Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands

Два родственных конверта

Опубликованное письмо различало два родственных конверта. Более ранняя конструкция использовала обычное стандартное отклонение. Более поздняя конструкция использовала меру экспоненциального отклонения, рекурсивно взвешенную статистику рассеяния, применяемую вместо обычного стандартного отклонения при задании ширины конверта.

Автор письма утверждал, что обычное стандартное отклонение является давно устоявшейся статистической мерой и поэтому не было создано более поздней популяризацией ценовых полос. Тот же автор заявлял, что экспоненциальное отклонение, использованное в более позднем конверте, было разработано независимо после поиска, который не выявил предшествующего применения этой конкретной меры.

Обе конструкции соотнесены с одним семейством

Комментатор соотнёс обе конструкции с экспоненциальной формой устоявшегося метода полос, а не рассматривал их как отдельное семейство индикаторов. Bollinger Bands — это конверт волатильности, который прибавляет и вычитает кратное статистики отклонения от скользящего среднего упорядоченных ценовых наблюдений на заданном lookback.

Тот комментатор датировал конструкцию экспоненциального стандартного отклонения как существующую более 20 лет. Полосы экспоненциального стандартного отклонения сочетают экспоненциальное среднее с обычным стандартным отклонением того же ряда. Полосы экспоненциального отклонения описывались как уже известные под тем же именем семейства около трёх десятилетий. Экспоненциальные варианты устоявшегося метода полос описывались как уже включённые в пакетные реализации этого метода.

Что критика оставляет неизменным

Редакционное прочтение: оставьте упорядоченный ценовой ряд и интервал выборки без изменений. Оба конверта по-прежнему прибавляют и вычитают статистику отклонения от скользящего среднего. Одна конструкция использует обычное стандартное отклонение. Другая заменяет эту меру ширины экспоненциальным отклонением. Сопоставление комментатора рассматривает обе как экспоненциальные формы Bollinger Bands.

Редакционное прочтение: конструкция, которая меняет ядро или оценку волатильности внутри существующего семейства конвертов, не меняя прогнозную задачу или класс входов, является вариантом, а не новой моделью. По этой проверке оверлей остаётся внутри устоявшегося семейства полос.