Построение меры объёмного потока с волатильностным гейтом

Что такое готовое показание

Полное показание объёмного потока — это lookback-сумма знакового ограниченного объёма, делённая на лаговое среднее объёма и затем сглаженная 3-баровой экспоненциальной скользящей средней. Мера объёмного потока — это lookback-отношение: оно суммирует знаковый ограниченный объём и масштабирует итог лаговым средним объёма.

Регуляторы, которые читатель может задать

Длина lookback — это вход, ограниченный от 5 до 1300 со значением по умолчанию 130. Множитель объёмного капа — это вход от 0 до 50 со значением по умолчанию 2.5. Эти два входа задают окно и размер ограничения.

Гейты, которые присваивают знак, ограничивают капом или отбрасывают объём

Знаковый гейт — это порог, равный 0.2, умноженному на 30-баровое стандартное отклонение log-изменений типичной цены, умноженному на close. Эта полоса вокруг нуля и есть волатильностный гейт. Изменение типичной цены — это разница от бара к бару среднего high, low и close. Оно используется как вход денежного потока и, в форме log, как вход волатильности.

Бар вносит положительный ограниченный объём только когда изменение типичной цены превышает порог, отрицательный ограниченный объём только когда оно падает ниже отрицательного порога, и ноль когда остаётся внутри полосы.

Любое значение объёма выше лагового простого скользящего среднего объёма, умноженного на множитель капа, заменяется этим ограничением до того, как сможет войти в сумму. Объёмный кап — это верхнее ограничение, заданное как кратное лаговому скользящему среднему объёма.

Запасной вариант при короткой истории

Если у листинга меньше одного года истории, lookback с гейтом заменяется кумулятивным рядом знакового объёма, который прибавляет объём при более высокой типичной цене и вычитает его при более низкой типичной цене. Этот запасной вариант на знаковом объёме — нарастающий итог, который используется, когда выборка слишком коротка для lookback с гейтом.

Трёхстороннее разделение отображения

Направленный объём для отображения разделяется на три гистограммных ряда: выше порога, ниже порога и внутри полосы, потому что одна формула не может назначить цвета барам. Трёхстороннее разделение объёма — это эта конструкция отображения. Она рисует ограниченный объём отдельными гистограммами выше гейта, ниже гейта и внутри полосы.

Трёхсторонние гистограммы объёма считают свой объёмный кап по 50-периодному простому скользящему среднему объёма с лагом в один бар.