Skip to main content
Дорожка Z-score normalization
1 / 11
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1991выпуск C081-3

Построение стандартизованных трендовых фильтров сентимента

Недельные значения консенсус-опроса сначала переводили в единицы z-score, затем пропускали через стек окон скользящей медианы и среднее с весами Hanning. Готовую линию читали как направленный трендовый фильтр; она должна была стоять рядом с другими мерами тайминга.

  • Дневную долю бычьих настроений среди советников сочли слишком волатильной, поэтому рабочий процесс начинается с недельных наблюдений консенсус-опроса и сглаживателя.
  • Сначала идёт нормализация z-score: вычитают среднее всего ряда и делят на стандартное отклонение ряда, чтобы несколько рядов могли делить общую шкалу.
  • Затем тренд задают проходами скользящей медианы шириной 4, 2, 5 и 3, после чего применяют взвешенное скользящее среднее с весами Hanning.
  • Развороты готовой линии отмечали смену подразумеваемой позиции, а конструкцию предполагалось сочетать с другими мерами тайминга, а не использовать отдельно.
Записи этого разбора3 записи
Weighted moving average1 разборTrend filter5 разборовТекущая дорожкаZ-score normalization11 разборов

Сжать опрос до фильтрации

Дневные значения доли бычьих настроений среди советников сочли слишком волатильными для устойчивой меры, поэтому вместо них использовали недельные наблюдения и сглаживающий фильтр.

Консенсус-опрос в этой конструкции — это дневной процент советников по фьючерсам, которые в данный момент занимают бычью позицию. Эти дневные проценты затем сжимали до недельных наблюдений до применения любого фильтра.

Сначала перемасштабируйте ряд

Нормализация z-score вычитала среднее всего ряда из каждого наблюдения и делила на стандартное отклонение ряда, чтобы несколько рядов могли делить общую шкалу. Именно это перемасштабирование по всему ряду ставит несколько рядов на одну ось до того, как рисуют любой тренд.

Редакция: общая ось — причина нормализовать сначала. Тогда сентимент и цену можно сравнивать в одних единицах.

Примените проходы медианы, затем среднее Hanning

После этого перемасштабирования применяли трендовый фильтр из последовательных окон скользящей медианы шириной 4, 2, 5 и 3. Трендовый фильтр здесь — это многопроходный сглаживатель, который уменьшает кратковременные колебания упорядоченного ряда, чтобы последующие смены направления можно было читать как рабочий тренд.

Каждый проход скользящей медианы — это очередное медианное окно, применяемое до взвешенного среднего. Документированные ширины: 4, затем 2, затем 5, затем 3.

Сглаженный медианой ряд затем пропускали через взвешенное скользящее среднее с весами Hanning. Взвешенное скользящее среднее назначает наблюдениям неравные веса; финальный проход использует эти веса Hanning, чтобы завершить сглаженный ряд.

Читайте развороты как выход фильтра

На готовом стандартизованном ряде значения выше 1.0 и ниже -1.0 считали основными зонами поворотных точек в проиллюстрированной выборке.

Построенный ряд читали как направленный трендовый фильтр. Разворот преобразованной линии отмечал смену подразумеваемой позиции.

Конструкцию предполагалось сочетать с другими мерами тайминга, а не использовать отдельно.

Проиллюстрированное наложение

Проиллюстрированное наложение сравнивало преобразованный консенсус-ряд с широким кеш-индексом акций с October 1987 по 19 April 1991.

Стандартизированное закрытие S&P 500 и преобразованный Market Vane

После каждого пика преобразованного недельного консенсуса Market Vane закрытие наличного S&P 500 тоже достигало пика, а каждый минимум консенсуса совпадал с дном индекса. Крупные развороты группировались, когда линия настроений поднималась выше +1.0 или опускалась ниже −1.0. Недельные точки сняты с Figure 1 (октябрь 1987–19 April 1991); обе серии уже в единицах z-оценки и поэтому делят одну ось.
После каждого пика преобразованного недельного консенсуса Market Vane закрытие наличного S&P 500 тоже достигало пика, а каждый минимум консенсуса совпадал с дном индекса. Крупные развороты группировались, когда линия настроений поднималась выше +1.0 или опускалась ниже −1.0. Недельные точки сняты с Figure 1 (октябрь 1987–19 April 1991); обе серии уже в единицах z-оценки и поэтому делят одну ось.S&P 500 cash (SPX) and weekly Market Vane advisor-bullishness poll · weekly · 1987-10-01T00:00:00.000Z по 1991-04-19T00:00:00.000Z

Источник сначала перевёл недельную бычью долю Market Vane в z-оценки, затем наложил скользящие медианы с окнами 4, 2, 5 и 3 и среднее с весами Хеннинга. Заявленный R² относительно S&P 500 вырос с 0.09645 до 0.1284 после этого фильтра. Оцифровано с печатного наложения; недельные отметки снимались грубо, поэтому уровни точек разворота приблизительны.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
1 из 11 в дорожке «Z-score normalization»
19951-7 с.Дальше про «Z-score normalization»Рыночные остатки z-score для построения стилевой парыЦены закрытия акции и S&P 500 пересчитывались в z-score, чтобы оба ряда оказались на одной шкале стандартного отклонения, которую трактовали как диапазон от -4 до +4.
Все разборы дорожки · 11 разборов
  1. 1991Построение стандартизованных трендовых фильтров сентимента
  2. 1995Рыночные остатки z-score для построения стилевой пары
  3. 1995Построение масштабированной z-score нормализации для входов модели
  4. 1996Нормализуйте цену и объём на общую шкалу
  5. 2001Построение парных спредов с триггерами по z-score
  6. 2003Перестроение расстояния до полос как пересечение z-score
  7. 2003Построение ценовых z-score с двойными средними и полосами
  8. 2003Целевые зоны зигзага по нормализованному осциллятору отклонения
  9. 2005Построение фильтра range-breakout со скорингом по z-score
  10. 2006Построение трендовой системы на основе Bollinger Bands и z-score
  11. 2011Как adjustable-bands z-test изменяет размер зоны отсутствия сделок
По областиИндикаторы и фильтры56 разборов
Все 11 разборов с записью «Z-score normalization»
Тоже про «Z-score normalization»5 разборов
1994Сборка фильтров со скорингом в иерархическую систему прогноза по акциямTrend filter1999Лаговые трендовые фильтры для входов нейронной сетиTrend filter2001Общий lookback как тождество логарифмического индекса диапазонаTrend filter2013Построение асимметричных полос волатильности для разворота, тренда и стоповTrend filter1995Построение масштабированной z-score нормализации для входов модели