Skip to main content
Дорожка Parabolic SAR
5 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C041-9

Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шума

Параболическую серию stop-and-reversal можно построить как трейлинг-стоп, который всегда в рынке. Если освободить стартовый фактор ускорения и добавить инкремент пересечения, меняются и траектория стопа, и момент выдачи разворота.

  • Параболическая серия stop-and-reversal — это трейлинг-стоп, который всегда в рынке и может считаться на барах от месячных до часовых, включая графики крестики-нолики.
  • Настройки старта, инкремента и максимума фактора ускорения задают, как быстро стоп подтягивается к недавним экстремумам; многие платформы фиксируют старт на 0.02, однако его изменение меняет траекторию стопа и сигналы разворота.
  • Инкремент пересечения выдаёт разворот только после того, как цена пробьёт предыдущий стоп на заданную величину, поэтому мимолётное касание не считается сменой тренда.
  • После разворота стоп сбрасывается на противоположный экстремум предыдущего свинга, а фактор ускорения возвращается к стартовому значению.
Записи этого разбора3 записи
Stop-loss order15 разборовTrailing stop15 разборовТекущая дорожкаParabolic SAR21 разбор

Трейлинг-стоп, который всегда в рынке

Параболическая серия stop-and-reversal строится как система следования за трендом, которая всегда в рынке. Её можно считать на любом интервале бара — от месячного до часового, включая графики крестики-нолики.

Кривая строится как трейлинг-стоп, который начинается достаточно далеко от входа, чтобы выдержать ранние откаты, а затем ускоряется к недавним локальным экстремумам, пока неблагоприятный пробой не выдаст разворот. В такой конструкции серия одновременно задаёт трейлинг-стоп и выдаёт разворот, когда этот стоп пробит.

Три настройки фактора ускорения

Наклон и скорость стопа задаются тремя настройками фактора ускорения: стартовым значением, инкрементом, который применяется при печати нового экстремума, и максимумом.

Многие реализации открывают только инкремент и максимум, фиксируя стартовый фактор ускорения на 0.02. Если остальные две настройки держать неизменными, а стартовое значение менять с 0.02 на 0.08, получаются другая траектория стопа и другой набор сигналов разворота.

Дневной SAR S&P 500: начальный AF 0.08 против 0.02

Повышение начального ускорения с обычных 0.02 до 0.08 быстрее подтягивает скользящий стоп после каждого свинга, поэтому разворот отмечается на других барах, хотя у обеих кривых шаг 0.01 и потолок 0.10. Три ряда сняты с дневного графика S&P 500 в SuperCharts (котировка в заголовке 21 October 1994, закрытие 464.89); растр даёт точность порядка одного пункта, не тиков.
Повышение начального ускорения с обычных 0.02 до 0.08 быстрее подтягивает скользящий стоп после каждого свинга, поэтому разворот отмечается на других барах, хотя у обеих кривых шаг 0.01 и потолок 0.10. Три ряда сняты с дневного графика S&P 500 в SuperCharts (котировка в заголовке 21 October 1994, закрытие 464.89); растр даёт точность порядка одного пункта, не тиков.S&P 500 · daily · 1994-02-04T00:00:00.000Z по 1994-10-21T00:00:00.000Z

На большинстве платформ начальный AF зафиксирован на 0.02. Шаг и максимум на обеих кривых SAR равны 0.01 и 0.10. Даты внутри месяца расставлены по буквенным меткам месяцев F–O и по напечатанному последнему бару 10/21/94, а не по шкале с номерами дней. Источник указывает, что эти настройки подогнаны под данное окно и позже могут не работать.

Когда касание — всего лишь шум

Когда трейлинг-стоп плотно прилегает к цене, крошечный пробой бара может переключить состояние стоп-лосса. Такие переключения относят к шуму ценового ряда, а не к подлинной смене тренда.

Четырёхпараметрическая конструкция добавляет буфер инкремента пересечения, так что разворот выдаётся только после того, как цена пробьёт предыдущий стоп на заданную величину, а не при простом касании.

Как выдаётся разворот

В приведённой реализации длинная позиция разворачивается, когда минимум бара находится на уровне или ниже предыдущего стопа минус инкремент пересечения, а короткая позиция разворачивается, когда максимум бара находится на уровне или выше предыдущего стопа плюс этот инкремент.

После разворота новый стоп сбрасывается на противоположный экстремум предыдущего свинга, а фактор ускорения сбрасывается к стартовому значению. Далее стоп шагает к текущему экстремуму, и фактор увеличивается только при печати нового экстремума, с ограничением максимумом.

Проиллюстрированные наборы конструкции

Проиллюстрированные наборы конструкции включают инкремент пересечения 1.25 на дневном ряде фондового индекса и, на 60-минутных барах промышленного индекса, инкремент пересечения 3.25 пункта при старте 0.06, инкременте 0.04 и максимуме 1.0. Эти значения получены на фиксированной выборке и не утверждаются как переносимые.

Полная схема системы ставит buy-stop следующего бара на сконструированный стоп плюс инкремент пересечения, а sell-stop следующего бара — на сконструированный стоп минус этот инкремент.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
5 из 21 в дорожке «Parabolic SAR»
19971-3 с.Дальше про «Parabolic SAR»Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточаетсяПараболик — это линия stop-and-reverse, которая остаётся в рынке и переворачивается, когда цена касается расчётного значения; та же линия может сопровождать уже открытый свинг, изгибаясь внутрь баров.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам
  2. 1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR
  3. 1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене
  4. 1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейла
  5. 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шума
  6. 1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается
  7. 1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам
  8. 2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAR
  9. 2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR
  10. 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворота
  11. 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением
  12. 2004Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий тренда
  13. 2006Гейты разрешения и исполнения для механических систем
  14. 2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капитала
  15. 2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverse
  16. 2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SAR
  17. 2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная система
  18. 2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих средних
  19. 2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность
  20. 2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробоя
  21. 2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротации
По областиИндикаторы и фильтры56 разборовПо году199510 разборов
Все 21 разбор с записью «Parabolic SAR»
Тоже про «Parabolic SAR»5 разборов
1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и ценеStop-loss order1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейлаStop-loss order1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточаетсяStop-loss order2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverseStop-loss order2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная системаStop-loss order