1990выпуск C031-3
Недельный resistance-index из почасового volume-per-point
Сопротивление определяется как volume-per-point. Недельный resistance-index сравнивает volume-per-point часов снижения с volume-per-point часов роста, fourteen-percent-exponential-average сглаживает этот знаковый ряд, а standardized-reading отображает результат как z-score.
- Volume-per-point фиксирует число акций, проторгованных на каждый один пункт изменения цены, и служит рабочей мерой того, насколько дорого обходится сдвиг рынка.
- Directional-hour-split накапливает средний почасовой объём и среднее почасовое изменение цены недели по часам снижения и по часам роста, затем сравнивает volume-per-point на этих двух сторонах.
- Сырой resistance-index равен одной тысяче, умноженной на volume-per-point часов снижения, минус одной тысяче, умноженной на volume-per-point часов роста, поэтому большие значения означают относительно более лёгкое сопротивление росту.
- Fourteen-percent-exponential-average сглаживает недельный ряд, а standardized-reading делит это сглаженное значение на его стандартное отклонение, так что на графике отображается z-score.
Сопротивление как стоимость сдвига цены
Сопротивление определяется как объём, необходимый, чтобы сдвинуть цену на один пункт, и фиксируется как число акций, проторгованных на пункт изменения. Эта величина — volume-per-point: число акций, проторгованных на каждый один пункт изменения цены, используемая как рабочая мера того, насколько дорого обходится сдвиг рынка.
Для сборки ряда нужны почасовые наблюдения цены и объёма, а не только дневные бары.
Недельный directional-hour-split
Недельная конструкция просматривает каждый час, затем сравнивает volume-per-point часов снижения с volume-per-point часов роста.
Directional-hour-split классифицирует каждый час как час роста или час снижения, чтобы итоги объёма и изменения цены можно было накапливать на противоположных сторонах недели. Входы часов снижения — недельные итоги среднего почасового объёма и среднего почасового изменения цены. Входы часов роста — соответствующая пара по часам, которые выросли.
Знаковое представление сырого resistance-index
Resistance-index — это недельный знаковый контраст: одна тысяча, умноженная на volume-per-point часов снижения, минус одна тысяча, умноженная на volume-per-point часов роста. Более высокие значения соответствуют относительно более лёгкому сопротивлению на росте, потому что конструкция вычитает volume-per-point стороны роста из volume-per-point стороны снижения.
Множитель одна тысяча используется только для того, чтобы представить сырой индекс удобным целым числом.
Сглаживание в standardized-reading
Fourteen-percent-exponential-average, 14% экспоненциальная средняя, применяемая к сырому недельному ряду, сглаживает resistance-index и описывается как приближение 13-week простой скользящей средней. Этот рекурсивный сглаживатель рассматривается как примерно сопоставимый с 13-week простой средней.
После сглаживания ряд делится на своё стандартное отклонение, так что на графике отображается z-score, то есть число стандартных отклонений от среднего. Standardized-reading — это и есть это число стандартных отклонений от среднего.
Недельный индекс сопротивления, 14% экспоненциальная средняя, 1984–1989
Четырнадцатипроцентная экспоненциальная средняя аппроксимирует 13-недельную простую скользящую среднюю. Пунктирные полосы на исходном рисунке лежат около 5.7 и 8.1, примерно на одно стандартное отклонение по обе стороны от среднего за середину периода. Оцифровано с растра; недельные отметки не подписаны, поэтому точки сняты примерно раз в месяц.
Что показала последующая статистическая проверка
Проверка хи-квадрат последующего направления рынка показала значимую оценку на горизонте 13-week и более слабые результаты на более коротких и более длинных горизонтах.
Все разборы дорожки · 17 разборов
- 1987Проверка согласованности цены и объёма после процентных фильтров разворота
- 1988Построение тестов хи-квадрат для двухисходных ценовых подсчётов
- 1988Построение консенсусных индикаторов с помощью корреляции и теста хи-квадрат
- 1988Проверяйте преимущества относительно случая, а не сюжета
- 1988Построение осциллятора дивергенции advance-decline
- 1989Оценить контрарный коэффициент премий пут-колл на заданном горизонте
- 1990Недельный resistance-index из почасового volume-per-point
- 1990Проверка широты выше скользящих средних по горизонту
- 1990Оценка широты рынка: member против odd-lot
- 1990Критерий хи-квадрат разделенных гистограмм частот на разных агрегациях цены
- 1990Оценка сглаженных подсчётов вторичных размещений с помощью критерия хи-квадрат
- 1991Рассматривайте времена максимума и минимума сессии как коды, затем требуйте проверку хи-квадрат
- 1991Каталог знаковых часовых свингов как проверка хи-квадрат для следующей сессии
- 1992Построение критерия хи-квадрат как ворота для двусторонних рыночных записей
- 1992Процентные фильтры, логарифмический point-and-figure и остатки breadth
- 1997Постройте экран стационарности хи-квадрат, прежде чем прогнозировать
- 1998Правила пробоя по времени после nested-bar-contraction