Skip to main content
Дорожка ATR position sizing
4 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1993выпуск C111-2

Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалу

Эта архивная статья реконструирует random-walk index, который масштабирует движение от более раннего противоположного экстремума к текущему максимуму или минимуму средним истинного диапазона за lookback и квадратным корнем из этого lookback. Рабочее значение — наибольшее среди значений за периоды от одного до девяти на текущем баре, а значение выше единицы — правило конструкции для указания на тренд.

  • На стороне минимума random-walk index проверяет, возникает ли текущий минимум в тренде или в случайном торговом диапазоне.
  • Истинный диапазон — это большее из текущего максимума минус минимум и предыдущего закрытия минус текущий минимум, поэтому гэп вниз при узкой сессии не сжимает средний диапазон.
  • Каждый lookback делит смещение от предшествующего противоположного экстремума к текущему экстремуму на среднее истинного диапазона за lookback, умноженное на квадратный корень из длины lookback, а рабочий индекс — наибольшее значение за периоды от одного до девяти.
  • Любое значение выше единицы классифицирует текущий экстремум как указание на тренд; в смоделированном примере наибольшее значение равно 1.25.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаATR position sizing43 разбораTrend filter142 разбора

Фильтр тренда, построенный на истинном диапазоне

Random-walk index — это масштабированное lookback отношение движения от более раннего противоположного экстремума к текущему максимуму или минимуму, делённое на средний истинный диапазон, умноженный на квадратный корень из длины этого lookback.

На стороне минимума индекс построен так, чтобы проверить, возникает ли текущий минимум в тренде или в случайном торговом диапазоне. Используемый как фильтр тренда, наибольший random-walk index по набору lookback рассматривается как суждение о том, находится ли последний экстремум в тренде или по-прежнему согласуется со случайным диапазоном.

Истинный диапазон сохраняет гэп в среднем

Истинный диапазон — это большее из текущего максимума минус минимум и предыдущего закрытия минус текущий минимум, поэтому гэп вниз при узкой сессии не сжимает средний диапазон.

Этот выбор удерживает гэп внутри среднего диапазона, который затем масштабирует каждое значение lookback.

Каждый lookback — это масштабированное смещение

Каждое значение lookback делит смещение от предшествующего противоположного экстремума к текущему экстремуму на среднее этих истинных диапазонов за lookback, умноженное на квадратный корень из длины lookback.

Рабочий индекс — это максимум lookback

Значения рассчитываются для длин lookback от одного до девяти периодов на текущем баре, и рабочий индекс — наибольшее из этих значений. Это наибольшее значение и есть максимум lookback.

Любое значение выше единицы — правило конструкции для классификации текущего экстремума как указания на тренд. В смоделированном примере наибольшее значение равно 1.25.

Значения на стороне максимума и более длинные lookback

Версия на стороне максимума сохраняет тот же знаменатель истинного диапазона и заменяет числитель на текущий максимум минус минимум n периодов ранее.

Lookback длиннее восьми периодов рассматриваются как окно для трендовых значений более длинного горизонта, и ту же конструкцию можно расширить за пределы рабочего листа на девять периодов.

Индекс случайных блужданий сегодняшнего минимума по периоду

Четыре выведенных периода лежат выше единицы, а четырёхдневная длина достигает пика 1.25, поэтому боковая панель трактует сегодняшний минимум как трендовое значение, а не как случайный диапазон. Ряд — строка текущего бара из примера Excel, периоды от двух до девяти, считанные с сетки таблицы.
Четыре выведенных периода лежат выше единицы, а четырёхдневная длина достигает пика 1.25, поэтому боковая панель трактует сегодняшний минимум как трендовое значение, а не как случайный диапазон. Ряд — строка текущего бара из примера Excel, периоды от двух до девяти, считанные с сетки таблицы.Simulated daily prices · Daily

В столбцах G–N сведены периоды только от двух до девяти дней; однодневная длина не показана. Сегодняшнее закрытие пусто, потому что последний бар ещё открыт. Рабочий индекс — максимум этих периодов.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 36 в дорожке «ATR position sizing»
19931-8 с.Дальше про «ATR position sizing»Общий каркас для построения trend-filterFive-count swing-penetration, random-walk-index и dual-average-crossover были закодированы как отдельные always-in механические процедуры, чтобы каждый trend-filter можно было оценивать на одних и тех же условиях.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей
  2. 1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру
  3. 1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтра
  4. 1993Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалу
  5. 1993Общий каркас для построения trend-filter
  6. 1998Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма
  7. 1999Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR
  8. 2001Отфильтруйте повышающиеся минимумы с помощью Linear regression, затем оцените выход
  9. 2003Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входа
  10. 2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью
  11. 2005Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытия
  12. 2006Нормализованный average true range как граница волатильности до входа
  13. 2006Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопы
  14. 2007Построение входа по правилам с Relative Strength Index и сайзингом позиции по ATR
  15. 2008Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правил
  16. 2010Используйте процентный стоп от диапазона сессии как предторговый фильтр
  17. 2011OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопы
  18. 2011Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целей
  19. 2013Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходами
  20. 2013Построение свинговых пивотов, масштабированных по ATR, и дивергенции линейной регрессии
  21. 2013Построение полос волатильности по типичной цене
  22. 2014Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширением
  23. 2015Построение планов касания на основе modified true range
  24. 2015Один чек-лист для входа на пробое и риска по ATR
  25. 2015Построение процентного истинного диапазона для кросс-рыночных фильтров волатильности
  26. 2015Постройте процентный истинный диапазон для кросс-рыночной волатильности
  27. 2015Percentage true range как фильтр экспозиции перед входом
  28. 2016Построение входов на пробой с фильтром ATR
  29. 2017Дивидендная дата как учебный класс парного трейдинга
  30. 2018Диапазонная волатильность как конструкция true range
  31. 2018Поддержка скользящими средними и построение волатильностных полос
  32. 2018Построить пробой жизненного цикла из сжатия
  33. 2018Сначала соберите парную книгу, а размер пусть зададут волатильность или диапазон
  34. 2019Трендовым системам нужно правило неучастия
  35. 2020Average true range как общая единица для размера, пар и стопов
  36. 2020Сайзинг по волатильности и плечо под целевой риск как предторговый фильтр
По областиИндикаторы и фильтры698 разборовПо году199378 разборов
Все 43 разбора с записью «ATR position sizing»
Тоже про «ATR position sizing»5 разборов
1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтра1993Общий каркас для построения trend-filter1999Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазону