Skip to main content
Дорожка Rule-based entry
7 / 14
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C121-2

Построение пятнадцатибарного trend trigger как системы next-open

15-барный контраст buy-power и sell-power масштабируется в trend-trigger-factor, затем отображается в stance-code, который меняется только на экстремальных значениях и исполняется на открытии следующей сессии.

  • Buy-power и sell-power сравнивают максимумы и минимумы последних 15 баров с непосредственно предшествующим 15-барным окном, а не рассматривают контраст как наложение на график.
  • Trend-trigger-factor масштабирует этот контраст на 100, так что значение выше 100 или ниже -100 может изменить stance-code, а любое другое значение сохраняет прежнее состояние лонг, шорт или флэт.
  • Когда stance-code меняется, next-open-fill — это открытие следующей сессии. Когда он не меняется, поле entry-price остаётся пустым, а существующий stance-code удерживается.
  • Рабочий лист непрерывного контракта на евро хранит дату как восьмизначное целое число в формате год-месяц-день и сопоставляет первый лонг stance-code с next-open-fill 99.29.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаRule-based entry292 разбораMechanical trading system322 разбора

Что строится

Архив строит buy-power, sell-power и масштабированный trend-trigger-factor из двух соседних 15-барных окон, затем отображает экстремальные значения в stance-code. Stance-code — это инструкция на следующую сессию, и изменение исполняется только на открытии следующей сессии.

Buy-power и sell-power

15-барное значение buy-power равно наивысшему максимуму последних 15 баров минус наименьший минимум предыдущих 15 баров. Последнее окно даёт максимум. Непосредственно предшествующее окно даёт минимум.

15-барное значение sell-power меняет эти окна местами. Оно равно наивысшему максимуму предыдущих 15 баров минус наименьший минимум последних 15 баров.

Trend-trigger-factor

15-барный trend-trigger-factor равен buy-power минус sell-power, делённому на половину суммы этих двух величин, затем умноженному на 100. Масштабирование нужно для того, чтобы экстремальные значения могли вызвать смену stance-code.

Правила stance-code

Trend-trigger-factor выше 100 задаёт следующий stance-code равным 1, что означает лонг. Значение ниже -100 задаёт его равным -1, что означает шорт. В остальных случаях сохраняется предыдущий stance-code, включая 0, который означает отсутствие позиции.

Stance-code — это дискретная инструкция на следующую сессию. Он удерживается, пока не будет достигнут противоположный экстремум.

Next-open-fill

Если stance-code меняется, запланированное исполнение — открытие следующей сессии. Если stance-code не меняется, новая цена входа не записывается, а существующий stance-code удерживается.

Входы на рабочем листе

Входные ряды — date, open, high, low и close. Дата хранится как восьмизначное целое число в формате год-месяц-день.

Рабочее построение использует цены непрерывного контракта на евро с 20021001 по 20030115. На рабочем листе первый лонг stance-code появляется, когда trend-trigger-factor поднимается выше 100, и этот переворот сопоставляется с next-open-fill 99.29.

Евро: 15-дневный фактор трендового триггера против триггера длинной позиции +100

На непрерывном контракте евро 15-дневный TTF впервые преодолевает +100 19 November 2002, и позиция переключается на длинную; далее она остаётся длинной, даже когда в середине декабря TTF проседает примерно до 18, потому что код разворачивает позицию только ниже −100. Числа — точные значения столбца H из расчётного листа Excel за период с 13 November 2002 по 15 January 2003.
На непрерывном контракте евро 15-дневный TTF впервые преодолевает +100 19 November 2002, и позиция переключается на длинную; далее она остаётся длинной, даже когда в середине декабря TTF проседает примерно до 18, потому что код разворачивает позицию только ниже −100. Числа — точные значения столбца H из расчётного листа Excel за период с 13 November 2002 по 15 January 2003.Euro continuous futures · Daily bars, 15-day window · 2002-11-13T00:00:00.000Z по 2003-01-15T00:00:00.000Z

В каждом окне — пятнадцать дневных баров. Позиция становится 1 только когда TTF строго выше 100, −1 только когда TTF строго ниже −100; иначе удерживается предыдущая позиция. Исполнение — по открытию следующей сессии. Первые 29 строк — прогрев и не содержат TTF.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
7 из 14 в дорожке «Rule-based entry»
20051-4 с.Дальше про «Rule-based entry»Правила, привязанные к состоянию, для механической торговлиКонечный автомат в каждый момент занимает только одно текущее состояние, и на каждом новом наблюдении проверяются только правила этого состояния.
Все разборы дорожки · 14 разборов
  1. 1990Направление скользящей средней, пробой диапазона и долларовый стоп
  2. 1990Сигналы rally-day и reaction-day как механическая система для акций
  3. 1991Построение пошаговых валютных игр со стоп-оповещениями
  4. 1995Трейдинг как бизнес: кейс подготовки и входа по правилам
  5. 1997Правила тайминга облигаций как одна проверяемая процедура
  6. 2000Комментарий скользящей средней на основе правил как проверяемый фильтр
  7. 2004Построение пятнадцатибарного trend trigger как системы next-open
  8. 2005Правила, привязанные к состоянию, для механической торговли
  9. 2007Вход в лонг в той же сессии по фильтру скользящей средней
  10. 2012Ликвидность, количество акций и издержки срабатывания стопа
  11. 2012Правила входа и выхода по месячной восьмибарной средней
  12. 2012Построение фильтра простой скользящей средней с фиксированными правилами пересечения
  13. 2014Пересечение двух средних на кирпичах — ещё не торговая система
  14. 2020Отклоняйте входы на длинном баре, продиктованные страхом упустить волатильное расширение
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2004180 разборов
Все 292 разбора с записью «Rule-based entry»
Тоже про «Rule-based entry»5 разборов
1989Выходы в той же сессии из многодневных кодов открытия-закрытия1990Сигналы rally-day и reaction-day как механическая система для акций1990Поэтапные рукава из одного прогноза по акциям1991Построение пошаговых валютных игр со стоп-оповещениями1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов