Skip to main content
Дорожка Alpha-beta filter
3 / 7
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1989выпуск C041-2

Параметры лага alpha-beta в сравнении с окнами скользящих средних

Когда лаг определён как запаздывание относительно прямолинейного тренда, trading-filter-lag, равный 15, channel-filter-lag, равный 6, trend-channel-midpoint с нулевым лагом и exponential-alpha можно сравнивать с окнами скользящих средних, имеющими ту же задержку.

  • Конструкция alpha-beta не использует скользящие средние. Лаг — это запаздывание фильтра относительно входа в виде линейного тренда.
  • Скользящая средняя по N отсчётам имеет лаг (N-1)/2 на линейном тренде, поэтому лаг 15 соответствует N=31. Заданные по умолчанию значения — trading-filter-lag, равный 15, и channel-filter-lag, равный 6.
  • Экспоненциальный сглаживатель, который прибавляет exponential-alpha, умноженный на последний остаток, можно сопоставить со средней по N отсчётам, задав ему тот же лаг (N-1)/2.
  • trend-channel-midpoint задаётся с нулевым лагом и рекурсией второго порядка по данным вплоть до текущего отсчёта. Channel-width-scale при ML=15 имеет лаг 14 и эквивалентен по лагу средней по 29 отсчётам.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаAlpha-beta filter7 разборовExponential smoothing117 разборовTrend filter137 разборов

Лаг — это запаздывание на линейном тренде

Конструкция alpha-beta не использует скользящие средние. Лаг — это запаздывание между выходом фильтра и установившейся траекторией, которой он следовал бы, если бы вход был прямолинейным трендом.

Окно скользящей средней, соответствующее лагу

Скользящая средняя по N отсчётам имеет лаг (N-1)/2 на линейном тренде, поэтому лаг 15 соответствует N=31.

Лаги alpha-beta по умолчанию — это trading-filter-lag ML=15 на торговом фильтре и channel-filter-lag MS=6 на более короткой настройке.

exponential-alpha на той же шкале запаздывания

Экспоненциальный сглаживатель, который прибавляет exponential-alpha, умноженный на последний остаток, можно сопоставить со средней по N отсчётам, задав ему тот же лаг (N-1)/2.

Нулевой лаг у trend-channel-midpoint

Трендовый фильтр для trend-channel-midpoint задаётся с нулевым лагом и описывается примерно как средняя по 13 отсчётам, сдвинутая назад на 6 отсчётов.

Используется рекурсия второго порядка, чтобы оценить trend-channel-midpoint по данным, доступным только вплоть до текущего отсчёта, чего обычная скользящая средняя не может сделать без лага.

channel-width-scale как ещё один выбор лага

channel-width-scale — это экспоненциальное сглаживание квадрата ошибки между трендовым фильтром и текущим закрытием, с exponential-alpha, равным 1/ML. При ML=15 этот сглаживатель отклонения имеет лаг 14 и эквивалентен по лагу средней по 29 отсчётам, в соответствии с N=2*ML-1.

Лаги альфа-бета по умолчанию как соответствующие окна скользящих средних

Уоррен отвечает Мерриллу, выставляя каждый параметр по умолчанию на ту же шкалу запаздывания, что и скользящая средняя. 15-точечный лаг торгового фильтра соответствует 31-точечной средней, 6-точечная настройка канала — 13-точечной средней, которую затем сдвигают назад к нулевому лагу, а сглаживатель стандартного отклонения при ML=15 соответствует 29-точечной средней. Длины — эквиваленты, указанные в письме, а не рыночный ряд.
Уоррен отвечает Мерриллу, выставляя каждый параметр по умолчанию на ту же шкалу запаздывания, что и скользящая средняя. 15-точечный лаг торгового фильтра соответствует 31-точечной средней, 6-точечная настройка канала — 13-точечной средней, которую затем сдвигают назад к нулевому лагу, а сглаживатель стандартного отклонения при ML=15 соответствует 29-точечной средней. Длины — эквиваленты, указанные в письме, а не рыночный ряд.

Сам метод альфа-бета скользящих средних не использует. Уоррен называет соответствие канала N=13 приблизительным, затем сдвигает эту среднюю назад на 6 точек, чтобы лаг середины окна был нулевым. Окно стандартного отклонения следует формуле N=2·ML−1, а не 2·ML+1.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
3 из 7 в дорожке «Alpha-beta filter»
19951-4 с.Дальше про «Alpha-beta filter»Построение воспроизводимого ценового канала alpha-betaПересчитайте среднюю линию канала явным фильтром alpha-beta, чтобы центральная линия была прогнозом, который другой читатель сможет восстановить по тем же упорядоченным наблюдениям.
Все разборы дорожки · 7 разборов
  1. 1985Построение рекурсивного сглаживателя цены с двумя коэффициентами
  2. 1989Построение ценовых каналов alpha-beta и трендовых фильтров
  3. 1989Параметры лага alpha-beta в сравнении с окнами скользящих средних
  4. 1995Построение воспроизводимого ценового канала alpha-beta
  5. 2006Общая конструкция коэффициентов для рекурсивных ценовых фильтров
  6. 2010Как оценивать прогноз фильтра Калмана как трендовый фильтр
  7. 2019Построение календарно обусловленного трендового фильтра
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году198983 разбора
Все 7 разборов с записью «Alpha-beta filter»
Тоже про «Alpha-beta filter»5 разборов
2006Общая конструкция коэффициентов для рекурсивных ценовых фильтров1989Построение ценовых каналов alpha-beta и трендовых фильтров2010Как оценивать прогноз фильтра Калмана как трендовый фильтр2019Построение календарно обусловленного трендового фильтра1985Построение рекурсивного сглаживателя цены с двумя коэффициентами