Построение фильтра качества тренда на полуциклах

Два этапа, а не один сигнал

Эта архивная заметка восстанавливает двухэтапный трендовый фильтр. Первый этап — фильтр скользящих средних, ограниченный небольшим набором ориентированных на горизонт периодов усреднения. Этот фильтр отмечает точки разворота и следующие за ними восходящие и нисходящие полуциклы. Второй этап оценивает, выглядит ли выделенный тренд перспективным и насколько он силён.

Полуцикл — направленный отрезок цены между двумя последовательными точками разворота скользящих средних. Экспоненциальное сглаживание даёт средние: рекурсивно взвешенное среднее, применяемое к цене, а затем к накопленному изменению цены, так что недавние наблюдения доминируют в выделенном тренде.

Как нарезаются полуциклы

Точки начала полуцикла можно задать пересечением скользящих средних — правилом, которое отмечает, где более короткая и более длинная средние меняются местами по рангу. В этой конструкции пересечение используется только для начала и завершения полуциклов.

Выбор периода усреднения — компромисс чувствительности. Более короткий период точнее следует за ценой, но допускает больше случайных колебаний. Более длинный период отстаёт от текущих цен и сокращает ложные развороты.

Тренд внутри сегмента

Накопленное изменение цены от этой точки старта — текущая сумма последовательных разностей цены. Тренд внутри полуцикла — скользящее среднее этой накопленной серии после старта.

Шум и Q-индикатор

Шум — n-периодное среднее абсолютного разрыва между накопленным изменением цены и трендом либо среднеквадратичное значение этого разрыва. Окно ретроспективы шума n задаётся более длинным, чем окно ретроспективы тренда m.

Q-индикатор — центрированный осциллятор, который получается делением тренда полуцикла на оценку шума и применением поправочного коэффициента. Сила выражается относительно фоновых колебаний, а не как абсолютное движение цены.

Опубликованные зоны Q-индикатора трактуют абсолютные значения, равные 1 или ниже, как тренд, погребённый в шуме, от 1 до 2 — как слабый, от 2 до 5 — как умеренный, а выше 5 — как сильный. Значения за пределами сильной зоны описываются как растянутые условия, которые требуют более пристального наблюдения.

B-индикатор

B-индикатор — зонный осциллятор от 0 до 100, равный абсолютному тренду, делённому на сумму абсолютного тренда и шума, затем масштабированному на 100. Он сообщает, существует ли тренд и насколько он силён, но не его направление, поэтому требуется отдельный инструмент разворота.

Интерпретация помещает равновесие, где тренд равен шуму, на центральную линию. Слабый тренд находится в зоне 50-65, умеренный — в 65-80, сильный — выше 80. Значение 65 используется как граница между трендовыми и боковыми условиями.

Иллюстрации короткого и длинного горизонта

Рабочие иллюстрации строят Q-индикатор короткого горизонта по пересечению 7-дневной и 15-дневной экспоненциальных скользящих средних и B-индикатор длинного горизонта по пересечению 10-недельной и 40-недельной экспоненциальных скользящих средних.

Редакция: эти пары представлены как фиксированные, ориентированные на горизонт выборы — один короткий и один длинный, — а не как поиск по множеству периодов усреднения.