Построение Williams %R, подтверждённого объёмом

Базовый вариант только по цене

Williams %R — диапазонный осциллятор, который помещает текущее закрытие внутрь lookback-окна максимум–минимум. Форма только по цене находит разрыв от lookback-максимума до текущего закрытия внутри lookback-диапазона цены, масштабирует это отношение на 100 и строится в инверсии: 0 сверху, 100 снизу.

В этой конструкции осциллятор переформулирован как три модифицированных ряда, которые питают композитный индекс. Показание только по цене остаётся базой, относительно которой задаётся пересборка со шлюзом по объёму.

Двухгоризонтные составляющие и шлюз объёма

Пересобранный индекс собирается из ценовой составляющей короткого горизонта, ценовой составляющей более длинного горизонта и объёмной составляющей. Задано, что сигнал не может появиться, пока объёмная составляющая не поддерживает ценовое движение.

Каждый модифицированный percent R — это знаковое, дважды масштабированное сравнение ряда либо со средним половины окна, либо с однобарным изменением, нормализованное lookback-диапазоном этого ряда. Три модифицированных ряда каждый масштабируется на 2 и сравнивают объём со средним объёма половинной длины по диапазону объёма за период, закрытие со средним закрытия половинной длины по диапазону закрытия за период и однобарное изменение закрытия с диапазоном закрытия за период.

Тренд, подтверждение и перевзвешивание

Тренд предполагается, когда знак последнего изменения закрытия к закрытию совпадает со знаком предыдущего модифицированного Williams %R закрытия.

Анализ объёма и цены применяется как правило подтверждения: согласуется ли модифицированный ряд объёма по знаку с модифицированным рядом закрытия, прежде чем тренд считается усиленным. Совпадающие знаки на модифицированных рядах Williams %R закрытия и объёма трактуются как объёмно-ценовое подтверждение того, что тренд может продолжиться. Противоположные знаки трактуются как возможная близкая точка разворота.

Композит перевзвешивается простым Williams %R изменения закрытия в двух состояниях: закрытие и объём подтверждают тренд, пока закрытие растёт, или закрытие и объём не подтверждают, пока закрытие падает.

Амплитудный фактор и запасной композит

Амплитудный фактор — зависящий от длины скаляр, который не даёт композиту схлопываться к средней полосе по мере удлинения окна исследования. Он равен 0.25, когда длина исследования меньше 10. Когда длина больше 10, он равен длине, делённой на 32, минус 1/16. Это отображение описано как подгонка методом проб и ошибок, чтобы более длинные окна не сжимались к полосе 40-to-60.

Когда эти два состояния подтверждения и направления не выполнены, простой ряд изменения закрытия полагается равным амплитудному фактору, и композит упрощается до 25, умноженных на компоненту закрытия, умноженных на компоненту объёма плюс 1, плюс 2.

Три модифицированные компоненты описаны как колеблющиеся между 0.0 и 1.20, при этом значения 1 и выше трактуются как сигналы, а значения ниже 1 — как неопределённые, так что экстремумы появляются только когда объём и цена сильно коррелированы.

Вершины, основания и дивергенция

Значения выше 70 и ниже 30 трактуются как условия вершины или основания. Дивергенция — это условие на графике, при котором более поздний ценовой экстремум не подтверждается композитом; здесь она используется как более острая гипотеза точки разворота, чем осциллятор только по цене.

Дивергенции относительно цены описаны как более острые, чем у исходного Williams %R. На 14-периодном сравнении ряд только по цене оставался прижатым на протяжении late-November роста, тогда как 3-периодное среднее композита напечатало early-December дивергенцию.