Skip to main content
Дорожка Moving-average crossover
25 / 57
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2000выпуск C071-5

Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов

Двухслойная конструкция начинается с вертикально-горизонтального фильтра, который классифицирует трендовые и консолидационные состояния. Только после того как этот режим установлен, трендовый фильтр допускает пересечение скользящих средних, чтобы определить входы и выходы.

  • Вертикально-горизонтальный фильтр строится, чтобы классифицировать рынок как трендовый или консолидационный и затем применить другое семейство индикаторов. Он не является самостоятельным сигналом на покупку или продажу.
  • Типичная конструкция использует окно в 28 периодов. Числитель — разница между максимальным и минимальным закрытием, знаменатель — сумма абсолютных однопериодных изменений закрытия.
  • Когда фильтр растёт, пересечение скользящих средних можно подключить как трендовое наложение. Когда фильтр снижается, это наложение снимают в пользу инструмента фазы консолидации.
  • Режимный ориентир может быть полосой около 0.3–0.38 или собственным максимумом диапазона консолидации фильтра. Ни один ориентир не переносится одинаково хорошо на разные инструменты.
Записи этого разбора3 записи
Vertical Horizontal Filter3 разбораТекущая дорожкаMoving-average crossover108 разборовTrend filter137 разборов

Сначала постройте слой режима

Вертикально-горизонтальный фильтр строится, чтобы классифицировать рынок как трендовый или консолидационный и затем применить другое семейство индикаторов. Он не конструируется как самостоятельный сигнал на покупку или продажу.

Редакторская заметка: TradersWeek рассматривает эту классификацию как первый шаг построения в двухслойной системе. Затем трендовый фильтр решает, действуют ли вообще трендовые тактики.

Соберите lookback-отношение

Типичная конструкция использует окно в 28 периодов. Числитель — разница между максимальным и минимальным закрытием в этом окне. Знаменатель — сумма абсолютных однопериодных изменений закрытия.

Результат — lookback-отношение чистого хода закрытия от максимума к минимуму к этим однопериодным изменениям. Оно используется, чтобы судить, находится ли цена в трендовом или консолидационном режиме.

Читайте рост, падение и консолидацию без направления

Растущее значение трактуется как усиление трендовой активности. Падающее или относительно плоское значение трактуется как ослабление тренда или фаза консолидации.

Фильтр не кодирует направление. Он может расти и в росте, и в снижении, потому что измеряет величину вертикального хода закрытия, а не его знак.

Фильтр режима VHF по Dell, Dec 1998–Mar 1999

VHF по Dell Computer держится около 0.25 до середины декабря, затем поднимается на протяжении январского роста и в начале февраля достигает пика около 0.64, после чего закругляется вниз. Этот подъём открывает режим для пересечения скользящих средних на панели цены; линия 0.35 — заданный в статье ориентир середины диапазона «тренд против консолидации». Значения сняты с панели VHF в MetaStock, а не из печатной таблицы.
VHF по Dell Computer держится около 0.25 до середины декабря, затем поднимается на протяжении январского роста и в начале февраля достигает пика около 0.64, после чего закругляется вниз. Этот подъём открывает режим для пересечения скользящих средних на панели цены; линия 0.35 — заданный в статье ориентир середины диапазона «тренд против консолидации». Значения сняты с панели VHF в MetaStock, а не из печатной таблицы.DELL · daily · 1998-12-07T00:00:00.000Z по 1999-03-15T00:00:00.000Z

Оцифровано с панели VHF на Figure 3 (28-дневный VHF, как указано во врезке). Даты — подписи торговых дней на оси графика. Значения по оси Y приблизительны, с погрешностью около 0.02; последнее выведенное значение панели (last-print) 0.23966 — это отсчёт у правого края, и оно лежит чуть ниже видимой линии в середине марта. Порог 0.35 — середина интервала 0.30–0.38, на который ссылается статья, а не отсечка, подогнанная специально под Dell.

Задайте специфичный для инструмента режимный ориентир

Некоторые конструкции трактуют значения выше примерно 0.3–0.38 как трендовый режим, а значения ниже этой полосы — как консолидацию. Ни один ориентир не переносится одинаково хорошо на разные инструменты.

Альтернативная конструкция использует собственный максимум диапазона консолидации фильтра как порог пробоя. Рост выше этого локального максимума читается как переход из диапазона в тренд и как сигнал подключить трендовый метод.

Любой из вариантов — это режимный ориентир: уровень, специфичный для инструмента, или локальная полоса максимум–минимум на фильтре, которыми отмечают переход из консолидации в тренд или обратный переход.

Рассматривайте экстремумы как вторую подсказку трендового фильтра

Экстремально высокие значения можно читать как контртрендовую подсказку трендового фильтра: трендовая фаза может исчерпываться и переходить в консолидацию. Экстремально низкие значения можно читать как подсказку, что диапазон может вот-вот разрешиться.

Редакторское прочтение двухслойной последовательности

Редакторская интерпретация: TradersWeek читает архивный порядок работы как последовательность допуска. Сначала постройте вертикально-горизонтальный фильтр и решите, действует ли трендовый фильтр. Затем позвольте пересечению скользящих средних срабатывать только внутри трендового режима.

Трендовый фильтр — это режимное наложение, которое разрешает или удерживает трендовые тактики в зависимости от того, растёт измеренная сила тренда, падает или находится в локальном диапазоне. Пересечение скользящих средних — это сигнал ценовой структуры, предназначенный только после того, как трендовый режим уже идентифицирован. Фаза консолидации, в которой фильтр остаётся относительно плоским, требует инструментов диапазона, а не трендовых инструментов.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
25 из 57 в дорожке «Moving-average crossover»
20001-2 с.Дальше про «Moving-average crossover»Пересечение двух средних как проверка следования за трендомРеконструированное правило следования за трендом открывало лонг только после того, как закрытие оставалось выше мгновенной линии тренда дольше половины доминирующего цикла, и выходило, когда закрытие падало ниже этой линии.
Все разборы дорожки · 57 разборов
  1. 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
  2. 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
  3. 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
  4. 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
  5. 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
  6. 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
  7. 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
  8. 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
  9. 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
  10. 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
  11. 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
  12. 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
  13. 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
  14. 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
  15. 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
  16. 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
  17. 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
  18. 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
  19. 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
  20. 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
  21. 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
  22. 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
  23. 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
  24. 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
  25. 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
  26. 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
  27. 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
  28. 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
  29. 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
  30. 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
  31. 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
  32. 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
  33. 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
  34. 2005График цен путов рядом с пробоем акции
  35. 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
  36. 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
  37. 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
  38. 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
  39. 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
  40. 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
  41. 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
  42. 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
  43. 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
  44. 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
  45. 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
  46. 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
  47. 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
  48. 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
  49. 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
  50. 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
  51. 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
  52. 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
  53. 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
  54. 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
  55. 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
  56. 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
  57. 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200059 разборов
Все 108 разборов с записью «Moving-average crossover»
Тоже про «Moving-average crossover»5 разборов
1993Построение знакового десятибалльного тренд-фильтраVertical Horizontal Filter2007Построение фильтра режима по фрактальной размерностиVertical Horizontal Filter1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback