Skip to main content
Дорожка Trend filter
4 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C091

Построение трендового фильтра random walk index

Эта архивная заметка восстанавливает трендовый фильтр по упорядоченным дневным максимумам, минимумам и ценам закрытия. Random walk index делит расстояние от предыдущего противоположного экстремума до сегодняшнего экстремума на среднее значение истинного диапазона в окне lookback, умноженное на квадратный корень из длины этого lookback.

  • Фильтр собирается из упорядоченных дневных максимумов, минимумов и цен закрытия; новейший бар стоит последним, а текущие максимум и минимум рассматриваются так, будто сессия ещё открыта.
  • Знаменатель random walk index — это среднее значение истинного диапазона в окне lookback, умноженное на квадратный корень из длины этого lookback.
  • Публикуемый индекс нижней стороны — это наибольшее из отношений lookback от 1 до 9, а значение больше 1 трактуется как трендовый минимум, а не как случайный диапазон.
  • Индекс верхней стороны сохраняет тот же знаменатель и заменяет числитель на сегодняшний максимум минус минимум n дней назад.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаTrend filter137 разборов

Как собирается ряд

Трендовый фильтр собирается из упорядоченных дневных максимумов, минимумов и цен закрытия; новейший бар стоит последним, а текущие максимум и минимум рассматриваются так, будто сессия ещё открыта.

Random walk index — это отношение расстояния от предыдущего противоположного экстремума до сегодняшнего экстремума к среднему истинному диапазону, умноженному на квадратный корень из длины lookback.

Истинный диапазон и знаменатель

Истинный диапазон — это большее из двух величин: текущий максимум минус текущий минимум и предыдущее закрытие минус сегодняшний минимум. Это большее из текущего размаха от максимума до минимума и гэпа от предыдущего закрытия до сегодняшнего минимума, поэтому ночной гэп не фиксируется как узкий день.

Знаменатель индекса — это среднее значение истинного диапазона в окне lookback, умноженное на квадратный корень из длины этого lookback. Lookback — это число интервалов выборки, которое используется и для усреднения истинного диапазона, и для задания временного масштабирования квадратным корнем.

Построение индекса нижней стороны

Индекс нижней стороны помещает в числитель предыдущий максимум минус сегодняшний минимум, чтобы проверить, покинул ли текущий минимум случайный диапазон.

На нижней стороне двухинтервальное значение использует вчерашний максимум минус сегодняшний минимум, делённый на двухдневный средний истинный диапазон, умноженный на квадратный корень из 2. На нижней стороне трёхинтервальное значение использует максимум двухдневной давности минус сегодняшний минимум, делённый на трёхдневный средний истинный диапазон, умноженный на квадратный корень из 3.

Отношение нижней стороны повторяется для lookback от 1 до 9 интервалов, и публикуемый индекс — это наибольшее из этих отношений. Значение больше 1 на любом lookback трактуется как трендовый минимум, а не как случайный диапазон. В разобранном примере наибольшее значение равно 1.25.

Индекс верхней стороны и более длинные lookback

Индекс верхней стороны сохраняет тот же знаменатель и заменяет числитель на сегодняшний максимум минус минимум n дней назад.

Длины lookback больше 8 дней — это указанная настройка для трендовых значений более длинного горизонта. Трендовый фильтр помечает ценовой экстремум как трендовый, когда его смещение превышает базовую линию истинного диапазона, масштабированную квадратным корнем из lookback.

Индекс случайного блуждания по минимумам в зависимости от окна

Четыре из восьми окон дают значения выше 1, поэтому сегодняшний минимум читается как экстремум тренда, а не как просадка в случайном диапазоне. Наибольшее значение — 1.25 на четырёх днях. Точки — точные результаты электронной таблицы для окон от двух до девяти дней по смоделированному бару.
Четыре из восьми окон дают значения выше 1, поэтому сегодняшний минимум читается как экстремум тренда, а не как просадка в случайном диапазоне. Наибольшее значение — 1.25 на четырёх днях. Точки — точные результаты электронной таблицы для окон от двух до девяти дней по смоделированному бару.Simulated daily bars · Daily

Показан только индекс по минимумам, и у последнего бара нет закрытия, потому что сессия ещё открыта. Боковая панель обрывается на девяти днях; Поулос рассматривает окна длиннее восьми дней как проверку на более длинном горизонте.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 33 в дорожке «Trend filter»
19921-9 с.Дальше про «Trend filter»Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих среднихФаза — это знаковое расстояние цены закрытия от скользящей средней: положительное, когда цена выше этой средней, и отрицательное, когда цена ниже неё.
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1988Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы
  2. 1990Трендовый фильтр цены на кривой Безье
  3. 1992Построение трендового фильтра damping-index
  4. 1992Построение трендового фильтра random walk index
  5. 1992Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих средних
  6. 1993Сглаживание взвешенного по объёму изменения и ранжирование тренда
  7. 1993Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fall
  8. 1994Трендовые фильтры, инвариантные к единицам измерения, и c-test
  9. 1995Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линией
  10. 1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки
  11. 2001Часы объёмного бюджета для построения трендовых сегментов
  12. 2001Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скор
  13. 2002Оценка недельного фильтра закрытия на четыре процента как процедуры market-state
  14. 2003Построение подтверждённого трендового фильтра зигзага
  15. 2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки
  16. 2005Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей средней
  17. 2005Построение трендового фильтра, скорректированного на объём и величину хода
  18. 2005Пробой пятидесятидневной средней как фильтр разрешения тренда
  19. 2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала
  20. 2006Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной средней
  21. 2010Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-цена
  22. 2011Построение трендового фильтра на ранговой корреляции Спирмена
  23. 2013Построение наклона repeated-median как устойчивого фильтра тренда
  24. 2014Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетапов
  25. 2014Ценовые lookback-периоды для индекса относительной силы, скользящей средней и трендового фильтра
  26. 2015Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессии
  27. 2018Сначала читайте матрицу межрыночных весов, затем прогнозируемый фильтр скользящих средних
  28. 2018Построение трендового фильтра stiffness по удержаниям относительно скользящей средней
  29. 2018Ядро усреднения и запаздывающий тренд-гейт — отдельные спецификации
  30. 2019Тренд-фильтр не готов к сравнению, пока ограничения портфеля не записаны
  31. 2019Lookback, порог и ёмкость позиций для тренд-фильтра stiffness
  32. 2020Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осциллятором
  33. 2020Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreement
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году1992115 разборов
Все 137 разборов с записью «Trend filter»
Тоже про «Trend filter»5 разборов
1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла1987Проверка согласованности цены и объёма после процентных фильтров разворота1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций1988Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы1988Остаточный ход на свинг-чарте с процентным фильтром