Skip to main content
Дорожка Rate of Change
17 / 46
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1993выпуск C011-6

Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения

Объём задаётся как независимый осциллятор, затем сопоставляется с ценой по совпадающим правилам скользящих средних и скорости изменения, чтобы показание подтверждения можно было принять или отклонить.

  • Задавайте объём как независимый осциллятор объёма, а не выводите участие из гистограммы под ценой.
  • Конструкция отклонения от тренда делит более короткую скользящую среднюю объёма на более длинную и строит отношение вокруг линии равновесия.
  • Сопоставляйте осциллятор объёма с ценовым трендом и с парным ценовым осциллятором, чтобы гипотезу подтверждения можно было отвергнуть.
  • Импульс объёма можно также записать как сглаженную скорость изменения и сопоставить с аналогично сглаженным ценовым рядом.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRate of Change50 разборовVolume-price analysis129 разборовMoving average449 разборов

Объём как независимый ряд

Большинство распространённых технических индикаторов — это преобразования цены. Поэтому объём представлен как независимый ряд, который может подтвердить ценовой тренд или поставить его под вопрос.

Осциллятор объёма — это графическое сопоставление недавнего объёма с более длинной базой объёма, так что расширения и сжатия видны легче, чем на сырой гистограмме.

Осциллятор объёма как отклонение от тренда

Одна из конструкций — отклонение от тренда: разделите более короткую скользящую среднюю объёма на более длинную скользящую среднюю и постройте отношение как осциллятор вокруг линии равновесия — уровня, на котором две средние равны.

На дневных графиках показанная пара — 10-дневная скользящая средняя объёма, делённая на 25-дневную скользящую среднюю. Интервалы можно менять, чтобы нацеливаться на краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные тренды объёма.

Правило сопоставления с ценой, которое может не сработать

Чтение осциллятора объёма требует сопоставления его направления и уровня с преобладающим ценовым трендом. В типичной постановке ожидается, что объём и цена движутся примерно в одном направлении, а объём сжимается, когда цены идут вбок или снижаются.

Повышенное показание осциллятора объёма может совпасть с вымытой ценой, потому что объём часто расширяется в кульминации продаж. Растущая цена при снижающемся объёме рассматривается как настораживающее несовпадение объёма и цены, и это же несовпадение может дать подавленное показание объёма на рыночном максимуме.

Осциллятор объёма Nikkei (10-дневная / 25-дневная скользящие средние)

Всплески вблизи +50 отмечают кульминации продаж September 1991 и April 1992, тогда как ценовые максимумы November 1991 и May 1992 сопровождались гораздо более слабым объёмом — это модель медвежьего рынка, а не здоровое подтверждение. Числа сняты с опубликованной панели Nikkei; таблица в статье не приводится.
Всплески вблизи +50 отмечают кульминации продаж September 1991 и April 1992, тогда как ценовые максимумы November 1991 и May 1992 сопровождались гораздо более слабым объёмом — это модель медвежьего рынка, а не здоровое подтверждение. Числа сняты с опубликованной панели Nikkei; таблица в статье не приводится.Nikkei Stock Average · daily · 1991-07-01T00:00:00.000Z по 1992-10-31T00:00:00.000Z

Дневная конструкция Принга — это 10-дневная скользящая средняя объёма, делённая на 25-дневную среднюю, построенная вокруг нулевой линии, где обе средние равны. Печатная вертикальная шкала — от −50 до +50. Точки разворота оцифрованы с растра и точны лишь до нескольких пунктов осциллятора.

Парный ценовой осциллятор

Ценовой осциллятор можно построить по тому же отношению 10-дневной скользящей средней к 25-дневной. Тогда дивергенции между импульсом объёма и импульсом цены можно рассматривать по идентичным правилам построения.

Линия тренда, проведённая по осциллятору объёма, считается завершённым сигналом только после подтверждающего разворота ценового тренда. Одного пробоя в ряде объёма недостаточно.

Сглаженная скорость изменения

Импульс объёма можно также записать как скорость изменения, а затем сгладить, потому что несглаженный ряд обычно зубчатый. Результат — сглаженная скорость изменения, которую можно читать как базовый тренд.

Одна из показанных долгосрочных конструкций — девятимесячная скорость изменения месячного объёма, сглаженная шестимесячной скользящей средней и сопоставленная с аналогично сглаженной скоростью изменения цены.

Долгосрочный импульс объёма и цены

На этой долгосрочной паре импульс объёма описывается как обычно опережающий импульс цены на рыночных вершинах, с более смешанными свидетельствами на доньях. Когда оба ряда снижаются вместе, исторический рабочий процесс связывает этот паттерн с медвежьим рынком или резкой промежуточной коррекцией, отмечая при этом исключения, такие как 1985 и 1986.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
17 из 46 в дорожке «Rate of Change»
19941-5 с.Дальше про «Rate of Change»Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностейЕсли золото читать через его inflation-hedge-role, его крупные колебания должны опережать cycle-season-split между инфляционной и дефляционной половинами делового цикла.
Все разборы дорожки · 46 разборов
  1. 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
  2. 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
  3. 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
  4. 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
  5. 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
  6. 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
  7. 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
  8. 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
  9. 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
  10. 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
  11. 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
  12. 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
  13. 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
  14. 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
  15. 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
  16. 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
  17. 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
  18. 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
  19. 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
  20. 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
  21. 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
  22. 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
  23. 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
  24. 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
  25. 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
  26. 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
  27. 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
  28. 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
  29. 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
  30. 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
  31. 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
  32. 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
  33. 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
  34. 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
  35. 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
  36. 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
  37. 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
  38. 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
  39. 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
  40. 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
  41. 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
  42. 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
  43. 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
  44. 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
  45. 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
  46. 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199376 разборов
Все 50 разборов с записью «Rate of Change»
Тоже про «Rate of Change»5 разборов
2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели