Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы

Два этапа, а не одна линия

Конверт — это трёхлинейный ценовой канал, построенный из центральной скользящей средней плюс верхняя и нижняя границы, которые отмечают временные экстремумы вокруг тренда. Комбинационный фильтр не считает эти экстремумы полноценными сигналами. Он ждёт вторую, независимую проверку от индекса относительной силы — осциллятора, который измеряет скорость и величину недавних изменений цены.

Фиксированная ширина против адаптивной ширины

Конверты с фиксированным процентом ставят верхнюю и нижнюю линии на постоянную долю скользящей средней от этой средней. Ширина канала тогда остаётся той же при изменении волатильности.

Полосы Боллинджера заменяют эту фиксированную долю кратным стандартного отклонения цены. Ширина полосы тогда привязана к наблюдаемому ценовому ряду, а не к произвольному проценту. Эта конструкция — ширина полосы по стандартному отклонению. Распространённая настройка использует два стандартных отклонения, потому что в нормальном распределении большинство значений попадает в пределы двух стандартных отклонений от среднего. Из этого факта архив делает вывод, что большая часть ценового движения акции должна оставаться между полосами.

На одной исторической выборке полосы в два стандартных отклонения содержали больше ценовых баров, чем конверт с фиксированным процентом вокруг простой скользящей средней, в том числе во время резких движений.

Сжатие-и-расширение и выбор входа

Полосы расширяются, когда волатильность высока, и сужаются, когда волатильность низка. Это сжатие-и-расширение — видимое отличие от фиксированного конверта. На одной выборке полосы были намного шире на волатильной неделе, чем на более спокойном отрезке.

Длина скользящей средней выбирается так, чтобы соответствовать горизонту отслеживаемого тренда. Полосы можно рассчитывать по ценам закрытия или по альтернативным входам, таким как типичная цена или взвешенное закрытие. Типичная цена формируется из максимума, минимума и закрытия каждого бара. Взвешенное закрытие взвешивает закрытие вдвое сильнее, чем максимум и минимум.

Подтверждение экстремума

Архив сочетает полосы Боллинджера с индексом относительной силы так, что экстремумы полос используются только при подтверждении осциллятором. Этот набор правил и есть комбинационный фильтр. Он был записан в явной форме лонг-и-шорт и в варианте только лонг, который сохраняет ту же логику, но ограничивает входы и выходы длинной стороной.

Эти варианты ставились рядом с базовой линией buy-and-hold — явным путём сравнения, который остаётся полностью инвестированным на том же окне выборки. В протестированных правилах не было положений о стоп-лоссе. Архив рассматривает это упущение как причину, по которой практическая система вышла бы из крупного убыточного шорта задолго до того, как просадка прошла весь путь.

Как пользоваться окном сравнения

Комбинация, которая не срабатывает на одной акции и одном окне, тем самым не отвергается. Вывод архива в том, что полезность зависит от выбора рынка, исторического тестирования, управления капиталом и стиля трейдера, потому что ни один метод не работает для всех акций во всех условиях.

Редакторское прочтение: держите двусторонние правила, вариант только лонг и базовую линию buy-and-hold в одном сравнении, чтобы связку можно было разобрать. Сравнение — это проверка конструкции, а не конкурс на звание победителя.