Построение знакового десятибалльного тренд-фильтра

Три выхода, а не одно смешанное число

Архив представляет знаковую оценку close-to-close рядом с другими конструкциями силы тренда. Знаковый балл описывается как несущий и направление, и силу хода. Вертикально-горизонтальный фильтр описывается как не несущий ни знака, ни направления тренда. Показание MACD представлено как отдельная проверка затухающего импульса, когда цена входит в боковой диапазон.

Знаковая оценка в этой конструкции и есть trend-filter. Беззнаковое показание — это vertical-horizontal-filter. MACD — это осциллятор moving-average-convergence-divergence, используемый здесь только как проверка того, затухает ли импульс, когда цена выходит из устойчивого хода.

Как строится знаковый балл

Знаковую трендовую оценку можно сформировать, начисляя плюс один, когда текущее закрытие на уровне или выше запаздывающего закрытия, и минус один, когда оно ниже. Затем десять таких сравнений суммируются, так что итог лежит между плюс десять и минус десять.

Одна заданная конструкция сравнивает текущее закрытие с закрытиями с 11 по 20 сессий ранее, а не с десятью самыми свежими сессиями. Этот набор запаздывающих сессий и есть lookback-block, относительно которого оценивается текущее закрытие.

Длина, сопутствующие показатели и скорость реакции

Другие конструкции силы тренда, обсуждаемые рядом с этим баллом, включают индекс среднего направленного движения, r-квадрат линейной регрессии и вертикально-горизонтальный фильтр. Каждое из этих показаний меняется при изменении длины расчёта.

Более короткий интервал сравнения характеризуется как более волатильный, с более частыми показаниями смены тренда. Более длинный интервал характеризуется как более медленно реагирующий.

Закреплённые экстремумы и боковые колебания

Знаковый балл описывается как остающийся на плюс десять или минус десять на протяжении длинных трендов. Это состояние — pinned-extreme: оценка остаётся на одной из границ, пока продолжается устойчивый ход.

На боковых рынках тот же балл описывается как колеблющийся между этими границами, не задерживаясь надолго ни на одном экстремуме.

Чего не несёт беззнаковый фильтр

vertical-horizontal-filter — это беззнаковое показание силы тренда. Оно может расти или падать вместе с устойчивостью, но не несёт направления движения.

Знаковый балл описывается как несущий и направление, и силу. Два показания не взаимозаменяемы, и беззнаковый фильтр — это не знаковая трендовая оценка под другим именем.

Проиллюстрированный сопутствующий путь

На одной проиллюстрированной серии 28-сессионный вертикально-горизонтальный фильтр оставил свои максимумы в начале января примерно в то же время, что и знаковый балл. Позже фильтр сформировал двойное дно между февралём и началом апреля и затем вырос, тогда как знаковый балл выровнялся на минус десять несколько раньше.

На той же проиллюстрированной серии показание MACD достигло пика в начале января и снижалось вплоть до апреля. Архив представляет этот путь как проверку затухающего импульса, когда цена вошла в боковой диапазон.

Необязательные варианты построения

Варианты построения включают использование менее 10 дней сравнения для более короткого горизонта, от 20 до 30 дней для промежуточного горизонта и часовых наблюдений вместо дневных закрытий.

Обсуждаемые необязательные стилевые правила включают пересечение нулевой линии, ожидание от одной до трёх сессий после показания плюс или минус 10, связку со скользящей средней и отложенные триггеры, когда балл поднимается от минус десять через плюс пять или падает от плюс десять ниже 5.