2019выпуск C016
Тренд-фильтр не готов к сравнению, пока ограничения портфеля не записаны
Читатели, восстанавливавшие опубликованное исследование тренд-фильтра, спросили точный метод определения размера позиции, использованный в бэктесте. Зафиксированные ответы охватывают денежные средства, ёмкость, ранжирование и сжатие позиций и также показывают, какие настройки книги так и не были записаны с уверенностью.
- Восстанавливавшие спрашивали точный метод определения размера позиции, использованный в бэктесте, а не только правило тренд-фильтра.
- Перечисленные настройки включали денежную аллокацию 10000 на бумагу, без маржи, portfolio-size 200000, no-compounding, лимит max-open-positions в 500 бумаг, min-position-value 100 и комиссию 0.01 за акцию.
- Автор подтвердил, что ранжирование position-score и position-shrinking не использовались, но не смог вспомнить все настройки тестера, включая размер round-lot.
- Один из восстанавливавших рассматривал совпадение с опубликованным результатом как проверку кода и настроек до добавления дополнительных правил.
Пропущенный вопрос о размере позиции
Тренд-фильтр — количественное правило, которое классифицирует упорядоченные наблюдения цены, объёма или ширины рынка за указанный lookback в направленное состояние или состояние участия. Читатели, восстанавливавшие опубликованное исследование тренд-фильтра, спросили точный метод определения размера позиции, использованный в бэктесте. Размер позиции — денежные средства, выделенные на одну открытую бумагу в бэктесте по нескольким бумагам.
Автор указал, что каждая бумага финансировалась денежной аллокацией 10000 и что маржа не использовалась.
Перечисленные настройки репликации
Настройки репликации указывали portfolio-size 200000 — стартовый капитал, которым масштабируют и ограничивают смоделированную книгу. Тот же список использовал no-compounding — правило финансирования, которое держит последующие входы на исходном денежном бюджете, а не реинвестирует открытую прибыль.
Список также задавал max-open-positions, жёсткий потолок одновременных позиций, которые тестовый движок может держать, на уровне 500 бумаг. Min-position-value, наименьший долларовый тикет, который тест принимает, был установлен на 100, при комиссии 0.01 за акцию.
Ранжирование и shrinking были выключены
Автор подтвердил, что функция ранжирования position-score не применялась. Position-score — поле ранжирования, которым некоторые тестеры решают, какие сигналы получают капитал, когда квалифицируется больше бумаг, чем книга может удержать.
Автор также подтвердил, что position-shrinking оставляли выключенным. Position-shrinking — опция платформы, которая уменьшает новый ордер, чтобы он всё же мог открыться, когда остаток денежных средств ниже целевого размера.
Что осталось неопределённым
Размер round-lot автор не вспомнил с уверенностью, тогда как один читатель вывел лот 10. Round-lot — кратность акций, которой выравнивают количество в ордере до фиксации исполнения. Автор не смог восстановить все настройки тестера по памяти, потому что исходный прогон уже не был недавним.
Один из восстанавливавших рассматривал совпадение с опубликованным результатом как проверку кода и настроек до добавления дополнительных правил.
Все разборы дорожки · 33 разбора
- 1988Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы
- 1990Трендовый фильтр цены на кривой Безье
- 1992Построение трендового фильтра damping-index
- 1992Построение трендового фильтра random walk index
- 1992Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих средних
- 1993Сглаживание взвешенного по объёму изменения и ранжирование тренда
- 1993Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fall
- 1994Трендовые фильтры, инвариантные к единицам измерения, и c-test
- 1995Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линией
- 1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки
- 2001Часы объёмного бюджета для построения трендовых сегментов
- 2001Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скор
- 2002Оценка недельного фильтра закрытия на четыре процента как процедуры market-state
- 2003Построение подтверждённого трендового фильтра зигзага
- 2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки
- 2005Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей средней
- 2005Построение трендового фильтра, скорректированного на объём и величину хода
- 2005Пробой пятидесятидневной средней как фильтр разрешения тренда
- 2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала
- 2006Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной средней
- 2010Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-цена
- 2011Построение трендового фильтра на ранговой корреляции Спирмена
- 2013Построение наклона repeated-median как устойчивого фильтра тренда
- 2014Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетапов
- 2014Ценовые lookback-периоды для индекса относительной силы, скользящей средней и трендового фильтра
- 2015Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессии
- 2018Сначала читайте матрицу межрыночных весов, затем прогнозируемый фильтр скользящих средних
- 2018Построение трендового фильтра stiffness по удержаниям относительно скользящей средней
- 2018Ядро усреднения и запаздывающий тренд-гейт — отдельные спецификации
- 2019Тренд-фильтр не готов к сравнению, пока ограничения портфеля не записаны
- 2019Lookback, порог и ёмкость позиций для тренд-фильтра stiffness
- 2020Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осциллятором
- 2020Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreement