1992выпуск C051-15

Построение дважды сглаженного индекса истинной силы

Стройте индекс истинной силы как последовательность конструкции: сформируйте однопериодный импульс, примените двойное экспоненциальное сглаживание к знакопеременному ряду и к его абсолютному значению, затем читайте медленную пару и быструю пару как отдельные выборы длин, а не как готовую систему.

Однопериодный импульс — это знаковое изменение от предыдущего закрытия к текущему закрытию, поэтому движение вверх положительно, а движение вниз отрицательно.
Индекс истинной силы делит дважды сглаженный однопериодный импульс на дважды сглаженный абсолютный импульс и масштабирует отношение на сто, чтобы показание оставалось сопоставимым при изменении уровня цены.
Индикатор дивергенции — это ненормированный числитель; растяжение или сокращение первого сглаживания меняет, следует ли эта кривая за ценой или показывает дивергенции.
Пара «быстрый-медленный» задаёт режим более длинной парой двойного сглаживания, а тайминг — более короткой парой, поэтому каждое окно можно проверить до того, как пересечение будет принято за правило.

Записи этого разбора3 записи

Текущая дорожкаMomentum strategy103 разбора Exponential smoothing117 разборов Moving average449 разборов

Начните с однопериодного импульса

Однопериодный импульс — это текущее закрытие минус предыдущее закрытие. Движение вверх даёт положительное значение, а движение вниз — отрицательное.

Это знаковое изменение — ряд, который затем усредняется и в числителе, и в знаменателе.

Запишите двухпроходный сглаживатель

Индекс истинной силы строится применением двух последовательных экспоненциальных средних к однопериодному импульсу в числителе. То же двойное экспоненциальное сглаживание применяется к абсолютному значению этого импульса в знаменателе. Отношение затем умножается на 100.

Двойное экспоненциальное сглаживание означает второе экспоненциальное среднее, применённое к выходу первого экспоненциального среднего того же ряда. Константа сглаживания — экспоненциальный вес, оцениваемый как два, делённое на один плюс выбранная длина lookback.

Выделите нормализатор по абсолютному значению

Знаменатель по абсолютному значению включён, чтобы выход оставался в ограниченном диапазоне, проиллюстрированном как плюс и минус 100. Эта общая числовая шкала остаётся сопоставимой при изменении уровня цены.

Ненормированный числитель той же конструкции — индикатор дивергенции: последовательные экспоненциальные средние однопериодного импульса без шкалы абсолютного значения.

Читайте первую и вторую длины

Одна проиллюстрированная спецификация использует первое и второе сглаживания длиной 25 и 13 периодов. Затем 7-периодное экспоненциальное среднее индекса используется как сигнальная линия, отмечая кандидатные точки разворота пересечением с ограниченным рядом.

Первое сглаживание импульса длиной 300 периодов при второй длине, равной 1, даёт кривую, которая следует форме цены. Ограниченный индекс сжимает амплитуду и может показывать дивергенции, которых нет у ненормированного ряда.

Добавление второго экспоненциального прохода длиной 9 периодов к этому 300-периодному ряду импульса убирает короткие колебания, сохраняя точки разворота близкими к точкам сопоставимого экспоненциального среднего закрытия.

Сокращение первого окна с 300 до 100 периодов при втором проходе длиной 9 периодов вводит дивергенции, которых не было на более длинном окне. Ненормированный и ограниченный ряды тогда имеют одну и ту же форму, кроме масштаба.

Индекс истинной силы по расчётной таблице 14-затем-3

Десять дневных сессий с 21 January 1991 по 1 February 1991 показывают построенный индекс как отношение дважды сглаженного однодневного импульса со знаком к дважды сглаженному абсолютному импульсу. Показание держится на −1.00, пока первые изменения отрицательны, затем растёт и пересекает ноль 30 January, когда второй экспоненциальный проход импульса со знаком становится положительным. Цифры скопированы из таблицы врезки Calculating TrSI, а не сняты с построенной кривой.Daily · 1991-01-21T00:00:00.000Z по 1991-02-01T00:00:00.000Z

Первый проход — 14-дневная экспоненциальная скользящая средняя (α = 0.1333), второй проход — 3-дневная экспоненциальная скользящая средняя (α = 0.50). Во врезке TSI приводится как столбец F, делённый на столбец H, и множитель ×100, записанный в формуле статьи, не применяется. Строка 4 February 1991 содержит только формулы и опущена.

Отделите медленный слой режима от быстрого слоя тайминга

Одна проиллюстрированная двухслойная процедура использует пару «быстрый-медленный». Тренд задаётся двойным сглаживанием длиной 100 и 20 периодов. Входы и выходы выбираются более быстрой парой 20 и 6 периодов.

Альтернативная конструкция сохраняет индекс 20-and-6 для тайминга и задаёт тренд как 20-периодное экспоненциальное среднее того же быстрого ряда.

Предлагаемые пары конструкции для экспериментов — 20 и 6, 40 и 20, и 80 и 40. Они представлены как компромиссы «лаг против гладкости», а не как универсальные настройки.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

10 из 51 в дорожке «Momentum strategy»

19931-9 с.Дальше про «Momentum strategy»Когда структура моментума и ширина рынка ломаются вместеМоментум — это относительное изменение цены или ширины рынка за выбранный интервал, которое читают относительно скользящего стандарта как внутреннюю карту рыночного действия, а не только как проверку скользящих средних.

Все разборы дорожки · 51 разбор

По областиИндикаторы и фильтры682 разбора По году1992115 разборов

Все 103 разбора с записью «Momentum strategy»

Тоже про «Momentum strategy»5 разборов

1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам 1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов 1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума 1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve