Skip to main content
Дорожка Price change density histogram
6 / 7
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1996выпуск C021-2

Построение гистограммы занятости цены и сглаженного показателя мобильности

Двухэтапная количественная конструкция сначала строит проверяемую гистограмму изменений цены по диапазону максимум–минимум за lookback, затем преобразует разрыв занятости закрытия относительно пика в знаковый показатель мобильности, после чего применяется экспоненциальное сглаживание.

  • Гистограмма изменений цены делит диапазон максимум–минимум за lookback на интервалы равной ширины и относит каждый бар по доле его собственного диапазона максимум–минимум, пересекающейся с интервалом.
  • Высоту бина можно восстановить из накопленной занятости на границах интервалов либо вычислить интервал за интервалом как среднюю по lookback долю каждого бара, лежащую внутри интервала.
  • Показатель мобильности — это знаковое сравнение по шкале 100 занятости на последнем закрытии с занятостью в наиболее плотном интервале.
  • Экспоненциальное сглаживание применяется только после того, как существует исходный ряд мобильности: оно инициализируется первым значением мобильности и обновляется однопараметрическим весом.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаPrice change density histogram8 разборовExponential smoothing117 разборов

Два этапа конструкции

Рабочий процесс архива — двухэтапная количественная конструкция. Сначала гистограмма изменений цены строится по диапазону максимум–минимум за lookback, интервалам равной ширины и дробному распределению баров.

На втором этапе последнее закрытие проецируется на эту гистограмму, разрыв занятости закрытия относительно пика преобразуется в знаковый показатель мобильности, и только затем к ряду мобильности применяется экспоненциальное сглаживание.

Занятость диапазона lookback интервалами равной ширины

Гистограмма изменений цены строится так: берутся наибольший максимум и наименьший минимум за lookback, затем этот диапазон делится на выбранное число интервалов равной ширины.

Гистограмма — это занятость диапазона максимум–минимум за lookback интервалами равной ширины: каждый бар вносит долю своего собственного диапазона максимум–минимум, пересекающуюся с интервалом.

Восстановление высоты бина из накопленной занятости

Высота бина восстанавливается из этого распределения: первый интервал берётся как накопленная доля на его верхней границе, а каждый последующий — как изменение между соседними накопленными долями.

Накопленная занятость — это нарастающая доля lookback-выборки, отнесённая на границу интервала или ниже неё, до того как соседние доли дифференцируются в высоты бинов.

Занятость, вычисляемая интервал за интервалом

Ту же занятость можно вычислить интервал за интервалом: сложить долю каждого бара ниже верхней границы, вычесть долю ниже нижней границы и разделить на число наблюдений lookback.

Гистограмма занятости OEX по диапазону high–low за 14 сессий

Занятость скапливается в верхней половине диапазона окна: пик 0.271 у середины 434.73, а последнее закрытие лежит в верхнем интервале на 0.044. Высоты столбцов — строка PDF рабочего листа, позиции по оси X — середины интервалов ACT; оба ряда сняты с таблицы Excel, а не с нарисованного графика.
Занятость скапливается в верхней половине диапазона окна: пик 0.271 у середины 434.73, а последнее закрытие лежит в верхнем интервале на 0.044. Высоты столбцов — строка PDF рабочего листа, позиции по оси X — середины интервалов ACT; оба ряда сняты с таблицы Excel, а не с нарисованного графика.OEX · Daily · 1995-01-17T00:00:00.000Z по 1995-02-03T00:00:00.000Z

Четырнадцать дневных баров OEX разбиты на десять интервалов равной ширины от минимального low до максимального high окна. Бар, пересекающий несколько интервалов, распределяется дробно. Строка LAST отмечает только тот интервал, в котором лежит последнее закрытие.

Проекция последнего закрытия

Последнее закрытие проецируется на гистограмму так, что занятость сохраняется только в единственном интервале, границы которого содержат это закрытие.

Формирование показателя мобильности

Показатель мобильности равен 100, умноженному на единицу минус отношение занятости на последнем закрытии к занятости в наиболее плотном интервале.

Этот показатель мобильности — знаковое сравнение по шкале 100 занятости на последнем закрытии с занятостью в наиболее плотном интервале.

Знак по середине наиболее плотного интервала

Показатель оставляют положительным, если последнее закрытие выше середины наиболее плотного интервала, и меняют знак, если закрытие ниже неё.

Середина наиболее плотного интервала — это центральная цена интервала с наибольшей занятостью; она задаёт знак показателя мобильности.

Сглаживание после того, как исходный ряд существует

Экспоненциальное сглаживание ряда мобильности инициализируется первым значением мобильности и затем обновляется как предыдущее сглаженное плюс вес, умноженный на новый остаток, где вес равен 2, делённому на единицу плюс выбранный период.

В этой конструкции экспоненциальное сглаживание — однопараметрическое рекурсивное среднее ряда мобильности, инициализированное первым значением мобильности и обновляемое весом два, делённым на единицу плюс выбранный span.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 7 в дорожке «Price change density histogram»
20031-6 с.Дальше про «Price change density histogram»Рассматривайте гэп на открытии как завершённое событие сессииSession-analysis отделяет уже завершённый opening-gap от оставшегося пути регулярной сессии, чтобы день можно было фильтровать, а не торговать как незавершённое ночное дело.
Все разборы дорожки · 7 разборов
  1. 1986Построение гистограмм плотности ценовых изменений и проверка симметрии
  2. 1986Календарно зафиксированное усреднение категорий гистограммы изменений цены
  3. 1986Критерий хи-квадрат для гистограмм кластеризованных изменений цены
  4. 1988Эмпирические подсчёты изменений цены против заимствованной статистики
  5. 1991Построение тиковых движков под гистограммы ценовых изменений
  6. 1996Построение гистограммы занятости цены и сглаженного показателя мобильности
  7. 2003Рассматривайте гэп на открытии как завершённое событие сессии
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199680 разборов
Все 8 разборов с записью «Price change density histogram»
Тоже про «Price change density histogram»5 разборов
1986Календарно зафиксированное усреднение категорий гистограммы изменений цены1986Критерий хи-квадрат для гистограмм кластеризованных изменений цены1986Построение гистограмм плотности ценовых изменений и проверка симметрии1988Эмпирические подсчёты изменений цены против заимствованной статистики1991Построение тиковых движков под гистограммы ценовых изменений