Skip to main content
Дорожка Hull moving average
1 / 6
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C1270-83

Построение сглаживателя Hull и фильтра на осцилляторе Hull

Ряд Hull длины N вкладывает взвешенные средние полуокна, полного окна и целого квадратного корня из окна. Затем архивная статья применяет индекс относительной силы к этому ряду, а не к сырой цене, и использует показание как фильтр перепроданности и перекупленности в правиле только длинных позиций.

  • Ряд Hull длины N строится как удвоенное взвешенное среднее последних N/2 наблюдений минус взвешенное среднее последних N наблюдений, после чего от этого остатка берётся взвешенное среднее на длине, равной целому квадратному корню из N.
  • Конструкция предпочитает длину, равную полному квадрату, например 4, 9, 16, 25, 49 или 81, чтобы шаг квадратного корня не усекал внутреннее среднее.
  • Сопутствующий осциллятор — это девятибарный индекс относительной силы девятибарного ряда Hull, а не сырой цены, и именно это показание фильтрует вход и выход только в длинную сторону.
  • Открытая длинная позиция закрывается, если закрытие падает более чем на 5 процентов от цены закрытия входа, растёт более чем на 15 процентов от цены закрытия входа либо если тот же девятибарный осциллятор превышает 90.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаHull moving average6 разборовRelative Strength Index261 разборRule-based entry292 разбора

Скользящая средняя Hull — это вложенный сглаживатель на взвешенных средних, который сочетает ряд половинной длины, ряд полной длины и ряд длины квадратного корня, чтобы уменьшить лаг при сохранении длинного окна. Length-n — это окно в барах для внешнего расчёта Hull. Half-N и square-root-N выводятся из него.

Как строятся вложенные средние

Ряд Hull длины N строится так: берётся удвоенное взвешенное среднее последних N/2 наблюдений, из него вычитается взвешенное среднее последних N наблюдений, затем от этого остатка берётся взвешенное среднее на длине, равной целому квадратному корню из N. Проверка длины отклоняет N, равное 1 или меньше, до вычисления любого вложенного взвешенного среднего.

Окна, равные полному квадрату

Поскольку шаг квадратного корня усекает нецелые значения, конструкция предпочитает окна, равные полным квадратам, например 4, 9, 16, 25, 49 или 81. Perfect-square-length — это окно, выбранное так, чтобы шаг квадратного корня был целым и не усекал длину внутреннего среднего.

Короткий оверлей против простого среднего

Один демонстрационный оверлей использует четырёхбарный Hull на дневных закрытиях SPY против 50-барного простого среднего закрытия.

Девятибарная скользящая средняя Халла против девятибарной простой скользящей средней на SPY

Трейдерам стоит обратить внимание, как девятибарная линия Халла разворачивается вместе с ценой, тогда как девятибарная простая скользящая средняя запаздывает, особенно на росте июля 2009 и на пробое мая–июля 2010. Зелёные точки отмечают покупки, красные — продажи на исходном графике. Значения точек сняты с этого печатного дневного графика SPY на каждой подписанной дате.
Трейдерам стоит обратить внимание, как девятибарная линия Халла разворачивается вместе с ценой, тогда как девятибарная простая скользящая средняя запаздывает, особенно на росте июля 2009 и на пробое мая–июля 2010. Зелёные точки отмечают покупки, красные — продажи на исходном графике. Значения точек сняты с этого печатного дневного графика SPY на каждой подписанной дате.SPY · Daily · 2009-05-13T00:00:00.000Z по 2010-07-22T00:00:00.000Z

Оба сглаживателя используют девятибарное окно по закрытию. Координаты — приблизительные отсчёты с растра, а не из опубликованной таблицы.

Осциллятор сглаживателя

Сопутствующий осциллятор — это девятибарный индекс относительной силы, рассчитанный по девятибарному ряду Hull, а не по сырой цене. Индекс относительной силы используется здесь как фильтр перекупленности или перепроданности на ряде Hull, а не на сырых закрытиях.

Вход и выход только в длинную сторону

Вход по правилам — это процедура выбора момента только для длинных позиций: вход, когда осциллятор на базе Hull перепродан, и выход по процентному движению или по перекупленному значению осциллятора. Длинная позиция открывается, когда этот осциллятор на базе Hull ниже 30 и позиции ещё нет. Открытая длинная позиция закрывается, если закрытие падает более чем на 5 процентов от цены закрытия входа, растёт более чем на 15 процентов от цены закрытия входа либо если тот же девятибарный осциллятор превышает 90. Exit-percent — это фиксированный процентный прирост от цены закрытия входа, который закрывает позицию, не дожидаясь сигнала осциллятора.

Входы упакованной стратегии

Входы упакованной стратегии открывают девятибарную длину осциллятора, девятибарную длину Hull, close как ценовой ряд для Hull и 15-процентный выход по прибыли; заявки формируются только на закрытии бара.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
1 из 6 в дорожке «Hull moving average»
201526-33 с.Дальше про «Hull moving average»Оценка запаздывания скользящих средних в циклических фильтрахСравните простую скользящую среднюю, экспоненциальную скользящую среднюю и Hull moving average на одном и том же ценовом ряде, чтобы запаздывание и шум можно было оценить при одном периоде расчёта.
Все разборы дорожки · 6 разборов
  1. 2010Построение сглаживателя Hull и фильтра на осцилляторе Hull
  2. 2015Оценка запаздывания скользящих средних в циклических фильтрах
  3. 2017Пересоберите скользящую среднюю Халла с интерсептами линейной регрессии
  4. 2017Прогноз скользящей средней Hull в трендовой процедуре кредитного спреда
  5. 2019Построение вложенных регрессионных проекций как сглаживателей
  6. 2020Оценка контртрендовых правил ETF относительно контроля «купи и держи»
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2010169 разборов
Все 6 разборов с записью «Hull moving average»
Тоже про «Hull moving average»5 разборов
2017Пересоберите скользящую среднюю Халла с интерсептами линейной регрессии2015Оценка запаздывания скользящих средних в циклических фильтрах2017Прогноз скользящей средней Hull в трендовой процедуре кредитного спреда2019Построение вложенных регрессионных проекций как сглаживателей2020Оценка контртрендовых правил ETF относительно контроля «купи и держи»