Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low

Отделите ширину от направления

Конструкцию можно собрать из упорядоченных максимумов, минимумов и цен закрытия. Один движок измеряет, расширяется диапазон или сужается. Второй движок, построенный только по ценам закрытия, назначает направление, когда отмечен разворот ширины.

Редакция. Разделение этих задач позволяет пересобрать путь ширины, не требуя от него нести знак тренда.

Вложите exponential-smoothing в дневной диапазон

Дневной диапазон — это максимум сессии минус минимум сессии. nested-range-smoother — это exponential-smoothing этого дневного диапазона, затем второе exponential-smoothing первого ряда. Эти два ряда образуют две стороны отношения диапазона.

Каждый из этих шагов exponential-smoothing использует вес 0.2 на новое наблюдение и вес 0.8 на предыдущее сглаженное значение; указано, что это соответствует nine-period простой moving-average.

Просуммируйте отношение и отметьте reversal-threshold-pair

range-sum-ratio — это 25-периодный moving-average отношения nested-range-smoother, собранный как скользящая сумма. reversal-threshold-pair определяется, когда это 25-периодное просуммированное отношение поднимается до 27 и затем падает ниже 26.5.

Иллюстрированный случай этого ряда summed-ratio показывает, что он достигает 27 в конце 1991.

Считайте направление с double-smoothed-close

Когда выполняется reversal-threshold-pair, направление берётся с double-smoothed-close: nine-period exponential-smoothing цены закрытия сравнивается со вторым nine-period exponential-smoothing первой средней.

Первая средняя ниже второй классифицируется как случай long-side. Первая средняя выше второй классифицируется как случай short-side.

Сравните два соседних окна high-low

Сопутствующая конструкция ширины — windowed-width-ratio: отношение five-bar moving-average размаха high-low, заканчивающегося одним баром назад, к five-bar moving-average размаха high-low, заканчивающемуся шестью барами назад. Две записанные формы — одна по усреднённым диапазонам и одна по усреднённым максимумам минус усреднённые минимумы — указаны как возвращающие одинаковые значения.

windowed-width-ratio описывается как обычно находящийся в диапазоне примерно от 0.5 до 2 или 3. Показания ниже 1 трактуются как contraction-reading, что является более сильным свидетельством того, что максимумы и минимумы сблизились. Иллюстрированный случай связывает незначительные развороты с низкими показаниями.