Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
33 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C0382-84

Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD

Архив описывает наложение экстремальных границ и сканирование смешанных интервалов; оба используют более грубый масштаб для контекста и более мелкий масштаб для триггера. Редакторское прочтение рассматривает комбинацию как разделение ролей: конверт локализует цену, пересечение скользящих средних задаёт режим, полосы Боллинджера фиксируют растяжение или откат, а MACD задаёт тайминг последнего клика.

  • Наложение экстремальных границ отображает максимум и минимум периода другого интервала как подвижные границы на активном графике.
  • Двухбарный выход — две подряд свечи, полностью сформированные за этими границами, — заявленный триггер, а две или более свечи выше верхней границы связаны с гипотезой короткой стороны.
  • Наслоение интервалов может требовать цену выше 40-недельной средней, ниже пятиминутной полосы Боллинджера, всплеск объёма той же сессии и одноминутное пересечение MACD в одном наборе условий.
  • И наложение, и наслоенное сканирование рассматривают более грубый интервал как контекст, а более мелкий интервал как масштаб триггера.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораMoving-average crossover108 разборовMACD115 разборов

Разделение ролей по интервалам

Редакторское прочтение рассматривает эту комбинацию как разделение ролей. Экстремальный конверт более высокого интервала локализует цену. Пересечение длинной и короткой скользящих средних задаёт режим. Полосы Боллинджера фиксируют растяжение или откат. MACD допускается только для тайминга последнего клика.

Архив описывает две конструкции, которые разделяют одно правило масштаба. И наложение экстремальных границ, и наслоенное сканирование рассматривают более грубый интервал как контекст, а более мелкий интервал как масштаб триггера.

Наложение экстремальных границ

Двухбуферное наложение может отображать максимум и минимум периода другого интервала как подвижные границы на активном графике. Эти перенесённые линии и есть наложение экстремальных границ.

Одна конструкция восстанавливает пятиминутные максимумы и минимумы из одноминутного ряда и сдвигает отображённые границы на отношение этих интервалов.

Двухбарный выход

Заявленный триггер ждёт, пока две подряд свечи полностью сформируются выше или ниже этих границ. Этот двухбарный выход — две подряд свечи, которые полностью формируются за перенесённой верхней или нижней границей.

Две или более свечи, расположенные выше верхней границы, — условие, связанное с гипотезой короткой стороны.

Режим по пересечению скользящих средних

Пересечение скользящих средних — условие режима, которое возникает, когда более короткая средняя пересекает более длинную среднюю.

Пересечение 50-дневной средней с 200-дневной средней представлено как событие режима, которое можно наблюдать сразу, как только оно печатается, а не только на закрытии сессии.

Наслоение интервалов в одном сканировании

Наслоение интервалов помещает недельные, дневные и внутридневные фильтры в одну совместную гипотезу вместо того, чтобы привязывать каждое условие к одному масштабу графика. Описанная конструкция сканирования позволяет одному набору условий смешивать эти интервалы.

Пример наслоенного сканирования требует цену выше 40-недельной средней и одновременно ниже пятиминутной полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера используются здесь как фильтр растяжения или отката на коротком горизонте.

То же наслоение добавляет всплеск объёма той же сессии и одноминутное пересечение MACD как слой самого короткого горизонта. MACD используется здесь как слой тайминга самого короткого горизонта.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
33 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
201236-43 с.Дальше про «Bollinger Bands»Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах БоллинджераPercent-b помещает цену в 1 на верхней полосе, в 0 на нижней полосе и в 0.5 на средней скользящей, а BandWidth измеряет, насколько широк конверт относительно той же средней скользящей.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201281 разбор
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
2003Перестроение расстояния до полос как пересечение z-score2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов1994Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotationMoving-average crossover