Skip to main content
Дорожка On-balance volume
42 / 61
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C061-7

Построение ряда volume-flow из on-balance volume

Перестройте on-balance volume в долгосрочный ряд денежного потока, изменив ценовой вход, добавив порог волатильности и используя наклон линейной регрессии как фильтр шума. Формулируйте последовательность дивергенции цены и индикатора и нулевой линии как конструкцию, которую можно проверить, а не как историю об одном графике.

  • Конструкция volume-flow пересматривает on-balance volume в части значений индикатора, исторического сегмента, краткосрочного и среднесрочного прогнозного применения, дней с огромным объёмом, минимальных изменений цены и метода расчёта.
  • Типичная цена, среднее максимума, минимума и закрытия, определяет, был приток или отток денег, а порог минимального изменения не начисляет полный прирост объёма, когда междневное движение слишком мало.
  • Краткосрочное направление оценивают по 15-дневной линии линейной регрессии, среднесрочные тренды — по пятинедельной линии или rate of change, долгосрочные тренды — по 50-недельной линии или rate of change.
  • На движении вниз заданная последовательность: дивергенция, затем резкая смена направления, затем пересечение нулевой линии, при угле 15-дневной линейной регрессии -30 градусов или меньше.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаOn-balance volume88 разборовLinear regression135 разборовPrice-indicator divergence167 разборов

Что стремится изменить пересмотр

Конструкция volume-flow представлена как пересмотр on-balance volume. Она затрагивает значения индикатора, исторический сегмент, краткосрочное и среднесрочное прогнозное применение, дни с огромным объёмом, минимальные изменения цены и метод расчёта.

Прирост on-balance volume

On-balance volume прибавляет или вычитает полный дневной объём из накопительного итога в зависимости от того, выше закрытие предыдущего закрытия или ниже. Это правило начисляет даже изменению закрытия на один цент весь объём сессии.

Типичная цена и порог минимального изменения

Пересмотренный ряд использует типичную цену, определяемую как максимум плюс минимум плюс закрытие, делённые на три, как ежедневный вход для решения, был приток или отток денег. Добавлен порог волатильности, чтобы минимальные междневные изменения цены не сдвигали ряд на полный дневной объём. Этот порог и есть порог минимального изменения.

Линейная регрессия как фильтр шума

15-дневная линия линейной регрессии используется, чтобы оценить краткосрочное направление. Пятинедельная линия или rate of change используется для среднесрочных трендов, а 50-недельная линия или rate of change — для долгосрочных трендов.

Историческое сравнение на Nasdaq

На сравнительном графике Nasdaq 2000 года on-balance volume сформировал повышающиеся максимумы и положительную дивергенцию. Ряд volume-flow сформировал последний максимум в январе, затем более низкий максимум, который пересёк свою 50-дневную среднюю вниз, и позднее оставался ниже этой средней после пересечения нуля.

Заявленная последовательность разворота

На движении вниз последовательность разворота задана как дивергенция, затем резкая смена направления, затем пересечение нулевой линии, при угле 15-дневной линейной регрессии -30 градусов или меньше. Пересечение нулевой линии — более поздний шаг подтверждения после дивергенции и резкой смены направления.

Сконструированная последовательность продажи

Сконструированная последовательность продажи по Parmalat описана как дивергенция от A до B, резкое падение от B до C и пересечение нулевой линии в D более чем за четыре месяца до последующего обвала с 2.65 евро до 11 евроцентов.

Что отрицательному уровню позволено означать

Отрицательный уровень индикатора сам по себе рассматривается как основание закрыть длинные позиции, а не как достаточное обоснование открыть короткую. Это прочтение следует сверять как минимум с одним другим индикатором.

Что было оставлено для более поздней статьи

Несколько тестов сигналов дивергенции, направления и уровня индикатора, а также новый метод детектирования дивергенции, были оставлены для более поздней статьи.

Parmalat: 130-дневный поток объёма относительно нулевой линии

Проверяемая последовательность — более низкий максимум VFI против более высокого максимума цены, обвал более чем на девяносто процентов, затем пробой нуля. На самом рисунке эти значения VFI подписаны как 32.1 в точке A, 30.5 в точке B и 2.9 в точке C; остальная линия снята с графика Parmalat, а не из таблицы.
Проверяемая последовательность — более низкий максимум VFI против более высокого максимума цены, обвал более чем на девяносто процентов, затем пробой нуля. На самом рисунке эти значения VFI подписаны как 32.1 в точке A, 30.5 в точке B и 2.9 в точке C; остальная линия снята с графика Parmalat, а не из таблицы.Parmalat Finanziaria SpA (PRFI, Milan) · daily · 2002-04-28T00:00:00.000Z по 2002-12-22T00:00:00.000Z

Базовая конструкция: 130-дневный VFI, 3-дневная экспоненциальная скользящая средняя, порог междневной волатильности 0.2 по типичной цене и объём, ограниченный уровнем в 2.5 раза выше своего запаздывающего среднего. Шкала Y привязана к трём подписанным максимумам и к нулевой линии панели; неподписанные точки приблизительны. Источник датирует A и B как 1 August и 2 September 2002 на оси May–December.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
42 из 61 в дорожке «On-balance volume»
20041-7 с.Дальше про «On-balance volume»Построение индикатора volume-flow из on-balance volumeVolume-flow переписывает on-balance volume, присваивая объёму знак по изменению typical-price, игнорируя движения ниже volume-cutoff и применяя volume-cap до суммирования за период.
Все разборы дорожки · 61 разбор
  1. 1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней
  2. 1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену
  3. 1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции
  4. 1988Относительная сила, стохастики и балансовый объём как стек точек разворота
  5. 1988Знак объёма по изменению открытого интереса
  6. 1988Кейс: недельный On Balance Volume с линиями тренда и 21-периодной средней
  7. 1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume
  8. 1988Восстановление исходных тестов для ширины рынка, On-Balance Volume и линий тренда
  9. 1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму
  10. 1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума
  11. 1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline
  12. 1990Построение Net Positive Volume как On-balance volume
  13. 1990Шкала buying-share с on-balance volume
  14. 1990Линии подтверждения on-balance с friday-filter
  15. 1991Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volume
  16. 1991Построение композита ширины рынка по пробоям on-balance volume
  17. 1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса
  18. 1992Построение индекса широты на основе on-balance volume
  19. 1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков
  20. 1992Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосах
  21. 1993Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтах
  22. 1993Три преобразования market thrust из широты и объема
  23. 1994Построение осциллятора моментума тиковой линии
  24. 1994Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tick
  25. 1994Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACD
  26. 1994Построение 40-периодного конверта по on-balance volume
  27. 1996Построение согласованного диспаритета объёма percent-B
  28. 1997Построение календарных режимных оверлеев и объёмно-взвешенных правил
  29. 1997Построение Market Thrust из широты рынка и объёма
  30. 1997Построение on-balance volume как нарастающего итога со знаком
  31. 1997Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёма
  32. 1997Построение осциллятора силы объёма по сумме и диапазону
  33. 1999Подтверждение on-balance volume, дивергенция цены и индикатора и ограниченные выходы
  34. 2000Дневной стек подтверждений только для лонга на tether-line
  35. 2000Трёхфильтровая трендовая система на линии привязки и объёме
  36. 2003Построение Finite volume elements как фильтра денежного потока на конечном периоде
  37. 2003Построение on-balance volume по знаковому объёму сессии
  38. 2003On-balance volume как журнал участия по ширине рынка
  39. 2003Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробой
  40. 2004Диапазоны открытия и середины сессии как кейс пробоя on-balance volume
  41. 2004Построение меры объёмного потока с волатильностным гейтом
  42. 2004Построение ряда volume-flow из on-balance volume
  43. 2004Построение индикатора volume-flow из on-balance volume
  44. 2004Дивергенция наклона volume-flow, затем отдельные правила On-Balance Volume и пересечения средних
  45. 2004Поток объёма и построение полос как одна проверяемая задача
  46. 2004Аудит подтверждения advance-decline по масштабу, горизонту и составу
  47. 2005Ограниченная ширина рынка от индекса Arms к BRIN
  48. 2006Конструкция входа и выхода Overnight-hold
  49. 2007Оценка Volume-price confirmation в сравнении с On-balance volume и MACD
  50. 2009Подтверждение объёмом против роста цены
  51. 2010Typeahead-поиск скользящей средней, On-Balance Volume и стохастического осциллятора
  52. 2010Modified volume-price trend и выравнивание с логарифмической шкалой цены
  53. 2010Построение акселерометров ликвидности из средних advance-decline
  54. 2012Срывы коротких циклов как проверки ширины рынка и объёма
  55. 2016Стрэддлы на отчётность, подразумеваемая волатильность и фильтры money-flow
  56. 2017Фильтр остаточного объёма и матрица проекции цены
  57. 2019Парабола объёма и волатильности и моментум знакового объёма
  58. 2019Разделение on-balance volume на breadth и объём
  59. 2020Построение сигнальной линии obvm
  60. 2020Построение сглаженного on-balance volume с сигнальной линией
  61. 2020Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состояний
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2004180 разборов
Все 88 разборов с записью «On-balance volume»
Тоже про «On-balance volume»5 разборов
1990Шкала buying-share с on-balance volume1993Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтах2011Оверлеи линейной регрессии на первичных индикаторах потока объёма1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции