Построение сигнальной линии obvm

От накопителя к двум линиям

Модифицированный объёмный индикатор строят так: берут классический on-balance volume, применяют к этому ряду экспоненциальную среднюю, затем применяют вторую экспоненциальную среднюю к результату, чтобы получить сигнальную линию.

On-balance volume — это текущий накопитель объёма, который прибавляет объём на растущих закрытиях и вычитает его на падающих закрытиях. Здесь он используется как исходный ряд, к которому затем применяют средние.

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивная средняя, которая придаёт недавним наблюдениям больший вес, чем более старым. Его сначала применяют к накопителю объёма, затем ещё раз, чтобы получить сигнальную линию. Ряд после первой средней — это obvm, который рисуют как быструю линию двухлинейного индикатора.

Скользящая средняя — это средняя по окну просмотра упорядоченного ряда. В этой конструкции вторая средняя уже сглаженной линии объёма становится ориентиром пересечения. Эта вторая, как правило более длинная экспоненциальная средняя и есть сигнальная линия, которую используют как ориентир для событий пересечения снизу вверх и сверху вниз.

Зачем средние вкладывают друг в друга

Поскольку сырой on-balance volume описывают как сильно рваный, первая экспоненциальная средняя существует именно затем, чтобы усмирить этот ряд до того, как вторую среднюю используют для правил пересечения.

Типичная конструкция по умолчанию использует 7-периодную среднюю для сглаженной линии объёма и 10-периодную среднюю для сигнальной линии. Эти длины выведены как входные параметры графика, чтобы их можно было менять.

Как следует читать двухлинейный график

Двухлинейный график предназначен отмечать возможные входы и выходы, когда сглаженная линия объёма пересекает сигнальную линию снизу вверх или сверху вниз, а также помогать находить дивергенции.

Гипотеза пересечения рассматривает проход быстрой линии через сигнальную как проверяемое условие входа или выхода, а не как автономный прогноз.

Форма и направление сглаженной линии объёма могут значить больше, чем численный уровень этой линии, в том числе когда линия остаётся ниже нуля.

Форма индикатора и форма следующего бара

Та же конструкция была закодирована и как отображаемый индикатор, и как простая стратегия market-on-next-bar, которая покупает при пересечении сигнальной линии снизу вверх и продаёт в шорт при пересечении сверху вниз.

Как оценивать дополнительный слой

Редакция: оценивайте эту конструкцию по тому, облегчает ли дополнительный слой сглаживания формулировку входов и дивергенций как гипотезы пересечения. Не оценивайте её по тому, выглядит ли привлекательным какой-либо платформенный бэктест.