Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSI

Общее ограниченное отображение

Индекс относительной силы можно выразить как сто, умноженное на коэффициент силы, делённое на единицу плюс тот же коэффициент. В этой конструкции коэффициент силы — это lookback-среднее восходящих закрытий, делённое на lookback-среднее нисходящих закрытий.

Отображение ограниченного коэффициента и есть это преобразование. Оно переводит неотрицательный коэффициент силы в сто, умноженное на отношение, делённое на единицу плюс это отношение.

Индекс относительного моментума сохраняет то же отображение one-hundred times ratio-over-one-plus-ratio, но формирует коэффициент из сглаженных многобарных приращений моментума, а не из однобарных закрытий.

Что считается приращением

Индекс относительной силы — это ограниченный осциллятор, сформированный из сглаженных однобарных восходящих закрытий против сглаженных однобарных нисходящих закрытий и затем отображённый преобразованием ratio-to-100. Восходящее приращение — это неотрицательное однобарное повышение закрытия. Нисходящее приращение — это неотрицательное абсолютное однобарное понижение закрытия.

Индекс относительного моментума использует то же ограниченное отображение и тот же сглаживатель, но каждое приращение — это знаковый разрыв между последним закрытием и закрытием на выбранное число баров ранее. Восходящее приращение моментума — это разность между последним закрытием и закрытием Y баров ранее, если эта разность положительна, и ноль в противном случае. Нисходящее приращение моментума — это абсолютное значение той же многобарной разности, если разность отрицательна, и ноль в противном случае.

Интервал моментума — это лаг в барах, которым задаётся каждое знаковое ценовое приращение до сглаживания.

Как сглаживается приращение

Каждое lookback-среднее обновляется вычитанием одной lookback-fraction предыдущего среднего и добавлением последнего восходящего закрытия, нисходящего закрытия или нуля.

Этот шаг — обновление average-off: рекурсивный сглаживатель, который убирает одну lookback-fraction предыдущей суммы и добавляет последнее приращение. Lookback — это длина окна, которая задаёт и затравочную сумму приращений, и затухание 1-over-X рекурсивного обновления.

Разобранный пример индекса относительного моментума

Разобранная конструкция использует пятибарный интервал моментума и двадцатибарный сглаживатель. После затравочного окна, которое суммирует первые двадцать приращений, последующие сглаженные значения используют обновление average-off: предыдущая сумма минус одна двадцатая этой суммы плюс последнее приращение.

Итоговое значение осциллятора — это ограниченное отображение сглаженного восходящего ряда, делённого на сглаженный нисходящий ряд.