EasyLanguage используют 10-периодный lookback и длины быстрой и медленной средних 2 и 30. Они покупают или продают в шорт на следующем баре, когда адаптивная скользящая средняя пересекает адаптивную скользящую среднюю Kaufman.

Платформенные заметки представляют ту же пару как способ отмечать точки разворота и фильтровать движение цены. Эти заметки включают пересборки блоков правил и наложенные дневные графики обеих средних.

AMA и KAMA на дневном ES март 2018

AMA по закрытию держится ближе к росту ноября–января на дневном графике мартовского 2018 E-mini S&P, тогда как KAMA Кауфмана отстаёт и идёт ниже; после февральского пробоя AMA падает сквозь KAMA. Точки сняты с графика NinjaTrader. Последние значения — закрытие 2652.50, AMA 2692.61, KAMA 2719.30 — это подписи на правой шкале.
AMA по закрытию держится ближе к росту ноября–января на дневном графике мартовского 2018 E-mini S&P, тогда как KAMA Кауфмана отстаёт и идёт ниже; после февральского пробоя AMA падает сквозь KAMA. Точки сняты с графика NinjaTrader. Последние значения — закрытие 2652.50, AMA 2692.61, KAMA 2719.30 — это подписи на правой шкале.ES 03-18 · Daily · 2017-11-01T00:00:00.000Z по 2018-02-12T00:00:00.000Z

Параметры индикатора, указанные на графике: fast 2, period 10, slow 30. Внутренние уровни приблизительны относительно ценовой сетки в 20 пунктов; точны только три метки на правой шкале.

Боковые рынки и дополнительный тренд-фильтр

Комментарии к системе пересечения утверждают, что боковые рынки остаются основным источником ложных сигналов. Дополнительный рыночный или тренд-фильтр можно использовать, чтобы ещё сильнее снизить пилу.

По сравнению с простым пересечением цены и средней Kaufman добавление второй адаптивной скользящей средней описывается как снижающее, но не устраняющее пилу.

Удерживайте пересечение выбранное число баров

Предлагается дополнительное подтверждение по числу баров. Считайте пересечение адаптивной скользящей средней с адаптивной скользящей средней Kaufman официальным только после того, как оно удерживалось выбранное число баров.

На одном проиллюстрированном графике задержки в один бар или в два бара было недостаточно, чтобы игнорировать краткие прерывания преобладающего тренда. Задержка в три-пять баров отмечалась как потенциально дорогая, если истинный разворот удержался.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
21 из 24 в дорожке «Adaptive moving average»
201830-35 с.Дальше про «Adaptive moving average»Построение адаптивного фильтра для разворотов цикла освоенияСоберите адаптивную скользящую среднюю, гистограмму освоения рыночной цены и состояние спроса и предложения в один визуальный вывод, а не в три отдельных показания.
Все разборы дорожки · 24 разбора
  1. 1991Построение скользящих средних переменной длины по разбиению изменений цены
  2. 1991Скользящая средняя переменной длины по дисперсии изменений
  3. 1992Построение адаптивного к волатильности экспоненциального сглаживания
  4. 1995Построение адаптивной скользящей средней с коэффициентом эффективности и фильтром
  5. 1995Подтверждение пробоя по двум воротам с адаптивными средними
  6. 1995Построение адаптивных скользящих средних, масштабируемых импульсом
  7. 1995Адаптивная длина как выбор конструкции внутри экспоненциального сглаживания
  8. 1998Тестирование пробоев ценового канала с адаптивной средней, учитывающей лаг
  9. 1998Построение фильтров вложением смещений и переменных весов
  10. 1998Построение адаптивного среднего по коэффициенту эффективности и фильтра входа
  11. 2001Кодирование структуры свечи как числового фильтра
  12. 2001Адаптивные средние, управляемые скоростью фазы цикла
  13. 2005Построение адаптивной скользящей средней из веса фрактальной размерности
  14. 2005Адаптивный экспоненциальный фильтр на основе размерности диапазона
  15. 2010Построение простой, экспоненциальной и адаптивной средних
  16. 2010Как из обычных средних собирается сглаживатель, который прижимается к ценам
  17. 2013Оценка адаптивной скользящей средней в сравнении со скользящей средней с тем же окном
  18. 2016Трёхслойное подтверждение: адаптивная средняя, стохастический индекс относительной силы и stop-and-reverse
  19. 2017Одно-альфа reverse-path экспоненциальное сглаживание
  20. 2018Поставьте в пару две адаптивные средние, чтобы отфильтровать свинг-развороты
  21. 2018Две адаптивные скользящие средние как подтверждающая пара
  22. 2018Построение адаптивного фильтра для разворотов цикла освоения
  23. 2018Построение deviation-scaled adaptive moving average
  24. 2020Walk-forward и адаптивные средние как два теста одного и того же тренда
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201898 разборов
Все 28 разборов с записью «Adaptive moving average»
Тоже про «Adaptive moving average»5 разборов
2001Адаптивные средние, управляемые скоростью фазы цикла1995Построение адаптивной скользящей средней с коэффициентом эффективности и фильтром1998Построение адаптивного среднего по коэффициенту эффективности и фильтра входа2018Построение адаптивного фильтра для разворотов цикла освоения1991Построение скользящих средних переменной длины по разбиению изменений цены