Skip to main content
Дорожка Weighted moving average
17 / 20
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2003выпуск C011-11

Как конечная точка скользящей линейной регрессии собирается как moving-trend

Ряд moving-trend берёт конечную точку текущего бара линейной регрессии закрытия и может быть нарисован рядом со скользящей средней и взвешенной скользящей средней, чтобы три сглаживателя оставались видимыми как варианты построения.

  • Moving-trend — это значение текущего бара линейной регрессии закрытия на фиксированном lookback, используемое как сглаживатель цены, а не как запаздывающая средняя.
  • То же окно может также дать скользящую среднюю закрытия, чтобы оба ряда можно было нарисовать на одном графике, а отдельные регрессии открытия, максимума, минимума и закрытия можно построить как surrogate-bars.
  • Более короткий lookback линейной регрессии, взвешенная скользящая средняя, записанная как фиксированная комбинация недавних закрытий, и таблица со смежными столбцами удерживают различия построения в поле зрения.
  • То же определение moving-trend также собирается как сумма в замкнутой форме на 20-дневном окне и как модификатор конечной точки наименьших квадратов на 5-дневном окне.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаWeighted moving average24 разбораLinear regression112 разборовMoving average449 разборов

Сглаживатель из конечной точки текущего бара

Moving-trend — это конечная точка скользящей линейной регрессии, используемая как сглаживатель цены на фиксированном lookback. Линейная регрессия — это подгонка наименьших квадратов к упорядоченным наблюдениям цены, а конечная точка текущего бара становится значением фильтра.

Ряд moving-trend можно построить, взяв значение текущего бара линейной регрессии закрытия на 20-барном lookback.

То же окно как скользящая средняя

То же 20-барное окно может также дать простую скользящую среднюю закрытия, чтобы оба сглаживателя можно было нарисовать на одном графике. Скользящая средняя — это средняя цен с равными весами на этом lookback и используется как базовый сглаживатель.

Surrogate-bars из четырёх регрессий

Применение той же 20-барной регрессии отдельно к открытию, максимуму, минимуму и закрытию даёт четыре ряда, которые можно построить как surrogate-bars. Открытие, максимум, минимум и закрытие каждое заменяется собственной конечной точкой скользящей регрессии, чтобы результат можно было нарисовать как свечи.

Более короткие lookback той же конечной точки

7-барную линейную регрессию закрытия можно построить тем же способом, что и 20-барную версию, для сравнения более короткого lookback. Модификатор конечной точки наименьших квадратов на 5-дневном окне рассматривается как эквивалент определения moving-trend.

Взвешенная скользящая средняя на коротком окне

7-барный взвешенный фильтр можно записать как фиксированную линейную комбинацию текущего закрытия и шести предыдущих закрытий. Взвешенная скользящая средняя присваивает недавним ценам больший вес, чем простая средняя.

Как платформы и таблица собирают ту же идею

Реализации TradeStation рассматривают moving-trend как сглаживатель линейной регрессии, а не как запаздывающую среднюю. Построение AIQ использует 20-дневное окно и сумму в замкнутой форме, чтобы получить значение moving-trend из закрытия.

Одно табличное построение помещает 20-барную простую среднюю, 20-барную линейную регрессию и 20-барную взвешенную скользящую среднюю закрытия в смежные столбцы.

Microsoft: 20-барный скользящий тренд против 20-барной средней

На дневных барах Microsoft конечная точка 20-барной линейной регрессии разворачивается вместе с ценой, тогда как простая средняя той же длины запаздывает на колебаниях mid-2002. Долларовые уровни сняты с дневного скриншота NeuroShell: Moving Trend(Close,20) против Avg(Close,20).
На дневных барах Microsoft конечная точка 20-барной линейной регрессии разворачивается вместе с ценой, тогда как простая средняя той же длины запаздывает на колебаниях mid-2002. Долларовые уровни сняты с дневного скриншота NeuroShell: Moving Trend(Close,20) против Avg(Close,20).MSFT · Daily · 2002-04-22T00:00:00.000Z по 2002-11-08T00:00:00.000Z

Оба сглаживателя используют 20-барное окно, указанное в легенде графика. Значения точек — визуальные отсчёты по подписанной ценовой шкале, поэтому уровни разворота приблизительны с точностью примерно до десятой доли доллара.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
17 из 20 в дорожке «Weighted moving average»
20041-11 с.Дальше про «Weighted moving average»Построение объёмно-взвешенной скользящей средней как базовой линии прогнозаОбъёмно-взвешенная скользящая средняя суммирует цену каждого бара, умноженную на объём этого бара, на выбранном lookback, затем делит на суммарный объём на том же lookback.
Все разборы дорожки · 20 разборов
  1. 1988Сглаживание индикатора: lookback, вес и масштаб
  2. 1990Взвешивание по недавности в простой, линейной и экспоненциальной скользящих средних
  3. 1990Построение начального значения и рекуррентности для скользящих средних
  4. 1990Построение пятидневной ступенчато-взвешенной скользящей средней
  5. 1992Построение простых, взвешенных и экспоненциальных скользящих средних
  6. 1992Построение скользящих средних со схемами взвешивания и дополнительными фильтрами
  7. 1992Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера
  8. 1992Построение взвешенного осциллятора open-TRIN с полосами
  9. 1993Оценка взвешенного двойного momentum-фильтра rate-of-change
  10. 1993Построение равной, линейной и экспоненциальной скользящих средних
  11. 1993Построение обобщенной взвешенной скользящей средней из одного показателя степени
  12. 1993Калибровка показателя степени взвешенной скользящей средней
  13. 1993Построение среднего, взвешенного показателем степени, коэффициентов put-call
  14. 1994Настроенный по циклам моментум со спектральными пиками
  15. 1999Как собирается пятибарное синус-взвешенное среднее
  16. 2003Тренд-фильтр того же масштаба по конечной точке скользящей прямой наименьших квадратов
  17. 2003Как конечная точка скользящей линейной регрессии собирается как moving-trend
  18. 2004Построение объёмно-взвешенной скользящей средней как базовой линии прогноза
  19. 2005Построение средней, взвешенной по движению, объёму и свежести
  20. 2016MACD как фильтр нулевой линии с двумя скользящими средними
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году2003104 разбора
Все 24 разбора с записью «Weighted moving average»
Тоже про «Weighted moving average»5 разборов
1982Построение скользящих средних с весами, выравниванием и адаптивными lookback1988Сглаживание индикатора: lookback, вес и масштаб1990Построение пятидневной ступенчато-взвешенной скользящей средней1990Взвешивание по недавности в простой, линейной и экспоненциальной скользящих средних1990Построение начального значения и рекуррентности для скользящих средних