Skip to main content
Дорожка Price-indicator divergence
7 / 16
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1996выпуск C011-6

Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI

Зафиксируйте, какие соседние бары задают сопоставимый максимум или минимум, поместите цену и значение RSI на один и тот же диапазон, затем рассматривайте знаковый остаток как гипотезу на следующий бар, а не как произвольный визуальный вывод по графику.

  • Кандидат в пик принимается только после того, как с каждой стороны появляется выбранное число более низких максимумов (сила пика), поэтому малое значение сравнивает близкие развороты, а большое — более существенные развороты.
  • Нормализация по диапазону делит изменение каждого ряда между двумя разворотами на собственный диапазон этого ряда за тот же интервал, отображая оба члена на отрезок от -1 до +1.
  • Индекс дивергенции вычитает член индикатора из ценового члена на пиках, меняет порядок на впадинах и выдаёт знаковую оценку, ограниченную от +100 до -100.
  • Когда индекс используется как привязанное ко времени условие, его берут на закрытии бара подтверждения — после того как более низкий максимум подтверждает пик или более высокий минимум подтверждает впадину.
Записи этого разбора2 записи
Relative Strength Index14 разборовТекущая дорожкаPrice-indicator divergence19 разборов

Начните со свинг-фильтра

Редакторская рамка: начните со свинг-фильтра, а не с осциллятора. Первая фиксация — какие соседние бары задают сопоставимый максимум или минимум.

Кандидат в пик принимается только после того, как с каждой его стороны появляется выбранное число более низких максимумов. Малое значение силы пика сравнивает близкие развороты. Большое значение силы пика сравнивает более существенные развороты.

Сила пика — это целое число более низких соседних максимумов или более высоких соседних минимумов, необходимое, чтобы бар был принят как сопоставимая точка разворота.

Поместите оба ряда на один и тот же диапазон

Чтобы сырые ценовые единицы не доминировали в оценке, изменение каждого ряда между двумя разворотами делится на собственный диапазон этого ряда за тот же интервал. Нормализация по диапазону отображает оба члена на отрезок от -1 до +1.

После этого масштабирования конструкция вычитает член индикатора из ценового члена на пиках, меняет порядок на впадинах и выдаёт знаковый индекс дивергенции, ограниченный от +100 до -100.

Классическая дивергенция — это совместный случай

Классическая дивергенция — это совместный случай, в котором текущий ценовой экстремум выходит за предыдущий ценовой экстремум, а экстремум индикатора — нет.

Читайте индекс на баре подтверждения

Когда индекс используется как привязанное ко времени условие, его берут на закрытии следующего бара — после того как более низкий максимум подтверждает пик или более высокий минимум подтверждает впадину. Этот следующий бар и есть бар подтверждения.

Конструкция трактует более положительное показание как условие со склоном к развороту, а отрицательное показание — как условие несостоявшегося экстремума, после которого продолжается предшествующее движение.

Две задокументированные иллюстрации

Задокументированный дневной случай по фьючерсам на золото против 5-периодного RSI при силе пика, равной 1, даёт классическое пиковое показание 40 и классическое показание впадины 57.

Второй задокументированный случай использует 15-минутные фьючерсы на фондовый индекс против 10-периодного RSI при силе пика, равной 5, требуя пять более низких максимумов с каждой стороны принятого пика.

Индекс классической дивергенции на декабрьском золоте 1995

Три подтверждённые классические дивергенции между дневным декабрьским золотом и пятипериодным RSI. Впадина 5 сентября дала сильнейший разворотный отсчёт +57, ложный пик 10 сентября дал −14, и рост продолжился, а новый максимум 18 сентября при более слабом RSI дал +40. Крупные положительные отсчёты следует рассматривать как гипотезы разворота на следующем баре, а не как сигналы, поставленные на глаз. Три значения — собственные расчётные результаты статьи, а не снятые со свечей.
Три подтверждённые классические дивергенции между дневным декабрьским золотом и пятипериодным RSI. Впадина 5 сентября дала сильнейший разворотный отсчёт +57, ложный пик 10 сентября дал −14, и рост продолжился, а новый максимум 18 сентября при более слабом RSI дал +40. Крупные положительные отсчёты следует рассматривать как гипотезы разворота на следующем баре, а не как сигналы, поставленные на глаз. Три значения — собственные расчётные результаты статьи, а не снятые со свечей.December 1995 gold futures · Daily · 1995-09-05T00:00:00.000Z по 1995-09-18T00:00:00.000Z

Параметр силы пика равен 1, поэтому пик — это максимум с более низким максимумом на соседних барах. Показаны только классические дивергенции. Напечатанные 40 и 57 — это округлённые результаты формулы 39.64 и 56.63. Примечание к рисунку в статье датирует пик +40 16 сентября; арифметика в тексте использует 18 сентября. Торговый сигнал берётся по закрытию бара подтверждения после свинга.

То же сравнение на любых двух рядах

То же нормализованное по диапазону сравнение можно применить к любым двум рядам, включая две цены или два индикатора, а не только цену против одного осциллятора.

Конструкция представлена с двумя элементами управления — силой пика и выбранным выражением индикатора — и описана как лучше применимая, когда рынок не находится в тренде.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
7 из 16 в дорожке «Price-indicator divergence»
19981-11 с.Дальше про «Price-indicator divergence»Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггерRSI — это осциллятор 0-100 собственных закрытий вверх против закрытий вниз у инструмента, а не сравнение одного инструмента с другим.
Все разборы дорожки · 16 разборов
  1. 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
  2. 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
  3. 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
  4. 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
  5. 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
  6. 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
  7. 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
  8. 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
  9. 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
  10. 1999Правила стохастика против «купи и держи»
  11. 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
  12. 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
  13. 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
  14. 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
  15. 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
  16. 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path
По областиИндикаторы и фильтры56 разборовПо году19969 разборов
Все 19 разборов с записью «Price-indicator divergence»
Тоже про «Price-indicator divergence»5 разборов
1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данныхRelative Strength Index1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггерRelative Strength Index2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSIRelative Strength Index2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторовRelative Strength Index2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытияRelative Strength Index