Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда

Как строится прогноз

RSI формируется усреднением положительных чистых изменений цены закрытия и отрицательных чистых изменений цены закрытия за lookback, взятием их отношения и отображением этого отношения на шкалу от 0 до 100.

Первое 14-баровое показание делит среднее вверх и среднее вниз каждое на 14. Последующие бары обновляют каждое среднее, умножая предыдущее среднее на 13, прибавляя последнее закрытие вверх или вниз и деля на 14.

Наложение на график, а не процедура постоянного пребывания в рынке

Мера была представлена как наложение на график, которое должно отмечать недавние максимумы и минимумы вскоре после их формирования, а не как механическую процедуру, которая постоянно остаётся в рынке.

Что можно закодировать как однозначный тест

Дискреционная дивергенционная постановка ждёт, пока цена продлит предыдущий экстремум, а осциллятор не подтвердит его, и удерживает действие, пока осциллятор не пробьёт промежуточный свинг. Эту последовательность сложно закодировать как однозначный исторический тест.

Пороговое использование как показания перекупленности-перепроданности легко кодируется, и такое кодирование обычно ставит контртрендовую сделку. Повышенная зона трактуется как приближающаяся вершина, а пониженная — как приближающееся дно.

Три процедуры на одном и том же показании

Одна тестируемая короткая процедура использовала правило смены направления. Она требовала, чтобы осциллятор торговался выше повышенного параметра, проиллюстрированного на уровне 70, затем развернулся вниз на один бар, со входом на следующем открытии и канальным трейлинг-стопом high/low за n-bar.

Вторая тестируемая короткая процедура использовала правило обратного пересечения. Она требовала, чтобы осциллятор сначала превысил тот же повышенный параметр, а затем повторно пересек его сверху, прежде чем продавать на следующем открытии, снова с канальным трейлинг-стопом high/low за n-bar.

Третья моментум-стратегия использовала правило непрерывного следования. Она покупала, когда осциллятор достигал повышенного показания, и продавала, когда достигал пониженного, оставаясь всегда в рынке и не используя стоп.

Оценка сравнивала lookback в 9, 14 и 19 баров по трём процедурам.

К какому выводу пришёл материал

Материал пришёл к выводу, что экстремальное показание осциллятора чаще отмечало дальнейшее продолжение, чем близкий разворот, и что осциллятор поэтому выявлял тренды устойчивее, чем точки разворота перекупленности или перепроданности.