Построение фильтров перекрытия диапазона и бар-паттернов по соседним OHLC-барам

Общий диапазон по последовательным барам

Последовательные дневные диапазоны перекрываются более чем на 90% сессий в некоторых рынках, поэтому частоту общего диапазона можно строить непосредственно по последовательным OHLC-барам. rangeOverlap — это длина цены, общая для двух последовательных баров, построенная по их максимумам и минимумам. Неположительный результат отмечает сессию без общего диапазона.

В выборке фьючерсов на казначейские облигации 1993 года среднее дневное перекрытие составляло почти 14 тиков, а некоторое перекрытие наблюдалось почти на 97% сессий. В выборке фьючерсов S&P 500 1993 года среднее перекрытие составляло около 1.80 пункта, а некоторое перекрытие наблюдалось почти на 95% сессий.

Годовое среднее и короткая средняя перекрытия

Годовая цифра по казначейским облигациям — это 253-дневное простое среднее, отличное от 3-to-5-дневной скользящей средней того же ряда перекрытия. overlapMovingAverage — короткая средняя с заданным lookback построенных значений перекрытия или расширения, противопоставляемая среднему по полной выборке за год сессий.

Отрицательные значения перекрытия соответствуют гэп-открытиям с нулевым общим диапазоном, поэтому та же OHLC-конструкция также считает, как часто рынок не перекрывает предыдущий бар. gapOpening — сессия, чей диапазон не пересекается с предыдущим диапазоном, что проявляется как отрицательное значение перекрытия.

Покрытие предыдущего закрытия

priorCloseCoverage — бинарная проверка того, торгуется ли закрытие предыдущего бара снова внутри текущего бара. В казначейских облигациях 1993 года только 17 из 253 сессий не торговали предыдущее закрытие, покрытие более 93%. Фьючерсы S&P 500 пропустили предыдущее закрытие на 24 из 253 сессий. Пять рынков вместе дали в среднем почти 90% доступности предыдущего закрытия, закодированной как бинарный фильтр.

Внутренние и внешние дни

insideDay — бар с более низким максимумом и более высоким минимумом либо с одним экстремумом, совпадающим с предыдущим баром, в то время как другой остаётся внутри этого бара. outsideDay — бар, который и превышает предыдущий максимум, и пробивает предыдущий минимум. Внутренние и внешние дни считаются бинарными флагами OHLC-паттернов, а не размерными событиями.

Из 253 сессий S&P 500 в 1993 году 35 были внутренними днями и 35 — внешними днями, почти 28% в сумме. Другие рынки в выборке группировались около от 20% до 25% в сумме, медь — чуть ниже 20%.

Расширение диапазона после пробоя предыдущего экстремума

rangeExtension — величина, на которую бар выходит за предыдущий максимум или предыдущий минимум, фиксируемая только на сессиях, которые действительно пробивают этот экстремум. Формулы High-to-high и low-to-low дают значение только когда текущий бар действительно превышает предыдущий максимум или минимум. Короткая скользящая средняя этих ненулевых расширений строится как простая база перекупленности/перепроданности после исключения нулевых дней из средней.

В казначейских облигациях 1993 года 131 сессия сделала более высокий максимум, включая 29 внешних дней, с расширениями от 1 до 45 тиков и годовым средним от 14 до 15 тиков. Средний дневной диапазон составлял почти 28 тиков против чуть менее 14 тиков перекрытия.