Построение сглаженных стохастиков и осциллятора объёма вверх/вниз

Двухэтапное построение

Редакторское прочтение TradersWeek: рассматривайте построение осциллятора как два решения по порядку. Сначала определите, какая величина локализуется. Затем определите, как эта величина сглаживается, масштабируется и размещается на общей числовой оси.

Архив представляет два семейства в этой последовательности. Стохастический осциллятор локализует закрытие внутри lookback-диапазона high-low, затем применяет многослойное сглаживание и фиксированную шкалу, чтобы ряд можно было сравнить с парной импульсной формой. Осциллятор объёма вверх/вниз локализует объём сессии по направлению закрытия, затем выдаёт отношение с фиксированным lookback.

Сначала локализуйте величину

Дважды сглаженный стохастик локализует закрытие относительно lookback-минимума. Остаток — это закрытие минус этот минимум, а соответствующий диапазон — lookback-максимум минус lookback-минимум.

Stochastic Momentum Index локализует закрытие относительно середины lookback-максимума и lookback-минимума. Остаток — это эта разность, а соответствующая ширина — половина lookback-диапазона.

Осциллятор объёма вверх/вниз использует разделение объёма по направлению закрытия. Объём сессии попадает в числитель, когда закрытие выше предыдущего закрытия, и попадает в знаменатель, когда закрытие ниже.

Сглаживание, масштабирование и общая ось

После того как эти остатки и диапазоны заданы, последовательное экспоненциальное среднее применяется дважды к каждому ряду. Дважды сглаженный стохастик дважды экспоненциально усредняет остаток закрытия относительно lookback-минимума и дважды экспоненциально усредняет lookback-диапазон high-low, затем масштабирует их отношение на 100.

Stochastic Momentum Index дважды экспоненциально усредняет остаток закрытия относительно середины и половину lookback-диапазона, затем масштабирует это отношение на 100.

Обе стохастические конструкции используют один вход окна диапазона и один вход длины сглаживания, указанные как 14 и 20. Два ряда описаны как занимающие почти одну и ту же числовую шкалу, что позволяет рисовать их на одной общей панели.

Отношение объёмов на фиксированном lookback

Осциллятор объёма вверх/вниз — это отношение суммарного объёма сессий, закрывшихся выше предыдущей сессии, к суммарному объёму сессий, закрывшихся ниже. Указанный lookback для этого отношения объёмов составляет 50 сессий.

Та же конструкция отношения объёмов по направлению закрытия представлена как применимая и к акциям, и к сырьевым товарам. Редакторское примечание TradersWeek: это иная локализуемая величина, чем у стохастической пары, а не третий осциллятор ценового диапазона.