Построение осцилляторов Aroon и семейства RSI из цены и времени

Оценка и сглаживатель как взаимозаменяемые части

Редакторское прочтение: построение осциллятора можно рассматривать как две взаимозаменяемые части — оцениваемый ряд и сглаживатель, применяемый к этой оценке. Оцениваемым рядом могут быть закрытие, максимум и минимум либо счётчик баров с момента экстремума. Сглаживателем может быть экспоненциальная скользящая средняя внутри направленной корзины либо простая скользящая средняя уже готового осциллятора.

Редакторское прочтение: пара Aroon рядом с индексом волатильности в стиле RSI показывает, как одна и та же шкала 0-100 отвечает на два разных вопроса: насколько недавно сформировался свинг и насколько односторонней была недавняя волатильность.

Индекс относительной волатильности по образцу RSI

Конструкция относительной волатильности, построенная по образцу relative strength index, помещает 10-барное стандартное отклонение закрытия в корзину роста, когда закрытие растёт, и в корзину падения, когда закрытие падает, затем экспоненциально сглаживает каждую корзину на протяжении 14 баров и масштабирует долю роста в показание 0-100.

Relative strength index — направленный осциллятор 0-100, чья конструкция «рост против падения» здесь повторно применяется к волатильности вместо сырого изменения цены, а исходный метод ручного обновления заменён кодируемым экспоненциальным сглаживателем. Индекс относительной волатильности — это показание в форме RSI: он помещает стандартное отклонение закрытия на коротком окне в корзину роста, когда закрытие растёт, и в корзину падения, когда оно падает, затем сообщает сглаженную долю роста на шкале 0-100.

Максимумы, минимумы и более медленная линия инерции

Пересмотренное показание относительной волатильности усредняет две копии одной и той же конструкции: одну, задаваемую максимумами, и одну, задаваемую минимумами, вместо использования только закрытия. Пересмотренный индекс относительной волатильности — это среднее, поэтому осциллятор не определяется только закрытием.

Линия инерции определяется как 20-барная простая скользящая средняя пересмотренного показания относительной волатильности и отображается с горизонтальным ориентиром на уровне 50. Скользящая средняя в этом рабочем процессе — сглаживатель lookback, применяемый к уже вычисленному ряду. Экспоненциальная форма используется внутри индекса волатильности. Простая форма превращает этот индекс в более медленную линию инерции — более медленный фильтр пересмотренного показания, отмечающий середину шкалы 0-100.

Время с момента максимума и минимума lookback

Aroon Up равен 100 times (lookback минус число баров с момента наивысшего максимума внутри этого lookback), делённому на lookback. Aroon Down использует число баров с момента наинизшего минимума тем же способом. Индикатор Aroon — пара линий 0-100, которые переводят, сколько баров прошло с момента максимума lookback и минимума lookback, в показание времени с экстремума, а не в показание величины цены.

Реализации используют lookback по умолчанию в 25 баров для Aroon Up, Aroon Down и осциллятора Aroon и рассматривают эту длину как коэффициент, который можно менять для проверки других горизонтов.

Одна линия из двух временных счётчиков

Осциллятор Aroon можно записать как 100 times (число баров с момента наинизшего минимума минус число баров с момента наивысшего максимума), делённое на lookback, что является алгебраическим упрощением Aroon Up минус Aroon Down. Одна линия равна Aroon Up минус Aroon Down и может быть записана напрямую из двух счётчиков времени с экстремума, не нанося сначала обе родительские линии.

Общая средняя точка 50

И пара Aroon, и линия инерции наносятся относительно средней точки 50, чтобы показания можно было оценивать относительно середины шкалы 0-100.