Построение MACD из спредов экспоненциальных средних для пересечения и дивергенции

Три слоя MACD

MACD — осциллятор, построенный как разрыв между более короткой и более длинной экспоненциальной средней цены и нанесённый вокруг горизонтального равновесия. Быстрая линия — сырое значение MACD, равное более короткой экспоненциальной средней минус более длинная. Сигнальная линия — экспоненциальная средняя быстрой линии, которая служит партнёром по пересечению. Гистограмма MACD — ряд столбиков остатка между быстрой и сигнальной линиями, используемый, чтобы следить за наклоном до события в линейной форме.

Окна расчёта и константа сглаживания

Быстрая линия — более короткая экспоненциальная средняя цены минус более длинная; обычной парой представлены длины 12 и 26 периодов. Сигнальная линия — девятипериодная экспоненциальная средняя этой быстрой линии. Окна расчёта, которыми формируют одну сторону чтения пересечения скользящих средних, могут отличаться от окон на другой стороне.

Каждая экспоненциальная средняя инициализируется простым средним по своему окну расчёта, затем обновляется константой сглаживания. Этот вес равен 2/(n+1) на новейшей цене, а дополнение применяется к предыдущей средней. Показанные веса для 12, 26 и 9 периодов равны 0.154, 0.074 и 0.2.

Остаток гистограммы и наклон

Гистограмма — остаток «быстрая линия минус сигнальная линия», нарисованный столбиками вокруг нулевой линии, так что высота столбика отслеживает, насколько разошлись две средние. Нулевая линия — равновесие осциллятора. Столбики гистограммы, которые сжимаются после экстремума, трактуются как более ранний сигнал затухания импульса, чем ожидание повторного пересечения нулевой линии линейной формой.

Пересечение скользящих средних и нулевая линия

Пересечение скользящих средних — условие, при котором быстрая линия пересекает сигнальную, опционально фильтруемое расстоянием от нулевой линии. Чтение на длинную сторону определяется, когда быстрая линия пересекает сигнальную снизу вверх, а чтение на короткую сторону — когда пересекает сверху вниз. Пересечение вблизи нулевой линии трактуется как более сильный направленный сетап, чем пересечение вдали от неё. Где пересечение находится относительно нулевой линии — часть сигнального правила.

Дивергенция как неподтверждённый экстремум

Дивергенция — расхождение, при котором цена ставит новый экстремум, который осциллятор не подтверждает. Это расхождение трактуется как отложенная гипотеза разворота, которая может давать ложные чтения до разворота цены.

Диапазон, растяжение и односторонние рынки

Когда цена остаётся в диапазоне, осциллятор используется, чтобы отмечать условия пивота и растянутого хода вокруг нуля. Перекупленность-перепроданность означает крайнее расстояние осциллятора от нуля и трактуется как чтение растянутого хода, а не как самостоятельный вход. В устойчивом одностороннем движении две линии могут выполаживаться и прижиматься друг к другу; это дано как причина не опираться на те же пересечения или дивергенции.

Графики тайминга и подтверждения

Более короткому графику назначается роль тайминга, а более длинному — роль подтверждения, когда обе периодичности согласны по направлению.