Инверсия закрытий relative-strength-index для правил той же сессии

Постройте осциллятор из изменений закрытий

relative-strength-index — ограниченный осциллятор, построенный из relative-strength-ratio up-close-average к down-close-average на выбранном lookback. Неизменные периоды учитываются как ноль в обоих средних.

Осциллятор строится как сто минус сто, делённое на один плюс этот коэффициент, с обычным первым окном в четырнадцать периодов.

Обновите средние после первого значения

После первого значения оба средних можно обновить либо через exponential-update, которое смешивает каждое предыдущее среднее с новейшим изменением с весом thirteen-of-fourteen, либо через simple-window-update, которое заново считает простое среднее fourteen периодов знаковых изменений закрытия.

В приведённом ряде изменений закрытия за четырнадцать периодов первое up-close-average было 22.86, первое down-close-average было 14.29, первый relative-strength-ratio был 1.6, а первое значение осциллятора округлялось с 61.54 до 62.

Следующее изменение вверх на 19 сдвинуло exponential-update примерно до 63, а simple-window-update примерно до 68, поэтому два обновления расходятся на одном и том же приращении. exponential-update описывается как более гладкое и медленнее реагирующее. simple-window-update не зависит от длины предыдущего ряда и быстрее откликается на новые закрытия.

Задайте lookback по циклу

Обычный lookback в четырнадцать периодов представлен как half-cycle-lookback наблюдаемого среднего торгового цикла около двадцати восьми дней, а lookback в девять периодов — примерно как половина почти месячного цикла. Если цикл не выявлен, обе длины можно прогонять, пока одну не оставят ради единообразия стиля. Соседние длины вроде тринадцати или пятнадцати рассматриваются как почти взаимозаменяемые с четырнадцатью.

При сравнении значений на девяти и четырнадцати периодах экстремумы индикатора различались по абсолютному уровню, но совпадали по времени и по тому, как эти экстремумы соотносились друг с другом.

Решите запланированное значение относительно закрытия

Запланированное следующее значение осциллятора можно инвертировать в требуемое изменение close-to-close, объединив текущие up-close-average и down-close-average с соответствующим target-relative-strength из таблицы перевода oscillator-to-ratio, используя остаточный счёт lookback минус один или последний lookback сырых изменений, если используется simple-window-update.

В разобранном случае снижения следующее значение 71 или ниже подразумевало target-relative-strength 2.4483 или меньше. При предыдущих средних 31.73 и 12.34 требуемое изменение было 8.06, поэтому падение на девять или больше пунктов подтвердило бы его.

Если следующее значение должно вырасти, дополнительное изменение равно остатку, умноженному на down-close-average, умноженному на target-relative-strength, минус остаток, умноженный на up-close-average. В разобранном случае цель 32 подразумевала target-relative-strength 0.4706 и требуемый рост 7.92, или восемь пунктов.

Свяжите закрытие в одно правило той же сессии

Этот порог снижения можно выставить как close-only-stop, при желании расширив его до десяти пунктов, чтобы учесть дисперсию диапазона закрытия. close-only-stop может исполниться только если закрытие сессии достигает заранее рассчитанного расстояния от предыдущего закрытия, поэтому решение об убытке или подтверждении остаётся ограниченным до этого закрытия.

Закрытие той же сессии может затем завершить один rule-based-entry для входа, выхода или отказа от сделки вместо ожидания следующей сессии. Редакторское прочтение: держите инвертированное закрытие и close-only-stop вместе как одну проверяемую процедуру, а не как чтение графика следующего дня.