Построение Schaff Trend Cycle из MACD и окна доминирующего цикла

Из чего строится отображение

Schaff Trend Cycle — трендовый осциллятор с тремя параметрами, который сочетает длину цикла в барах с двумя длинами экспоненциальных средних и фиксированными верхней и нижней полосами. Эти полосы могут оставаться в экстремуме, пока исходное движение продолжается. В архивном рабочем процессе он отображается как STC(10, 23, 50) с горизонтальными направляющими на уровнях 25 и 75.

MACD — это сравнение двух экспоненциально сглаженных средних, центрированное относительно нуля. Перечисленные сигнальные события — взаимные пересечения, пересечения нулевой линии и дивергенции. Экспоненциальная скользящая средняя, используемая в этой конструкции, применяет вес k = 2/(n+1) к последнему закрытию и дополнительный вес к предыдущему значению средней.

Окно доминирующего цикла

Доминирующий цикл — это окно lookback, отсчитанное в барах, которое задаёт, сколько разворотов осциллятору разрешено отмечать. Настройка доминирующего цикла в разобранном примере равна 20 барам. Описанная там циклическая рамка допускает не более 20 дополнительных баров продления, после чего увеличивать нужно само окно цикла.

Уменьшение числа цикла увеличивает число отмеченных разворотов. Его повышение снижает число разворотов и описывается как повышение циклической точности. Сокращение окна умножает развороты. Удлинение трактуется как более циклически точная настройка.

Чтение экстремума полосы вместе с режимным пересечением

Состояния перекупленности или перепроданности осциллятора читаются вместе с пересечениями экспоненциальных средних с периодами 23 и 50, а не как самостоятельные метки разворота. Те же две экспоненциальные длины перечитываются как бычье или медвежье пересечение средних, чтобы экстремум осциллятора не трактовался как самостоятельная метка разворота.

Часовое показание 92 трактуется как состояние перекупленности, которое может сохраняться, пока цена продолжает движение в том же направлении до более позднего сигнального момента. Показание верхней полосы может длиться много баров, поэтому экстремум — это состояние, которое нужно переждать до более позднего сигнального момента.

Предназначенный режим и подгонка параметров

Конструкция классифицируется как трендовый индикатор. Боковые сигнальные линии и консолидация трактуются как условия вне её предназначенного применения. Корректировки параметров считаются удачными, когда сигнальная линия следует за ценовыми барами, а не когда появляется больше разворотов.