Индикаторы и фильтры · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

Adaptive Filter Adaptive moving average Alpha coefficient Alpha-beta filter Average Directional Index

B

Bandpass filter Bayesian inference Besson's coefficient of persistence Binomial probability model Black-Scholes Model Bollinger Bands Bootstrap resampling

C

Calmar ratio Cluster analysis Coin-flip no-skill baseline Commodity Channel Index Conditional Value at Risk Cross-validation

D

Decision tree Differencing

E

F

Factor analysis Final Prediction Error Finite Impulse Response Filter Fractional differencing Frequency histogram

G

GARCH model Game theory

H

HI/LO Hidden Markov model Highpass filter Historical analog comparison Hull moving average

I

Information ratio Investment psychology inventory

K

K-means clustering Kalman filter Kalman smoother

L

Least squares moving average Linear discriminant techniques Linear programming Logistic model Lowpass filter

M

Markov transition model Mean deviation Mean-variance optimization Moving average

O

P

Pattern recognition Payoff Index Poisson model Price change density histogram Price-change categorization Principal component analysis

Q

Quantile analysis

R

Random forest Relative Strength Index Relative Volatility Index

S

Sharpe ratio Sine-wave price model Sortino ratio Stochastic oscillator Support vector machine

T

Trend filter Triangular moving average Typical price

U

Up-volume ratio Up/down volume oscillator

V

Value at Risk Vertical Horizontal Filter Volatility forecast

W

Wavelet transform Weighted moving average Williams %R

Z

Z-score normalization

Архив56 разборов

Разборы этой темы

1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнамParabolic SAR 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднегоMoving average 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазонеStochastic oscillator 1990Оценка недельного коэффициента up-volume и часового осциллятораUp-volume ratio 1990Построение линии отрицательного объёма со знаковым диапазономNegative Volume Index 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенцииStochastic oscillator 1991Построение стандартизованных трендовых фильтров сентиментаTrend filter 1992Подгонка параметров осцилляторов под характер бумагиChaikin oscillator 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данныхRelative Strength Index 1993Построение сглаженных стохастиков и осциллятора объёма вверх/внизStochastic oscillator 1994Построение денежного потока Чайкина и двойного экспоненциального сглаживателяChaikin oscillator 1994Построение осциллятора Чайкина на основе объёма по положению закрытия в диапазонеChaikin oscillator