1996выпуск C011-6

Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI

Зафиксируйте, какие соседние бары задают сопоставимый максимум или минимум, поместите цену и значение RSI на один и тот же диапазон, затем рассматривайте знаковый остаток как гипотезу на следующий бар, а не как произвольный визуальный вывод по графику.

Кандидат в пик принимается только после того, как с каждой стороны появляется выбранное число более низких максимумов (сила пика), поэтому малое значение сравнивает близкие развороты, а большое — более существенные развороты.
Нормализация по диапазону делит изменение каждого ряда между двумя разворотами на собственный диапазон этого ряда за тот же интервал, отображая оба члена на отрезок от -1 до +1.
Индекс дивергенции вычитает член индикатора из ценового члена на пиках, меняет порядок на впадинах и выдаёт знаковую оценку, ограниченную от +100 до -100.
Когда индекс используется как привязанное ко времени условие, его берут на закрытии бара подтверждения — после того как более низкий максимум подтверждает пик или более высокий минимум подтверждает впадину.

Записи этого разбора2 записи

Текущая дорожкаPrice-indicator divergence167 разборов Relative Strength Index261 разбор

Начните со свинг-фильтра

Редакторская рамка: начните со свинг-фильтра, а не с осциллятора. Первая фиксация — какие соседние бары задают сопоставимый максимум или минимум.

Кандидат в пик принимается только после того, как с каждой его стороны появляется выбранное число более низких максимумов. Малое значение силы пика сравнивает близкие развороты. Большое значение силы пика сравнивает более существенные развороты.

Сила пика — это целое число более низких соседних максимумов или более высоких соседних минимумов, необходимое, чтобы бар был принят как сопоставимая точка разворота.

Поместите оба ряда на один и тот же диапазон

Чтобы сырые ценовые единицы не доминировали в оценке, изменение каждого ряда между двумя разворотами делится на собственный диапазон этого ряда за тот же интервал. Нормализация по диапазону отображает оба члена на отрезок от -1 до +1.

После этого масштабирования конструкция вычитает член индикатора из ценового члена на пиках, меняет порядок на впадинах и выдаёт знаковый индекс дивергенции, ограниченный от +100 до -100.

Классическая дивергенция — это совместный случай

Классическая дивергенция — это совместный случай, в котором текущий ценовой экстремум выходит за предыдущий ценовой экстремум, а экстремум индикатора — нет.

Читайте индекс на баре подтверждения

Когда индекс используется как привязанное ко времени условие, его берут на закрытии следующего бара — после того как более низкий максимум подтверждает пик или более высокий минимум подтверждает впадину. Этот следующий бар и есть бар подтверждения.

Конструкция трактует более положительное показание как условие со склоном к развороту, а отрицательное показание — как условие несостоявшегося экстремума, после которого продолжается предшествующее движение.

Две задокументированные иллюстрации

Задокументированный дневной случай по фьючерсам на золото против 5-периодного RSI при силе пика, равной 1, даёт классическое пиковое показание 40 и классическое показание впадины 57.

Второй задокументированный случай использует 15-минутные фьючерсы на фондовый индекс против 10-периодного RSI при силе пика, равной 5, требуя пять более низких максимумов с каждой стороны принятого пика.

Индекс классической дивергенции на декабрьском золоте 1995

Три подтверждённые классические дивергенции между дневным декабрьским золотом и пятипериодным RSI. Впадина 5 сентября дала сильнейший разворотный отсчёт +57, ложный пик 10 сентября дал −14, и рост продолжился, а новый максимум 18 сентября при более слабом RSI дал +40. Крупные положительные отсчёты следует рассматривать как гипотезы разворота на следующем баре, а не как сигналы, поставленные на глаз. Три значения — собственные расчётные результаты статьи, а не снятые со свечей.December 1995 gold futures · Daily · 1995-09-05T00:00:00.000Z по 1995-09-18T00:00:00.000Z

Параметр силы пика равен 1, поэтому пик — это максимум с более низким максимумом на соседних барах. Показаны только классические дивергенции. Напечатанные 40 и 57 — это округлённые результаты формулы 39.64 и 56.63. Примечание к рисунку в статье датирует пик +40 16 сентября; арифметика в тексте использует 18 сентября. Торговый сигнал берётся по закрытию бара подтверждения после свинга.

То же сравнение на любых двух рядах

То же нормализованное по диапазону сравнение можно применить к любым двум рядам, включая две цены или два индикатора, а не только цену против одного осциллятора.

Конструкция представлена с двумя элементами управления — силой пика и выбранным выражением индикатора — и описана как лучше применимая, когда рынок не находится в тренде.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

7 из 32 в дорожке «Price-indicator divergence»

19981-11 с.Дальше про «Price-indicator divergence»Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггерRSI — это осциллятор 0-100 собственных закрытий вверх против закрытий вниз у инструмента, а не сравнение одного инструмента с другим.

Все разборы дорожки · 32 разбора

По областиИндикаторы и фильтры874 разбора По году1996121 разбор

Все 167 разборов с записью «Price-indicator divergence»

Тоже про «Price-indicator divergence»5 разборов

1985Окна сессий, веса объёма и дивергенция в построении RSI 1986Построение ограниченных оверлеев относительной силы из пределов осциллятора 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI