Skip to main content
Дорожка Rate of Change
8 / 46
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C021-12

Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения

Четыре сглаженных ряда темпа изменения, взвешенные пропорционально своим временным интервалам, образуют композит KST. Короткая скользящая средняя этого композита даёт сигнал пересечения, а более длинные средние и барометры по правилу большинства используются для подтверждения.

  • Осциллятор темпа изменения делит цену текущего периода на цену n периодов назад, поэтому 10-дневный ряд сравнивает сегодняшнюю цену с ценой 10 дней назад.
  • Четыре сглаженных ряда темпа изменения, взвешенные как 1, 2, 3 и 4 и затем делённые на 10, образуют композит KST, который не ограничен одной длиной цикла.
  • Тот же рецепт масштабируется со стека от 10 до 30 дней до версий от 10 до 20 недель и от 9 до 24 месяцев.
  • 15-дневная средняя осциллятора короткого горизонта — пример правила пересечения скользящих средних, а 12-месячная средняя и консенсусный барометр шесть из десяти используются для подтверждения, а не для точной исторической подгонки.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRate of Change50 разборовMoving-average crossover108 разборовMoving average449 разборов

Осциллятор темпа изменения строится делением цены текущего периода на цену n периодов назад. В 10-дневном примере используется сегодняшняя цена, делённая на цену 10 дней назад.

Почему один темп изменения может вводить в заблуждение

Один ряд темпа изменения отражает только одну длину цикла. Он может вводить в заблуждение, когда доминирует другой цикл или когда действует сильный тренд. Широкие торговые диапазоны — та обстановка, в которой этот одиночный ряд описывается как более полезный.

Четыре сглаженных ряда становятся одним KST

Одна конструкция, которая устраняет эту хрупкость одного цикла, — объединить четыре сглаженных осциллятора темпа изменения в один композит, взвешивая каждый ряд примерно пропорционально его временному интервалу.

Композит короткого горизонта можно построить из 10-, 15-, 20- и 30-дневных темпов изменения. Каждый ряд сглаживается 10-дневной простой скользящей средней, кроме 30-дневного ряда, для которого используется 15-дневная простая скользящая средняя. Затем эти четыре сглаженных ряда взвешиваются как 1, 2, 3 и 4 соответственно, суммируются и делятся на 10, сумму весов.

Эта взвешенная сумма и есть KST: четыре отдельно сглаженных осциллятора темпа изменения, с большим весом на самом длинном lookback, затем масштабированные на сумму весов.

Тот же рецепт на более длинных горизонтах

Тот же рецепт масштабируется на другие горизонты. Промежуточная версия может использовать 10-, 13-, 15- и 20-недельные темпы изменения. Долгосрочная версия может использовать 9-, 12-, 18- и 24-месячные темпы изменения.

Короткая средняя превращает композит в сигнал

Композит часто сочетают с короткой скользящей средней самого композита как с правилом пересечения скользящих средних. В качестве примера приводится 15-дневная простая средняя осциллятора короткого горизонта: пересечение этой средней сверху вниз с высокого значения трактуется как сигнал на продажу.

12-месячная скользящая средняя описывается как самая надёжная долгосрочная средняя на большинстве рынков в этом обсуждении конструкции, хотя время от времени она всё же даёт сбои.

Подтверждение большинством, а не подогнанной точкой разворота

Стадия делового цикла формулируется как задача подтверждения. Пик цен акций считается более согласованным, когда индекс облигаций находится ниже своей 12-месячной скользящей средней, а товарный индекс — выше своей 12-месячной скользящей средней.

Консенсусный барометр суммирует множество несовершенных индикаторов с порогом большинства шесть из десяти, вместо того чтобы точно подгонять исторические пики и впадины. Конструкция рассчитана на то, чтобы отражать будущую среду, а не переподогнанное прошлое.

Золото с 26-недельной скользящей средней, 1982–1989

Золото снизилось с нижней части диапазона 400 к 300 к 1985 году, затем восстановилось к 450 к 1987–88. Спотовые цены и 26-недельная скользящая средняя сняты с печатной шкалы 250–550 на боковой панели золота — с того же рисунка, где друг над другом расположены краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный осцилляторы KST. Эти панели осцилляторов здесь не восстанавливаются, потому что их вертикальные шкалы нельзя достаточно точно прочитать со скана.
Золото снизилось с нижней части диапазона 400 к 300 к 1985 году, затем восстановилось к 450 к 1987–88. Спотовые цены и 26-недельная скользящая средняя сняты с печатной шкалы 250–550 на боковой панели золота — с того же рисунка, где друг над другом расположены краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный осцилляторы KST. Эти панели осцилляторов здесь не восстанавливаются, потому что их вертикальные шкалы нельзя достаточно точно прочитать со скана.Gold · weekly · 1982-01-01T00:00:00.000Z по 1989-12-31T00:00:00.000Z

Оцифровано с повёрнутого журнального скана; цены округлены до ближайших $10 по печатной шкале 250–550. Календарное время следует печатным годовым отметкам 1982–1989.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 46 в дорожке «Rate of Change»
19921-2 с.Дальше про «Rate of Change»Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнамЗначение темпа изменения получается делением последней цены на цену за выбранное число периодов ранее, поэтому каждое окно расчёта соответствует одной длине цикла.
Все разборы дорожки · 46 разборов
  1. 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
  2. 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
  3. 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
  4. 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
  5. 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
  6. 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
  7. 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
  8. 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
  9. 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
  10. 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
  11. 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
  12. 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
  13. 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
  14. 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
  15. 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
  16. 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
  17. 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
  18. 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
  19. 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
  20. 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
  21. 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
  22. 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
  23. 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
  24. 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
  25. 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
  26. 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
  27. 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
  28. 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
  29. 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
  30. 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
  31. 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
  32. 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
  33. 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
  34. 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
  35. 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
  36. 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
  37. 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
  38. 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
  39. 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
  40. 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
  41. 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
  42. 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
  43. 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
  44. 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
  45. 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
  46. 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году1992115 разборов
Все 50 разборов с записью «Rate of Change»
Тоже про «Rate of Change»5 разборов
1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних