Skip to main content
Дорожка Exponential smoothing
27 / 41
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1997выпуск C071-4

Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних

Скользящую среднюю ценовой базы close можно вкладывать до десяти раз при той же длине, а затем превратить в визуальную полосу консенсуса и масштабированный по диапазону rainbow-oscillator. Студенты могут назвать каждый вход, восстановить и графическую, и табличную формы и сравнить трендовый фильтр с базовой простой скользящей средней.

  • Rainbow-стек берёт скользящую среднюю ценовой базы и затем многократно усредняет этот результат, до десяти вложенных уровней, каждый с той же длиной.
  • Одноуровневая rainbow-функция возвращает только то вложенное среднее, которое соответствует выбранному уровню, а rainbow-bandwidth равна 100, умноженному на размах вложенных средних, делённый на highest-minus-lowest цену за то же окно уровня, и остаётся неопределённой, когда этот диапазон равен нулю.
  • Rainbow-oscillator равен 100, умноженному на close минус среднее выбранных вложенных средних, делённому на ценовой диапазон high-low за окно уровня, и его можно читать как знаковый трендовый фильтр вокруг этого консенсуса.
  • По умолчанию на графике заданы ценовая база close, длина 2 бара и 10 уровней средних, а более глубокие линии вложенных средних скрываются, пока текущий бар не превысит length times 10.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаExponential smoothing183 разбораTrend filter184 разбораMoving average597 разборов

Стек вложенных средних

Rainbow-стек начинается со скользящей средней ценовой базы. Скользящая средняя — это среднее lookback упорядоченных ценовых наблюдений, и она служит базовым сглаживателем на каждом уровне вложения. Этот первый результат затем усредняется снова, и на каждом шаге повторно используется та же длина, до десяти вложенных уровней. Вложенное среднее — это среднее, на вход которого подаётся предыдущее среднее той же длины, поэтому каждый более глубокий уровень добавляет лаг.

Одноуровневая rainbow-функция возвращает только то вложенное среднее, которое соответствует выбранному уровню, а не весь стек. Уровень — это то, сколько вложенных средних входят в консенсус, rainbow-bandwidth и rainbow-oscillator. Значения линий по умолчанию, показанные в архиве, — ценовая база close, длина 2 бара и 10 уровней средних.

Rainbow-bandwidth и rainbow-oscillator

Rainbow-bandwidth — это размах между наибольшим и наименьшим вложенными средними, масштабированный на диапазон high-low цены за совпадающее окно lookback. В этой конструкции она равна 100, умноженному на размах вложенных средних, делённый на highest-minus-lowest цену за то же окно уровня. Когда этот ценовой диапазон равен нулю, rainbow-bandwidth остаётся неопределённой.

Rainbow-oscillator — это нормированное по диапазону значение разрыва между последним close и средним вложенных средних. Он равен 100, умноженному на close минус среднее выбранных вложенных средних, снова делённому на ценовой диапазон high-low за окно уровня. Используемый как трендовый фильтр, этот знаковый показатель — нормированное по диапазону чтение того, находится ли цена выше или ниже консенсуса вложенных средних.

Момент построения графика и панель осциллятора

Линии более глубоких вложенных средних скрываются, пока текущий бар не превысит length times 10, что соответствует глубине полного стека. Пока это число баров не достигнуто, следует рисовать только более мелкие линии, для которых уже достаточно истории.

Панель осциллятора показывает верхнюю bandwidth, зеркальную нижнюю bandwidth и гистограмму, цвет которой зависит от того, находится ли осциллятор выше или ниже нуля.

Табличная форма

Эквивалентная табличная конструкция использует десять последовательных двухбаровых средних, знаковую пару рядов bandwidth и осциллятор, который вычитает среднее десяти средних из close, прежде чем масштабировать на диапазон close за одиннадцать баров.

Редакторское примечание: при восстановлении каждой формы держите два масштабирования различными. Построенный на графике rainbow-oscillator использует ценовой диапазон high-low за окно уровня. Табличный осциллятор использует диапазон close за одиннадцать баров.

Сравните базовую скользящую среднюю

Редакторский аудиторный тест: восстановите стек на той же ценовой базе и той же длине, затем сравните консенсус вложенных средних с одной скользящей средней той же длины. Дополнительное вложение — единственное изменение конструкции, которое вы изолируете.

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивный сглаживатель, который можно сравнить с последовательными вложенными средними, когда студенты сопоставляют альтернативные базовые линии в стиле прогноза на одном и том же ряде. Сравнение — это проверка конструкции, а не утверждение о доходности.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
27 из 41 в дорожке «Exponential smoothing»
19981-3 с.Дальше про «Exponential smoothing»Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживаниемСкользящее среднее становится полным только после закрытия интервала выборки, поэтому заявка, выставленная до следующей сессии, не может опираться на точное готовое среднее.
Все разборы дорожки · 41 разбор
  1. 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
  2. 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
  3. 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
  4. 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
  5. 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
  6. 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
  7. 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
  8. 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
  9. 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
  10. 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
  11. 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
  12. 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
  13. 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
  14. 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
  15. 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
  16. 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
  17. 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
  18. 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
  19. 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
  20. 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
  21. 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
  22. 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
  23. 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
  24. 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
  25. 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
  26. 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
  27. 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
  28. 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
  29. 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
  30. 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
  31. 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
  32. 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
  33. 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
  34. 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
  35. 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
  36. 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
  37. 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
  38. 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
  39. 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
  40. 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
  41. 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году199791 разбор
Все 183 разбора с записью «Exponential smoothing»
Тоже про «Exponential smoothing»5 разборов
1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям1989Параметры лага alpha-beta в сравнении с окнами скользящих средних