Конструкция Fractional MACD и linear-regression-reversal

Два семейства из одной серии закрытий

Рабочий процесс архива начинается с одной серии закрытий и строит два семейства индикаторов параллельно. Одно семейство переписывает моментум и MACD как отношения с ориентиром на единичную линию. Другое семейство строит короткую linear-regression-curve закрытия и считывает локальное направление свинга по этой аппроксимации.

Конструкции рассчитаны на то, чтобы держаться как отдельные правила включения-выключения. Сравнительная стратегия может держать все четыре формы осциллятора в поле зрения одновременно, а затем использовать trigger-activation, чтобы любое правило лонга или шорта было активным или молчаливым. Семейство линейной регрессии — явная базовая линия направления свинга, а не слой, смешанный с графиком осциллятора.

Fractional-momentum и fractional-macd

Fractional-momentum — это текущее закрытие, делённое на закрытие выбранное число баров назад. Горизонтальный ориентир — единичная линия на уровне 1, а не нулевая линия.

Fractional-macd — это краткопериодная простая средняя закрытия, делённая на долгосрочную простую среднюю закрытия, снова с ориентиром на 1. Smoothed-fractional-macd — скользящая средняя этого отношения и сигнальная линия, используемая для событий пересечения.

Сравнительная стратегия может держать вместе обычный моментум, обычный MACD, fractional-momentum и fractional-macd. Каждое правило лонга или шорта включается или выключается установкой trigger-activation в 1 или 0.

Когда семейство осцилляторов может входить

Входы в лонг и шорт по fractional-momentum требуют, чтобы отношение находилось на правильной стороне от 1 и было не менее экстремальным, чем на предыдущем баре. Покупка или продажа в шорт затем ждут следующего бара и выставляются стопом на один пункт выше максимума.

Оба входа семейства MACD ждут окончания второго бара. Они срабатывают на пересечении осциллятора со своей сглаженной средней. Spurious-cross-guard необходим, потому что осциллятор и эта средняя совпадают на первом баре и иначе подтвердили бы ложное пересечение. Та же проверка числа баров по этой причине игнорирует первые два бара.

Linear-regression-curve и linear-regression-reversal

Пятибаровая linear-regression-curve закрытия с нулевым смещением — явная базовая линия, используемая для определения локального направления свинга. Linear-regression-reversal — двоичное состояние. Оно меняет знак, когда разность последовательных значений регрессии разворачивается относительно предыдущей разности.

Табличная конструкция той же пятибаровой аппроксимации может пропускать любую серию с менее чем пятью закрытиями. Затем она помечает лонг, шорт или нейтраль в зависимости от того, положителен, отрицателен или равен нулю наклон этой аппроксимации.

Одностороннее тестирование или stop-and-reverse

Тот же график можно ограничить тестированием только лонга или только шорта, активировав обе стороны и затем переоформив нежелательную сторону как сигнал только на выход. Когда обе стороны остаются активными входами, график работает как stop-and-reverse. Этот выбор — stop-and-reverse-toggle: сохранить и лонг-триггер, и шорт-триггер либо переоформить противоположный триггер как только выход, чтобы выбрать двустороннее или одностороннее тестирование.