2005·выпуск C03·1

Построение фильтра range-breakout со скорингом по z-score

Фильтр range-exit в этой конструкции сначала берёт более длинное base-window и более короткое confirmation-window, затем присваивает скоринг только тем выходам, которые по-прежнему показывают overlap-flatness. Публикуемая метка — residual-z-score либо нулевой триплет, если окна или zero-sigma-guard блокируют устойчивую подгонку.

• Конструкция определяется как спокойный, ограниченный диапазоном интервал, за которым следует ускоряющееся движение прочь от этого интервала.
• Фильтр сочетает более длинное base-window с более коротким confirmation-window; пример пары — 20 и 3 наблюдения — и возвращает нулевой триплет, если короткое окно длиннее base-window или если за пределами base-window доступно меньше одного дополнительного наблюдения.
• Сигнал range-exit поднимается только тогда, когда последнее закрытие находится выше максимума base-window или ниже минимума base-window, а overlap-flatness затем проверяет, пересекаются ли ещё левая и правая полосы high-low этого base-window.
• Если оба геометрических теста пройдены, вспомогательная подгонка по упорядоченным закрытиям base-window даёт sigma, ожидаемое следующее закрытие и наклон. residual-z-score — это последнее закрытие минус это ожидаемое следующее закрытие, делённое на подогнанную sigma, если только zero-sigma-guard не возвращает нулевой z-score, когда подогнанная sigma меньше 0.000001. Публикуемый выходной триплет — предыдущее закрытие, текущее закрытие и residual z-score.