Построение Decycler методом компенсации high-pass

Тренд как более длиннопериодный цикл

Ценовой ряд можно рассматривать как континуум длин циклов с различными амплитудами. Кажущийся тренд — это отрезок более длиннопериодного цикла, а не отдельный процесс. Это более длиннопериодное колебание и есть доминирующий цикл внутри непрерывного спектра длин циклов.

Лаг от low-pass-сглаживателей

Традиционное выявление тренда использует low-pass-сглаживатели, которые пропускают длиннопериодные компоненты и подавляют более короткие колебания. Эти сглаживатели добавляют существенный лаг отображения: около половины длины окна для простой скользящей средней или примерно 25 баров на 50-баровой средней.

Построение Decycler методом компенсации

High-pass-фильтр пропускает короткопериодные колебания и отсекает длиннопериодные компоненты, поэтому вычислительный лаг между входом и выходом остаётся малым.

Decycler строится вычитанием выхода high-pass из исходного ряда. Общая высокочастотная составляющая компенсируется, а длиннопериодная составляющая, которая никогда не попадала в выход high-pass, остаётся как низколаговое трендовое наложение. Построение методом компенсации создаёт этот тренд-фильтр вычитанием двух рядов, которые имеют общую высокочастотную составляющую, а не прямым сглаживанием входа.

Простой Decycler имеет один период отсечки, который всё ещё должен проходить как низкочастотная составляющая. Более крупные настройки, порядка полугодового lookback с заданным значением по умолчанию 125 баров, — это предполагаемый диапазон для работы с трендом.

Полосы гистерезиса

Полоса гистерезиса — это пара процентных огибающих вокруг Decycler. Полосы на плюс и минус 0.5 процента классифицируют ряд как восходящий тренд выше верхней полосы, нисходящий тренд ниже нижней полосы и тренд-нейтральный внутри полосы.

Осциллятор Decycler

Дополнительный high-pass, применённый к Decycler, удаляет остаточную сверхдлиннопериодную составляющую, которая всё ещё вносит лаг, и даёт масштабированный осциллятор. Этот второй high-pass и есть осциллятор Decycler.

Двухлинейная схема осциллятора использует один экземпляр на выбранном периоде high-pass с масштабом амплитуды 1 и второй экземпляр на 80 процентах этого периода с масштабом амплитуды 1.2, что проиллюстрировано как 125 против 100. Пересечение более короткой линии выше более длинной считывается как разворот вверх, а пересечение ниже — как разворот вниз.

Коэффициент high-pass

Коэффициент high-pass вычисляется из косинуса и синуса 0.707, умноженного на 360 и делённого на период отсечки. Затем он применяется как рекурсия второго порядка к последовательным ценам закрытия или к самому Decycler на стадии осциллятора.